ＩＤトラリピ 4月14日～4月19日の結果

4月14日～4月19日のＩＤトラリピの結果

決済数                            ２３本

利益増減                 ８，１８０円

時価利益増減        １３，２２９円
評価損増減              ５，０４９円

 ポジション数   １６６本    （先週比 －２本)

 維持率            ４７３％   （先週比 －４％)

 投入資金        200万円   

静かな週で、決済数がとても少なかったです。
決済数は目標の４６％でした。

ショートポジションが多いので、毎日のスワップ損がそこそこ大きいです。
決済数２３本で、利益が８、１８０円しか増えていませんからスワップ損は３、３２０円になります。
29％がスワップ損ですから大きいですね。
あと、２円程度円高方向に行ってくれると最高なんですけどね。

 
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両建てのトラリピを行っていますので、評価損が０になることはありません。
現在の設定では、   豪円 ９３．６円、   加円９２．８円位の時、評価損が最低になり、約－３０万です。 確定損失ともいうことが出来ると思います。

名目上の利益は ５４万位ですが、
確定損失が約 －３０万ですから
現時点での実質的は利益は２４万位、 評価損が－９万、時価利益１５万ぐらいと言う見方が出来ます。


 
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ＩＤトラリピ 4月7日～4月12日の結果

4月7日～4月12日のＩＤトラリピの結果

決済数                            ４５本

利益増減               １７，７７４円

時価利益増減        ４１，１６４円
評価損増減           ２３，３９０円

 ポジション数   １６８本    （先週比 +１６本)

 維持率            ４７７％   （先週比 ＋３６％)

 投入資金        200万円   

決済数は少し少なく、目標の９０％でした。
豪･円、加・円とも少し円高方向で、評価損が少なくなりました。
ポジション数は過去最高となりました。
ショートポジションが多いので、毎日のスワップ損がそこそこ大きいです。
決済数45本で、利益が１７７７４しか増えていませんから５０００円近くスワップを払っていることになります。
大きいですね。
あと、２円程度円高方向に行ってくれると最高なんですけどね。

３５週は６月末です。
実質利益では８０～９０万程度、
時価利益では３０～４０万程度が期待されますね。

 
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リスクについては
画像のようなエクセルで計算しています。（一部を抜粋）

リスク計算です、±２σ、±３σの時に、維持率が１５０％を割らないように計算しています。
エクセルで±２σ、３σの時の評価損、 証拠金を個別のポジションについて計算し、合計を求めています。
ポジションの決め方など、規則に従って、毎週計算し、注文数を変更しています。
計算手順については、簡単には説明しきれません。ごめんなさい。
（セミナーで２日間ぐらい掛けて講義してみたいです。 なんてね (笑)  ）

Ｍ２Ｊなどで、シミュレーションの機能はありますが、簡易的なもので、詳細には計算できません。
面倒でも、エクセルでキチンと計算して、リスク管理をしてみてはいかがでしょうか。

 
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ＩＤトラリピ ３月３１日～４月５日の結果

３月３１日～４月５日のＩＤトラリピの結果

決済数                            ４９本

利益増減               ２２，２３７円

時価利益増減     －７２，７１３円
評価損増減         －９４，９５０円

 ポジション数   １５２本    （先週比 +３０本)

 維持率            ４４１％   （先週比 －１６４％)

 投入資金        200万円   

決済数はほぼ目標通りでした。
豪･円が大きく円安方向になったため、
ポジション、評価損が大きく増え、時価利益は減ってしまいました。
ショートポジションが過去最大になってしまっていますので、毎日のスワップ損がそこそこ大きいです。
あと、２，３円円高方向に行ってくれると最高なんですけどね。

 
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現在のトラップですが、
   ➀豪円、 ②加円、 ③欧米の３通貨で設定しています。
   ➀通貨めはほぼフルトラップ、 ②通貨目は半分ぐらいトラップ、  ③通貨目はトラップ設定を始めたばかりです。

  毎週のリスク計算によって、トラップ設定数を増減し、リスク内になるように計算しています。
  
通貨分散はやっぱり大切だと思います。
１通かに限定し、１トラップあたりの通貨量を大きくすることも出来ますが、 （ハイリスクハイリターン）
複数通貨に分散するほうが安全サイドになります。

それも、相関の少ない通貨ペアが良いと思います。
そうすれば、複数通貨が全部同時に２σ、３σのような値になる可能性はきわめて低くなります。

複数通貨での運用にすることにより、 単純にそれぞれの通貨リスクを合計するのではなく、
リスクを少なくして考えられるようになり、  結果として、資金効率が高まります。

１通貨めが３σになった時、
２通貨目が３σになる確率67％、
３通貨目も３σになる確率３３％
で計算しています。（確率数字に明確な根拠があるわけではありません。 勘です）

２σは
１通貨めが２σになった時、
２通貨目が２σになる確率８０％、
３通貨目も２σになる確率６０％
で計算しています。（確率数字に明確な根拠があるわけではありません。 勘です）

それぞれ、単純なリスク合計より、多くのリスクを許容できることになり、資金効率が高まります。

 
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