３月３１日～４月５日のＩＤトラリピの結果
決済数 ４９本
利益増減 ２２，２３７円
時価利益増減 －７２，７１３円
評価損増減 －９４，９５０円
ポジション数 １５２本 （先週比 +３０本)
評価損増減 －９４，９５０円
ポジション数 １５２本 （先週比 +３０本)
維持率 ４４１％ （先週比 －１６４％)
投入資金 200万円
決済数はほぼ目標通りでした。
豪･円が大きく円安方向になったため、
ポジション、評価損が大きく増え、時価利益は減ってしまいました。
ショートポジションが過去最大になってしまっていますので、毎日のスワップ損がそこそこ大きいです。
あと、２，３円円高方向に行ってくれると最高なんですけどね。
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現在のトラップですが、
➀豪円、 ②加円、 ③欧米の３通貨で設定しています。
➀通貨めはほぼフルトラップ、 ②通貨目は半分ぐらいトラップ、 ③通貨目はトラップ設定を始めたばかりです。
毎週のリスク計算によって、トラップ設定数を増減し、リスク内になるように計算しています。
通貨分散はやっぱり大切だと思います。
１通かに限定し、１トラップあたりの通貨量を大きくすることも出来ますが、 （ハイリスクハイリターン）
複数通貨に分散するほうが安全サイドになります。
それも、相関の少ない通貨ペアが良いと思います。
そうすれば、複数通貨が全部同時に２σ、３σのような値になる可能性はきわめて低くなります。
複数通貨での運用にすることにより、 単純にそれぞれの通貨リスクを合計するのではなく、
リスクを少なくして考えられるようになり、 結果として、資金効率が高まります。
１通貨めが３σになった時、
２通貨目が３σになる確率67％、
３通貨目も３σになる確率３３％
で計算しています。（確率数字に明確な根拠があるわけではありません。 勘です）
２σは
１通貨めが２σになった時、
２通貨目が２σになる確率８０％、
３通貨目も２σになる確率６０％
で計算しています。（確率数字に明確な根拠があるわけではありません。 勘です）
それぞれ、単純なリスク合計より、多くのリスクを許容できることになり、資金効率が高まります。
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