ＩＤトラリピ 4月7日～4月12日の結果

4月7日～4月12日のＩＤトラリピの結果

決済数                            ４５本

利益増減               １７，７７４円

時価利益増減        ４１，１６４円
評価損増減           ２３，３９０円

 ポジション数   １６８本    （先週比 +１６本)

 維持率            ４７７％   （先週比 ＋３６％)

 投入資金        200万円   

決済数は少し少なく、目標の９０％でした。
豪･円、加・円とも少し円高方向で、評価損が少なくなりました。
ポジション数は過去最高となりました。
ショートポジションが多いので、毎日のスワップ損がそこそこ大きいです。
決済数45本で、利益が１７７７４しか増えていませんから５０００円近くスワップを払っていることになります。
大きいですね。
あと、２円程度円高方向に行ってくれると最高なんですけどね。

３５週は６月末です。
実質利益では８０～９０万程度、
時価利益では３０～４０万程度が期待されますね。

 
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リスクについては
画像のようなエクセルで計算しています。（一部を抜粋）

リスク計算です、±２σ、±３σの時に、維持率が１５０％を割らないように計算しています。
エクセルで±２σ、３σの時の評価損、 証拠金を個別のポジションについて計算し、合計を求めています。
ポジションの決め方など、規則に従って、毎週計算し、注文数を変更しています。
計算手順については、簡単には説明しきれません。ごめんなさい。
（セミナーで２日間ぐらい掛けて講義してみたいです。 なんてね (笑)  ）

Ｍ２Ｊなどで、シミュレーションの機能はありますが、簡易的なもので、詳細には計算できません。
面倒でも、エクセルでキチンと計算して、リスク管理をしてみてはいかがでしょうか。

 
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