株分析／ボラティリティと時間軸の相関関係 予告

以前レポート したボラティリティの変動率についてさらに調査を進めていたところ、変動率と時間軸との間に面白い関係があるらしいことが分かってきました。

どうやら時間軸とボラティリティ変動率の比が３：２となる〝法則〟みたいなものがあるようなのです。

現在、さらに情報を収集中。

詳しい報告はまたそのうちに...

12月26日現在のセクター株価指数

今日も薄商いの中の上昇となりました。

特に強かったセクターは以下の通り。

ガラス・土石製品は3110 日東紡績が前日比17％プラス（売買高はセクター2位）。5201 旭硝子や5202 日本板硝子等の主力どころも前日比上昇。

金属製品は5981 東京製綱や3436 ＳＵＭＣＯ、5991 日本発條、5911 横河ブリッジなどが強し。また、5913 松尾橋梁や5912 日本橋梁といった仕手株も大幅上昇となっています。

非鉄金属は5711 三菱マテリアル（売買高セクター2位）が強かった模様。5713 住友金属鉱山や5801 古河電気工業も前日比プラス。

保険業は8766 東京海上HD、8755 損害保険ジャパン、8795 Ｔ＆Ｄホールディングスが主力ですが、出来高非常に薄い。

情報・通信は9984 ソフトバンクと9433 ＫＤＤＩが主力のようです。

ところでECPグラフ を見ると、過去１年間の最高値更新まであと少しというセクターが幾つか（建設業、パルプ・紙、小売業、情報・通信、電気・ガス業、サービス業）ありますが、今年のトレードもあと残り2日。

高値更新は来年に持ち越しになりそうですね...

12月26日現在のセクター株価指数です。

業種名ギョウシュメイ	MVR1	MVR5	ECP	前日ゼンジツヒ％	25MA	乖離カイリリツ％	初期値ショキチ
水産・農林業	67	53	40.5	.17	39.8	1.72	100
鉱業	92.9	41.3	2915.7	2.01	2726.7	6.92	100
ガラス・土石製品	78	57.4	2269.7	5.42	2078.4	9.2	10-2
ゴム製品	100	26.5	27.7	2.93	31.1	-10.94	100
金属製品	100	70.9	3344.3	5.58	2562.1	30.52	10-2
その他製品	0	18.5	1352.6	-.44	1275.2	6.06	100
建設業	85.3	50.8	1977.3	1.96	1763.1	12.15	10-5
食料品	47.7	75.5	1085.4	.4	1112.2	-2.4	10-1
繊維製品	41.5	49	3844.9	.12	3633.2	5.82	10-4
パルプ・紙	75.4	57.1	79.5	1.07	70.8	12.39	100
化学	100	66.9	1266.5	2.69	1183.5	7.01	10-1
医薬品	37.3	63.5	78.3	-.32	76.1	2.95	100
石油・石炭製品	87.3	25.7	48.7	2.33	43.1	12.8	100
鉄鋼	0	48.9	5924.4	-3.67	5926.4	-.03	10-1
非鉄金属	100	47	5251.2	3.02	4842.1	8.44	10-2
機械	77.9	55.8	9412.7	.26	8422.1	11.76	10-6
電気機器	37.4	54.1	1368.3	.49	1245.9	9.82	100
輸送用機器	100	36.6	355	5.37	345.8	2.67	100
精密機器	69.4	43	2958	2.28	2896.6	2.12	100
卸売業	100	49.9	5936.2	2.69	5709.6	3.97	10-2
小売業	65.7	23.7	7531.4	1.4	7213	4.41	10-2
銀行業	100	79.7	56.9	2.8	49.6	14.79	100
証券業	100	85.1	17.4	1.83	15.7	11.17	100
不動産業	72.8	54.1	929.5	1.41	835.1	11.3	100
保険業	100	62.7	9.1	3.98	8.1	12.1	100
その他金融業	100	35	6606.8	4.92	5381.2	22.77	100
倉庫・運輸関連業	78.6	48	872.5	1.22	846.3	3.09	100
海運業	31.5	44.7	68.8	-.04	64.1	7.34	100
陸運業	80.9	57.7	58	.3	58	.02	100
空運業	100	56.7	2	.77	2	.34	100
情報・通信	100	66.7	2987.2	4.56	2682.2	11.36	100
電気・ガス業	29.2	70	2.6	-.54	2.6	-.52	100
サービス業	89.5	39.5	7660.2	5.08	7451.7	2.79	10-3

当日の該当セクターにおいて総売買高に占める割合が5％以上の銘柄が集計対象です。

ECPの桁数が5桁以上になった場合には4桁に収まるよう初期値（1999年年初の指数値）のデノミを実施。

ECPのグラフを見る

MVRの詳細はこちら 。ECPの詳細はこちら

尚、ECPが1σを超えているセクターは以下の16業種
ガラス・土石製品、金属製品、建設業、パルプ・紙、化学、医薬品、石油・石炭製品、機械、電気機器、銀行業、証券業、不動産業、保険業、その他金融業、情報・通信、サービス業

ECPが-1σ以下のセクターは以下の1業種
ゴム製品

12月25日現在のセクター株価指数

今日は上昇したセクターが多いですが商いは薄く、年末という事を強く感じます。

以下、強かったセクターを列挙していきます。

化学は4208 宇部興産が主力。ですが、その他主要株は足並みが乱れています。

機械は6310 井関農機が強く、6301 小松製作所や5631 日本製鋼所、6326 クボタ等の主力所も上げていますが、チャートでは横ばい傾向です。

電気機器は6674 ジーエス・ユアサ　コーポレーションが主力。6752 パナソニックや6502 東芝も上昇しましたが、果たして底打ちなるか。

精密機器は売買高２番手の7762 シチズンが大きく上昇。売買高1番手の7731 ニコンは少しだけ上昇。

海運業は9104 商船三井や9101 日本郵船、9132 第一中央汽船などが上がっています。

12月25日現在のセクター株価指数です。

業種名ギョウシュメイ	MVR1	MVR5	ECP	前日ゼンジツヒ％	25MA	乖離カイリリツ％	初期値ショキチ
水産・農林業	48.7	65.4	40.4	-.79	39.8	1.52	100
鉱業	100	27.4	2858	2.69	2704.9	5.66	100
ガラス・土石製品	77	48.3	2152.8	2.06	2067.3	4.13	10-2
ゴム製品	100	30	26.9	.8	31.5	-14.4	100
金属製品	20.4	54.6	3167.4	-.31	2526	25.38	10-2
その他製品	0	19.2	1358.6	-.29	1267.7	7.17	100
建設業	100	62.4	1939.3	2.33	1751.7	10.7	10-5
食料品	81.7	64.3	1081	.57	1110.7	-2.67	10-1
繊維製品	6.2	56.7	3840.3	-3.66	3605.5	6.51	10-4
パルプ・紙	100	59.7	78.7	2.53	70.1	12.22	100
化学	55.7	43.8	1233.2	3.96	1182.7	4.27	10-1
医薬品	84.4	55.3	78.6	1.17	76.1	3.24	100
石油・石炭製品	66.2	27.2	47.6	2.59	42.7	11.27	100
鉄鋼	100	76.7	6150.4	1.81	5904.1	4.17	10-1
非鉄金属	100	47.9	5097	2.19	4787.9	6.45	10-2
機械	100	44.6	9388	3.62	8353.3	12.38	10-6
電気機器	100	55.5	1361.6	8.11	1242.4	9.59	100
輸送用機器	100	21.3	336.9	2.5	346.1	-2.64	100
精密機器	100	33.8	2892	4.01	2892	0	100
卸売業	100	46.6	5780.6	3.81	5701.6	1.38	10-2
小売業	11.5	43.6	7427.4	-4.68	7179.7	3.44	10-2
銀行業	100	84.6	55.4	2.25	49.1	12.66	100
証券業	91.1	87.1	17.1	.44	15.6	9.48	100
不動産業	84.3	60	916.5	.62	827.4	10.76	100
保険業	100	50.1	8.7	3.05	8.1	7.86	100
その他金融業	92.6	41.9	6296.5	10.17	5351.6	17.65	100
倉庫・運輸関連業	47.1	44	861.9	.9	842.2	2.34	100
海運業	100	34.7	68.9	5.3	63.7	8.07	100
陸運業	89.3	47.2	57.8	.98	58.1	-.49	100
空運業	100	45.3	1.9	1.21	2	-.54	100
情報・通信	28.9	58.8	2856.9	-1.94	2655.9	7.56	100
電気・ガス業	42.1	58.6	2.6	-.73	2.6	.06	100
サービス業	74.1	37.9	7289.6	.5	7444.5	-2.08	10-3

当日の該当セクターにおいて総売買高に占める割合が5％以上の銘柄が集計対象です。

ECPの桁数が5桁以上になった場合には4桁に収まるよう初期値（1999年年初の指数値）のデノミを実施。

ECPのグラフを見る

MVRの詳細はこちら 。ECPの詳細はこちら

尚、ECPが1σを超えているセクターは以下の14業種
金属製品、建設業、パルプ・紙、化学、医薬品、石油・石炭製品、機械、電気機器、銀行業、証券業、不動産業、保険業、その他金融業、情報・通信

ECPが-1σ以下のセクターは以下の2業種
ゴム製品、サービス業