システムトレードコンテスト

システムトレードコンテストで優勝した、EAを使ってみたい！と思う人は多いのではないでしょうか？

ひまわり証券システムトレード　第３回システムトレードコンテスト

http://sec.himawari-group.co.jp/systemtrade/

でも、短期間に勝てるEAは危険ですね。

zulutradeというシグナルプロバイダーでも爆発的なパフォーマンスを出してるEAが多数あり、シグナルを登録さえすれば誰でも億万長者になれそうです。

Zulu Trade

http://fxguide.zulutrade.com/Performance.aspx

しかし、ドローダウンというリスクは中々表に出てきません、極限までリスクをとれば、それだけ利益も伸びます。

例えば、平均足やボリンジャーバンドを使うパターンだけでも、運よくトレンドに乗れば凄い利益を出します。

これはEAを作ると良く分かります。

リスクをとれば、一時的に儲かるパターンを作れます。

でも、これだけでは実運用で使えません。

運よく１年間勝ち続けるシステムがあったとして、次の年にたった１回の負けで利益の全てを失ってしまうようでしたら意味が無いです。

なのでたくさん取引をこなして、とにかく負けたときにどれだけのリスクをとってしまうシステムなのかを見極める事が大事です。

そうゆう意味では、エグジットを支える高度なロストカットが必要です。

私も意味のあるロストカットを見つけるのに苦労しました。

エグジットルールにはいろんな情報があるのですが、それに比べると理論的に定義付けられたロストカットルールは殆ど情報がありませんでした。

なので私はEAで実際にルールを作りテストレポートを出しました。

本当にどれだけの効果があるのか？

Visualizerでチャートを見ながら追いかけ、納得が出来るトレードなのか検証しました。

勝率５０％でもロストカットがうまいので利益が５倍にも膨れ上がったという方が余程安心できます。

何故なら勝率１００％のシステムに比べて、それ以上負け込む可能性は少ないでしょうし、相場の地合いが良ければ７０％ぐらい勝てるかもしれません。そうしたら利益は更に膨らみます。

システムトレードコンテストで上位入賞者のシステムが勝率１００％や９９％であったら、そこから膨大なバックテストまたはフォワードテストをしてみる必要があります。

もちろん勝率が高くてロストカットも完璧なシステムかもしれないので否定はしませんが、コンテスト期間の間に運よくその状況に出くわさなかっただけと考えた方がよいからです。

EAの改良その７

RBO完結

いろいろ改良をしつづけ、あくまで指値ですがオーバーナイトも有りになったりと

当初のRBOのルールから逸脱しつつあります。

私の現在の力量ではRBOも、ちょっと限界かな。というのが正直なところです。

テスト期間も2006年～2009年としていますが、これより以前の相場に対応させるにはカーブフィッテングが必要なようです。

それほどに相場が変動しています。

インジゲーターを多少調整すれば対応できるのですが、この問題は今解決せずに、もう少し先延ばしにしたいと思っています。

この辺の問題はサイクル理論を使うと面白い結果が出てきそうな気がしています。

全く調整しないと多分２～３年でトレードルールが使い物にならなくなるようです。

とりあえず、RBOの研究をしているうちに、せっかくトレンドに乗っているのにクローズしてしまう為、機会損失が結構あるのが気になっていました。

更にトレーリングストップやピラミッディングを導入したらパフォーマンスがどのように変わるのか、是非調べたいと思います。

なので、１ヶ月で１０倍トレードよりスイングトレードを先に開発するかもしれません。

総括すると、

使用したトレーディングテクニック

　・RBO

　・ワイルダーの定義

　・ダウ理論

　・マネーマネジメント

以上

全て誰もが知っているテクニックを利用しました。

Bars in test 2024
Ticks modelled 9549304
Modelling quality 51.02%
Mismatched charts errors 2
Initial deposit 10000.00
Total net profit 44866.69
Gross profit 73297.15
Gross loss -28430.46
Profit factor 2.58
Expected payoff 631.93
Absolute drawdown 240.81
Maximal drawdown 8413.80 (24.05%)
Relative drawdown 25.73% (7073.47)
Total trades 71
Short positions (won %) 42 (64.29%)
Long positions (won %) 29 (58.62%)
Profit trades (% of total) 44 (61.97%)
Loss trades (% of total) 27 (38.03%)
Largest
profit trade 6564.57
loss trade -6811.16
Average
profit trade 1665.84
loss trade -1052.98
Maximum
consecutive wins (profit in money) 7 (18957.13)
consecutive losses (loss in money) 4 (-1903.55)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 18957.13 (7)
consecutive loss (count of losses) -6811.16 (1)
Average
consecutive wins 2
consecutive losses 2

時代とともに

EAを作成してつくづく思うのが、売りと買いのバランスです。

絶対に買ったら、いつか売るんですよね。

需要なのか、投機なのか？

これは1970年代からバックテストをしてVisualizerで見ていると良く分かります。

昔は需要に沿って売り買いしているのでリバウンドがとてもゆるやかで長い。

ところが、最近は投機筋が多いので、リバウンドが早く出やすい。

買いが出てどんっと上がった後、駆け引きをしながら売りさばく。

そういった投機筋が高値で売りたいので乱高下する。

リバウンドの深さやタイミングの速さが異なる為、同じ指標を使っていても効果の出方が異なる事がよくわかります。

投機筋が市場の１０％を占める時代と投機筋が市場の７０％を占める時代ではリバウンドの出方も違う為、同じインジゲーターを使っていても使い方が異なってくるようです。

良いカーブフィッティングは、インジゲーターを理にかなった使い方をしたうえで、長いスパンでは調整が必要なものだと思いました。