RBO完結
いろいろ改良をしつづけ、あくまで指値ですがオーバーナイトも有りになったりと
当初のRBOのルールから逸脱しつつあります。
私の現在の力量ではRBOも、ちょっと限界かな。というのが正直なところです。
テスト期間も2006年～2009年としていますが、これより以前の相場に対応させるにはカーブフィッテングが必要なようです。
それほどに相場が変動しています。
インジゲーターを多少調整すれば対応できるのですが、この問題は今解決せずに、もう少し先延ばしにしたいと思っています。
この辺の問題はサイクル理論を使うと面白い結果が出てきそうな気がしています。
全く調整しないと多分２～３年でトレードルールが使い物にならなくなるようです。
とりあえず、RBOの研究をしているうちに、せっかくトレンドに乗っているのにクローズしてしまう為、機会損失が結構あるのが気になっていました。
更にトレーリングストップやピラミッディングを導入したらパフォーマンスがどのように変わるのか、是非調べたいと思います。
なので、１ヶ月で１０倍トレードよりスイングトレードを先に開発するかもしれません。
総括すると、
使用したトレーディングテクニック
・RBO
・ワイルダーの定義
・ダウ理論
・マネーマネジメント
以上
全て誰もが知っているテクニックを利用しました。
Bars in test 2024
Ticks modelled 9549304
Modelling quality 51.02%
Mismatched charts errors 2
Initial deposit 10000.00
Total net profit 44866.69
Gross profit 73297.15
Gross loss -28430.46
Profit factor 2.58
Expected payoff 631.93
Absolute drawdown 240.81
Maximal drawdown 8413.80 (24.05%)
Relative drawdown 25.73% (7073.47)
Total trades 71
Short positions (won %) 42 (64.29%)
Long positions (won %) 29 (58.62%)
Profit trades (% of total) 44 (61.97%)
Loss trades (% of total) 27 (38.03%)
Largest
profit trade 6564.57
loss trade -6811.16
Average
profit trade 1665.84
loss trade -1052.98
Maximum
consecutive wins (profit in money) 7 (18957.13)
consecutive losses (loss in money) 4 (-1903.55)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 18957.13 (7)
consecutive loss (count of losses) -6811.16 (1)
Average
consecutive wins 2
consecutive losses 2
