EAの改良その６

気合でEAを改良しています。

Every tickはなかなか手ごわいですが、少しずつにじり寄っていけば良いと思っています。

改良か改悪か・・・全体のPFは上がったが直近に偏りすぎ、最近はトレードルールのサイクルがかみ合っているのでしょうね。

これでは、まだ使えないですね。

検証期間

1978/05/30～2009/12/12

Bars in test 8317
Ticks modelled 33539445
Modelling quality n/a
Mismatched charts errors 193
Initial deposit 10000.00
Total net profit 7948.62
Gross profit 52866.34
Gross loss -44917.72
Profit factor 1.18
Expected payoff 18.62
Absolute drawdown 8557.10
Maximal drawdown 9622.33 (86.96%)
Relative drawdown 86.96% (9622.33)
Total trades 427
Short positions (won %) 239 (51.05%)
Long positions (won %) 188 (48.94%)
Profit trades (% of total) 214 (50.12%)
Loss trades (% of total) 213 (49.88%)
Largest
profit trade 3282.28
loss trade -2112.69
Average
profit trade 247.04
loss trade -210.88
Maximum
consecutive wins (profit in money) 6 (699.75)
consecutive losses (loss in money) 10 (-480.85)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 8701.58 (5)
consecutive loss (count of losses) -2112.69 (1)
Average
consecutive wins 2
consecutive losses 2

EAの改良その５

現段階で1978年からバックテストを通しました。

Every tickでは、やはり駄目ですね。

でも、改良の余地がたくさん残っていますので、まだまだ遊べそうです。

検証期間

1978/05/30～2009/12/12

Expert Advisors Report ～

Bars in test 8317
Ticks modelled 33539445
Modelling quality n/a
Mismatched charts errors 193
Initial deposit 10000.00
Total net profit -915.54
Gross profit 67421.61
Gross loss -68337.15
Profit factor 0.99
Expected payoff -1.63
Absolute drawdown 8375.00
Maximal drawdown 16172.12 (90.87%)
Relative drawdown 90.87% (16172.12)
Total trades 561
Short positions (won %) 282 (42.55%)
Long positions (won %) 279 (42.29%)
Profit trades (% of total) 238 (42.42%)
Loss trades (% of total) 323 (57.58%)
Largest
profit trade 2093.03
loss trade -2012.16
Average
profit trade 283.28
loss trade -211.57
Maximum
consecutive wins (profit in money) 6 (2915.22)
consecutive losses (loss in money) 10 (-337.80)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 3076.02 (3)
consecutive loss (count of losses) -3120.41 (7)
Average
consecutive wins 2
consecutive losses 2

ある意味、このトレードサイクルからすると去年あたりからブレークしだしているようですが（笑）

サイクルの考慮はしますが、そんなのあてにしてたら駄目ですね。

EAの改良その４

マネーマネジメントを導入したところ、ある程度カイゼンしました。

でも、グラフのプロフィットカーブはかえって悪化しました。

もっと綺麗な上昇ラインを描いて欲しいのですが。

まだまだのようです。

検証期間

2006/1/1～2009/12/12

Expert Advisors Report ～

Bars in test 2024
Ticks modelled 9549304
Modelling quality 51.02%
Mismatched charts errors 2
Initial deposit 10000.00
Total net profit 25263.29
Gross profit 44210.40
Gross loss -18947.11
Profit factor 2.33
Expected payoff 371.52
Absolute drawdown 2143.28
Maximal drawdown 6930.27 (18.82%)
Relative drawdown 30.13% (6392.07)
Total trades 68
Short positions (won %) 43 (65.12%)
Long positions (won %) 25 (44.00%)
Profit trades (% of total) 39 (57.35%)
Loss trades (% of total) 29 (42.65%)
Largest
profit trade 6564.57
loss trade -3093.19
Average
profit trade 1133.60
loss trade -653.35
Maximum
consecutive wins (profit in money) 4 (1882.65)
consecutive losses (loss in money) 4 (-1816.06)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 11396.71 (3)
consecutive loss (count of losses) -3093.19 (1)
Average
consecutive wins 2
consecutive losses 2