現段階で1978年からバックテストを通しました。
Every tickでは、やはり駄目ですね。
でも、改良の余地がたくさん残っていますので、まだまだ遊べそうです。
検証期間
1978/05/30～2009/12/12
Expert Advisors Report ～
Bars in test 8317
Ticks modelled 33539445
Modelling quality n/a
Mismatched charts errors 193
Initial deposit 10000.00
Total net profit -915.54
Gross profit 67421.61
Gross loss -68337.15
Profit factor 0.99
Expected payoff -1.63
Absolute drawdown 8375.00
Maximal drawdown 16172.12 (90.87%)
Relative drawdown 90.87% (16172.12)
Total trades 561
Short positions (won %) 282 (42.55%)
Long positions (won %) 279 (42.29%)
Profit trades (% of total) 238 (42.42%)
Loss trades (% of total) 323 (57.58%)
Largest
profit trade 2093.03
loss trade -2012.16
Average
profit trade 283.28
loss trade -211.57
Maximum
consecutive wins (profit in money) 6 (2915.22)
consecutive losses (loss in money) 10 (-337.80)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 3076.02 (3)
consecutive loss (count of losses) -3120.41 (7)
Average
consecutive wins 2
consecutive losses 2
ある意味、このトレードサイクルからすると去年あたりからブレークしだしているようですが（笑）
サイクルの考慮はしますが、そんなのあてにしてたら駄目ですね。