私とした事がバックテストの設定が理解できていなかった為、実力以上に良い結果を出していました。
テストモデルをControl points → Every tickに変えることで、ようやくバックテストとして評価が出来る状態となるようです。
その結果、EAは使い物にならないレベルだった事に気づき、悔しいのでロジックを作り直しました。
とりあえず、マネーマネジメントを導入する前にある程度仕上げました。
検証期間
2006/1/1～2009/12/12
Expert Advisors Report ～
Bars in test 2024
Ticks modelled 9549304
Modelling quality 51.02%
Mismatched charts errors 2
Initial deposit 10000.00
Total net profit 22078.98
Gross profit 44219.33
Gross loss -22140.35
Profit factor 2.00
Expected payoff 324.69
Absolute drawdown 3842.04
Maximal drawdown 4533.39 (42.40%)
Relative drawdown 42.40% (4533.39)
Total trades 68
Short positions (won %) 43 (65.12%)
Long positions (won %) 25 (44.00%)
Profit trades (% of total) 39 (57.35%)
Loss trades (% of total) 29 (42.65%)
Largest
profit trade 2983.89
loss trade -2357.17
Average
profit trade 1133.83
loss trade -763.46
Maximum
consecutive wins (profit in money) 4 (3450.87)
consecutive losses (loss in money) 4 (-3067.27)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 5555.28 (3)
consecutive loss (count of losses) -3067.27 (4)
Average
consecutive wins 2
consecutive losses 2
バックテスト開始のタイミングを最も悪いときに合わせました。
その時点のdrawdownが高すぎるので、まだ納得できていません。
最終的にはdrawdownを20%以下にする予定です。
