システムトレードコンテスト

システムトレードコンテストで優勝した、EAを使ってみたい！と思う人は多いのではないでしょうか？

ひまわり証券システムトレード　第３回システムトレードコンテスト

でも、短期間に勝てるEAは危険ですね。

zulutradeというシグナルプロバイダーでも爆発的なパフォーマンスを出してるEAが多数あり、シグナルを登録さえすれば誰でも億万長者になれそうです。

Zulu Trade

しかし、ドローダウンというリスクは中々表に出てきません、極限までリスクをとれば、それだけ利益も伸びます。

例えば、平均足やボリンジャーバンドを使うパターンだけでも、運よくトレンドに乗れば凄い利益を出します。

これはEAを作ると良く分かります。

リスクをとれば、一時的に儲かるパターンを作れます。

でも、これだけでは実運用で使えません。

運よく１年間勝ち続けるシステムがあったとして、次の年にたった１回の負けで利益の全てを失ってしまうようでしたら意味が無いです。

なのでたくさん取引をこなして、とにかく負けたときにどれだけのリスクをとってしまうシステムなのかを見極める事が大事です。

そうゆう意味では、エグジットを支える高度なロストカットが必要です。

私も意味のあるロストカットを見つけるのに苦労しました。

エグジットルールにはいろんな情報があるのですが、それに比べると理論的に定義付けられたロストカットルールは殆ど情報がありませんでした。

なので私はEAで実際にルールを作りテストレポートを出しました。

本当にどれだけの効果があるのか？

Visualizerでチャートを見ながら追いかけ、納得が出来るトレードなのか検証しました。

勝率５０％でもロストカットがうまいので利益が５倍にも膨れ上がったという方が余程安心できます。

何故なら勝率１００％のシステムに比べて、それ以上負け込む可能性は少ないでしょうし、相場の地合いが良ければ７０％ぐらい勝てるかもしれません。そうしたら利益は更に膨らみます。

システムトレードコンテストで上位入賞者のシステムが勝率１００％や９９％であったら、そこから膨大なバックテストまたはフォワードテストをしてみる必要があります。

もちろん勝率が高くてロストカットも完璧なシステムかもしれないので否定はしませんが、コンテスト期間の間に運よくその状況に出くわさなかっただけと考えた方がよいからです。