今日の６月限と９月限

今日の前場から９月限に切り替えましたが、チャートは６月限と比べ多少の違いはありますが、大差は無いようです。

６月限で大引け決済するよりも、９月限で夕場決済の方が良い結果となりました。

今日の前場と後場の出来高はラージ６月限が６０,３５２、９月限が５６,１８２と接近しているのに対し、

ミニ６月限は１９６,６９０、９月限は９２,５５３と倍以上の違いがあります。この辺がチャートの違いになったのかなと思います。

スリッページ考察

現在使用中のシステムのスリッページは、４月１４日から６月６日までのデータで１往復あたり ５００円 （値幅５円）となりましたが、板状況から推測しても順張りのシステムの場合は１往復あたり ５００円 程度が妥当なところではないかと思います。

２２５先物ミニで、終値が１４０００の場合の板は

Ａ　　売り　１４０００

　　　　　　　１３９９５　買い

Ｂ　　売り　１４００５

　　　　　　　１４０００　買い

例外を除き、ＡとＢの２種類です。

Ａの時に成行で買うと１４０００で約定し、スリッページはありません。

Ｂの時は１４００５で約定し、スリッページは ５円 発生します。

なので、２回に１回５円のスリッページと考える事ができます。

Ａの時に成行で売ると１３９９５で約定し、スリッページは ５円 発生します。

Ｂの時は１４０００で約定し、スリッページはありません。

なので、こちらも２回に１回５円のスリッページと考える事ができます。

また、トレードスタジアムは注文執行速度が非常に速く、売買サイン確定後、成行注文なら大半が３秒前後で約定しますので、サイン確定後の時間の経過によるスリッページは、ほとんど無いと言えそうです。

明日は６月限の最終売買日

明日の夕場から日経２２５先物は９月限に切り替わります。

現在のシステムは夕場引けまでポジションを持続しますので、６月限だと大引けで手動決済しなければオーバーナイトしてSQでの精算となってしまいます。

なので少し早いですが明日の前場から９月限に切り替えます。

５月１２日～６月６日までのスリッページ

シミュレーション上損益　　３４５００　（ミニ１枚）

実売買損益（手数料引き前）　－７５００

差額　　４２０００

売買回数　　７５回　（往復）

１往復あたりスリッページ　５６０円　（値幅５．６円）

４月１４日～５月９日までを含めて計算すると

１往復あたりスリッページは、ちょうど１ティック分の ５００円 （値幅５円） となります。