スリッページ考察

現在使用中のシステムのスリッページは、４月１４日から６月６日までのデータで１往復あたり ５００円 （値幅５円）となりましたが、板状況から推測しても順張りのシステムの場合は１往復あたり ５００円 程度が妥当なところではないかと思います。

２２５先物ミニで、終値が１４０００の場合の板は

Ａ　　売り　１４０００

　　　　　　　１３９９５　買い

Ｂ　　売り　１４００５

　　　　　　　１４０００　買い

例外を除き、ＡとＢの２種類です。

Ａの時に成行で買うと１４０００で約定し、スリッページはありません。

Ｂの時は１４００５で約定し、スリッページは ５円 発生します。

なので、２回に１回５円のスリッページと考える事ができます。

Ａの時に成行で売ると１３９９５で約定し、スリッページは ５円 発生します。

Ｂの時は１４０００で約定し、スリッページはありません。

なので、こちらも２回に１回５円のスリッページと考える事ができます。

また、トレードスタジアムは注文執行速度が非常に速く、売買サイン確定後、成行注文なら大半が３秒前後で約定しますので、サイン確定後の時間の経過によるスリッページは、ほとんど無いと言えそうです。