ドローダウンについて

私は、損益チャートを見て、前回の最高益を更新できずに前回のボトムを下回ったらドローダウンに入ったかな？と認識するようにしています。

また、システムの成績が悪い時は連敗回数に注意しています。

現在運用中のシステムの勝率は ５０％ 程度なので、連敗する確率は下のようになります。

連敗回数　　出現確率

　　５　　　　　３．１３％　　　１/３２ 回

　　６　　　　　１．５６％　　　１/６４ 回

　　７　　　　　０．７８％　　　１/１２８ 回

　　８　　　　　０．３９％　　　１/２５６ 回

　　９　　　　　０．２０％　　　１/５１２ 回

　 １０　　　 　０．１０％　　　１/１０２４ 回

このシステムの運用開始からの売買回数が３００回とすると、８連敗が１回までは当然の結果と言えます。

８連敗以上が複数回出現しているようだとシステムの有効性に疑問を抱きます。

また、トレードを続けていくと総売買回数が増えて行きますので最大連敗回数を更新する確率が上がります。このシステムで言うと９連敗や１０連敗が出現してくるようになります。

その時のドローダウンの値幅は過去のものを越えることが予想されます。

こんな感じでドローダウンについて考えています。

「間違ってるよーっ」 とかありましたらご意見下さいませ。

ドローダウン中

総損益 １５４８．８円 をつけた７月２日からドローダウン中です。

日柄 ７営業日　　最大値幅 ３１５．９円

総損益 １５００円のラインをスッキリ抜けきれずに下がってしまいました。

もう一段下がありそうな感じです。

総損益が ２０００円をつけた後で ５００円級のドローダウンがあったら枚数を増やそうかと思っていましたが、増やすのはもう少し先になりそうです。

４月１４日からの損益グラフ

日経２２５ミニ１枚　ピラミッティング無し

１回につき、スリッページ５円、手数料２.１円考慮

最高益更新後いっぷく？

最高益を更新した後いっぷくといった形にも見えますし、ドローダウンの前兆という感じにも見えます。

もしドローダウンに入るなら日柄は短くお願いしたいです。

なんとか上に行ってもらいたいと思います。

４月１４日からの損益グラフ

日経２２５ミニ１枚　ピラミッティング無し

１往復につき、スリッページ５円、手数料２.１円考慮