けっこう深いドローダウンです

７月２日からのドローダウン中です。

日柄 １６営業日　　最大値幅 ７５６．５円

ドローダウンの最大値幅を更新しました。ここからが正念場でしょう。

システムには踏ん張ってもらいたいと思います。

４月１４日からの損益グラフ

日経２２５ミニ１枚　ピラミッティング無し

１回につき、スリッページ５円、手数料２.１円考慮

システムが機能しているか？

システムが機能しているかどうかを判断する材料の一つとして、１日の日中の変動幅とシステムの損益を１ヶ月単位で比較してみました。

日経２２５先物ミニ　　１日は９：００～１９：００

損益にスリッページと手数料は考慮していません。

１日あたりの変動幅が大きい月は利益が上がりやすく、平均値幅が ２００円以下の月は利益が上がりにくいといった感じです。

平均値幅が大きいにもかかわらず利益が上がらない状況が続くまではシステムが機能していると判断できそうです。

気になったので、ラージのデータで過去を調べてみたところ、２００５年の７月は１日の平均値幅がなんと ７５．５円しかありません。とてもこんな値幅では利益が出そうにないですね。そして、翌月の２００５年８月頃から変動幅が大きくなりはじめたみたいです。

今の状況がなるべく永く続いて欲しいと思います。

ドローダウンから反発？

７月２日からドローダウン中です。

日柄 １２営業日　最大値幅 ５１８．７円

１７日に最大値幅を拡大した後、１８日に２００円ほど回復しました。

まずまずのドローダウンの値幅になったので、来週以降はゆっくりと上に行って欲しいと思います。

４月１４日からの損益グラフ

日経２２５ミニ１枚　ピラミッティング無し

１回につき、スリッページ５円、手数料２.１円考慮