高値掴みと底値売りを少なく ２

日経２２５ラージのイブニング導入後の比較表です。

イブニング無しは９：００～１５：１０

イブニング有りは９：００～１９：００

高安値幅	2007/9/18～2008/8/1
	イブニング無し		イブニング有り
100未満	3	1.4%	1	0.5%
100～149	31	14.5%	18	8.4%
150～199	51	23.8%	51	23.8%
200～249	38	17.8%	37	17.3%
250～299	40	18.7%	43	20.1%
300～349	24	11.2%	28	13.1%
350～399	15	7.0%	15	7.0%
400以上	12	5.6%	21	9.8%
総数	214		214
全平均	237		258
値幅累計	50790		55310

寄引値幅	2007/9/18～2008/8/1
	イブニング無し		イブニング有り
100未満	96	44.9%	91	42.5%
100～149	37	17.3%	44	20.6%
150～199	34	15.9%	26	12.1%
200～249	23	10.7%	19	8.9%
250～299	13	6.1%	19	8.9%
300～349	5	2.3%	8	3.7%
350～399	2	0.9%	5	2.3%
400以上	4	1.9%	2	0.9%
総数	214		214
全平均	125		133
値幅累計	26770		28510

イブニング有りの方が高安で ８．８％、 寄引で ６．４％ 値幅が大きくなります。

デイトレでは値幅が大きい方がいいので、イブニングを活用した方が良さそうですね。

ちなみにイブニングだけの値幅です。

寄りは１６：３０、引けは１９：００です。

※トレスタはMSQ日のイブニングデータがつなぎ足で参照できません。

値幅	イブニングのみ
	寄引		高安
50未満	118	56.5%	22	10.5%
50～99	60	28.7%	123	58.9%
100～149	30	14.4%	45	21.5%
150～199	1	0.5%	14	6.7%
200以上	0	0.0%	5	2.4%
総数	209		209
全平均	50		88
値幅累計	10450		18380

１９９９年１１月からで一番値幅が小さかったのが２００５年の７月で高安値幅の１ヶ月平均が ７６円でしたが、それより動いてますね。

高値掴みと底値売りを少なく

高値掴みと底値売りを少なくするために、ラージのデータで１９９９年１１月からの１日の変動幅を調べてみました。

高値と安値の値幅です。

100未満	216	10.0%
100～149	455	21.1%
150～199	540	25.1%
200～249	337	15.6%
250～299	224	10.4%
300～349	166	7.7%
350～399	97	4.5%
400以上	119	5.5%
総数	2154
全平均	205

寄り付きから引け（夕場引け）までの値幅も調べてみました。

100未満	1242	57.7%
100～149	373	17.3%
150～199	207	9.6%
200～249	139	6.5%
250～299	89	4.1%
300～349	47	2.2%
350～399	37	1.7%
400以上	20	0.9%
総数	2154
全平均	105

寄付きから引けまでの値幅は、１００円未満が最も多く、５７．７％と半数を超えています。

寄り付きで仕掛けたら、ザラ場中に手仕舞った方が良さそうです。

なんといっても「ザラ場の安値で買って高値で売る」これが１番なんですけど。。。

踏ん張ってます

７月２日からのドローダウン中です。

日柄 ２１営業日　　最大値幅 ７５６．５円

今週は、ドローダウンの最大値幅を拡大することなく踏ん張りました。

来週からに期待しています。（←最近こればっかり）

４月１４日からの損益グラフ

日経２２５ミニ１枚　ピラミッティング無し

１回につき、スリッページ５円、手数料２.１円考慮

ラージのデータで２０００年からの変動幅を調べてみました。

一日の変動幅の平均は ２０５円でした。

全 ２１５４ 日中で、変動幅が

１００円未満の日が全体の１０％

３５０円以上の日も全体の１０％

などなど、なかなか面白いデータです。