システムトレードのスリッページ実測

４月１３日に戦略の修正を行ってからのスリッページを見てみました。

スリッページはトレードスタジアムでのシミュレーションと実売買の損益の差ということとしています。

期間　４月１４日～５月９日　ミニ１枚

シミュレーション上損益　　９２０００

実売買損益（手数料引き前）　７１５００

差額　　２０５００

売買回数　　５０回　（往復）

１往復あたりスリッページ　４１０円　（値幅４．１円）

思ったほど大きくないですね。これに手数料往復２１０円を加えて６２０円（値幅６．２円）が１往復あたりの必要経費と考えて良さそうです。

上記の事から、シミュレーション上で勝率やＰＦやＰＲ（ＰＯＲ）などで、いくら良いパフォーマンスが出ていても、１売買あたりの平均損益が値幅６．２円以上無ければ、実売買ではマイナスを積み重ねる事になりそうです。

１売買あたり平均損益で値幅２５円を目標に改良して行きたいと思います。

トレイダーズ証券 御中

トレイダーズ証券の手数料変更によって、過去のシュミレーション上の総損益が５％悪化してしまい、デイトレードにとっては実質値上げとなっています。

こうなってきますと、トレードスタジアムはシグナル判定に使って実際の売買は手数料の安い証券会社で・・・なんて思うのは私だけではないと思います。

もともとトレードスタジアムの自動売買機能はスイングトレードのようなゆったりした売買に比べ、デイトレードのような細かな売買に威力を発揮する物なので、今回の手数料変更はトレードスタジアムの魅力を低下させたと思います。

しかし、シグナル発生から約定するまでのスピードは素晴らしいものがあり、だいたいは６秒以下で約定しています。

今回の手数料変更に対し不満はありますが、もう少し使っていこうと思います。

が、これ以上の値上げはデイトレードにとってトレードスタジアム使用料無料のメリットが無いと思います。

デイトレードは片道無料っていうのは、会社側、ユーザー側、双方にとって合理的だと思いますが・・・。

一目均衡表

忙しい中、少し時間ができましたので、エラー回避のための設定が原因で後場寄り後の動きで損失を出していたところを修正し、ついでに、一目均衡表を取り入れてみたところ、シュミレーション結果がだいぶ安定しました。