システムトレードのスリッページ実測

４月１３日に戦略の修正を行ってからのスリッページを見てみました。

スリッページはトレードスタジアムでのシミュレーションと実売買の損益の差ということとしています。

期間　４月１４日～５月９日　ミニ１枚

シミュレーション上損益　　９２０００

実売買損益（手数料引き前）　７１５００

差額　　２０５００

売買回数　　５０回　（往復）

１往復あたりスリッページ　４１０円　（値幅４．１円）

思ったほど大きくないですね。これに手数料往復２１０円を加えて６２０円（値幅６．２円）が１往復あたりの必要経費と考えて良さそうです。

上記の事から、シミュレーション上で勝率やＰＦやＰＲ（ＰＯＲ）などで、いくら良いパフォーマンスが出ていても、１売買あたりの平均損益が値幅６．２円以上無ければ、実売買ではマイナスを積み重ねる事になりそうです。

１売買あたり平均損益で値幅２５円を目標に改良して行きたいと思います。