ドトールでモヤモヤ考える | ウツと株とプログラミング

ウツと株とプログラミング

うつ病で引退して、株トレーダーに。銘柄選定プログラムから始めて、現在は自動売買(アルゴリズム取引)システムを開発中(*'▽')/

寒暖を繰り返しながら、少しずつ暖かくなってきている気がします。


単に気のせいかもしれないんだけど、陽の差す時間は確実に伸びていて、ウツの僕には嬉しい。


最近目覚めが早くなって来ている。隣家の取り壊しが完了して、北向きの自室窓にも朝日が明るく差し込むようになったからだと思う。


隣家の所有者は家を建てる積もりがないようなので、僕が「時間貸し駐車場にでもしたら? 業者が空き地を探しているみたいだし、業者に任せれば敷地整備もしてくれるし固定資産税も経費にできる」とアドバイスしたら、割と乗り気だった。


もし駐車場になったら僕の自室も明るくて嬉しい。


自室の真下にある炊事場もすこぶる明るくなったけど、文句しか言わない爺ちゃんは「窓が眩しくてテレビが見づらい」とまた文句を言い始めた。部屋が明るくなって文句を言うなんて、どこまでネガティブなんだろうσ( ̄^ ̄)?


こういう人間と同居する為に、できるだけポジティブな解釈をしようと努力している。


「高齢者はきっと変化そのものに適応出来ないんだろう」


もったいないけど、炊事場の窓にブラインドを設置することにした。それなら採光量を微調整できる。



最近株トレードをしていない。25日平均線がなだらかな右肩上がりになっている銘柄を保有して放置状態。ある程度のキャッシュもホールドしていて、プログラムが試験運用できるようになったら、そのキャッシュを使うつもり。


相変わらずPythonとデイトレードの勉強をしています。プログラムが完成したらトレードは機械任せにしようと思っているんだけど、これって「システムトレード」と言うよりも「アルゴリズム取引」みたいな感じになりそうです。


売買の判定に先立って、次の瞬間に「上がる」のか「下がる」のかを予測させるんだけど、そこにデイトレのテクニックを入れる。


「利確/損切り」のタイミングや価格の設定方法も再考が必要です。これは判定頻度(5分/3分/1分/30秒/毎秒/コンマ秒)とセットにして考えないといけない。


資金管理や銘柄毎の最大保有数(上限)設定も必要。どの銘柄を扱うのかの優先順位も動的に変化させる必要がある。


銘柄選定にあたってはABC管理をしようと思っています。値動き(変動率)の大きい銘柄はA(Hot)、重要銘柄はB(Warm)、監視銘柄はC(Cold)ね。判定が上位になるほどチェック頻度を上げる。いわゆるマーケティング/営業のテクニックです。判定条件を決めて、随時銘柄の入れ替えをする。ABC判定基準はある程度固定で良いと思っているけど、経験を積みながら微調整していく。


現在試験運用中のErabu君はC判定以上の銘柄を抽出させているんだけど、最初の軍資金は50万円(少額)から始めようとしているので、かなり厳しい条件を課していて、上場4000銘柄の内、10-15銘柄しか抽出してくれない。これくらいの銘柄数だったら3秒刻みでチェック出来そうだねー。


Furikaeri君に学習機会を与えるならば、Erabu君には200銘柄くらいを提示して貰いたい。


Pythonではクラス(Class)の勉強をしているところです。Classは工場で例えると金型みたいなもの。製品(インスタンス)を量産してくれる。Classはその下に子Class(サブクラス)を作ることもできる。SubClassは親クラス(SuperClass)の属性を継承したまま、更に細かい属性を追加できる。


どんな風に使おうとしているかというと、SuperClassで1分足の「歩み値」の配列BOXを作ろうと思っています。縦(行)に1分毎の時間軸、横(列)に「始値」「最高値」「最安値」「終値」「出来高」を設定した表を作る。


この雛形を引き継いでSubClassでは銘柄を設定する。そうするとExcelに例えれば銘柄毎のシートが集まったBookができるような感じ。


証券会社から得られる「歩み値」は異動があった部分しか表示されないんだけど、このBookに当てはめることで、あるタイミングでの各銘柄の串刺し判定ができるようになる。


……まぁ、この方法が最善なのかはまだ不明です。離散数を比較するには雛形が揃っている方が扱いやすいだろうけど、欠損値をわざわざ埋めるとメモリがもったいないね。時差を測ってベクトルにできるんだろうか?(技術的にというよりも理論的に)


Minoriちゃんが取得する情報はアクセス毎の「現在値」だけで良いんだけど、過去履歴を何世代まで持たせるのが良いのかな? 人間のデイトレーダーは3分足や5分足を参考にするだろうから、毎分アクセス(C銘柄)ならば5世代かな? A銘柄になると最速で0.2秒毎にアクセスするけど、その場合の5世代は1秒だね。C銘柄からA銘柄に昇格した場合はチャート分析の「指数平均線」とどのくらいの差が出るんだろう?


Furikaeri君からMinoriちゃんに与える情報は「下値支持線」と「上値抵抗線」「ストップ安」「ストップ高」だけで良いのかな? 「下値支持線」や「上値抵抗線」はどうやって判定しようかな?