ヘッジ系・ＣＴＡ系の手口情報が昨日更新された。
見てみると２月３日 ３９２８枚だったエッジのロングポジションは１０日分発表の６４７２枚で推定どおり大きくロング積み増しとなっていた。クレディの方は３４３９枚のショートポジションから１０日分発表は何と１０５４枚のロングポジションまで拡大していた。前週前半戦あたりで大きく両者ともにロング方向に動いていたのは予定通りだったがクレディが買い越しにまで転じていたのは予想外であった。
ただし、直近ではレポ通りこのロングポジションン(１０日付)から両者共にポジション縮小に動いているはずであり、ごくごく直近の動向としては３日から１０日に明らかに増えたロングポジション戦略とは反対方向に動いているとの理解。バズーカ砲(１ロット５００枚前後)を伴っての売り仕掛けはここが閉じられている可能性を考えるべきか。もしくはその反対シナリオも用意はしておくべきだろうが。(←ロングポジションの更なる積み増し←よほどの場合でしかなかろうが←それに直近でポジション縮小している傾向から改めていくかどうかは疑問)
昨晩の米国市場ではナス１００は昨日の夜書いたように何とMAXレベルのままだった。あの時点から朝方まで見ていた人がいたとするならば何と空白な時間だったことだろう。米国場中には当然下を伺う場面もあったようだが、蓋を開けて見れば何にも変わらない１日だったことが分かる。昨日書いたようにそりゃそうだ。経済指標イベントもなくギリシャ問題以外にも前週末下がる要因があったはずなのにギリシャ問題だけであれだけ上げている以上の要因は出てくるはずもなく上げれるギリギリ一杯のところまでは上げたというレベルで終わった。
結局のところ、この高値はナス１００ではザラバベースでも終値ベースでも直近高値示唆となった。ところが、ダウ・Ｓ＆Ｐにおいては２月９日の高値がそのまま高値として残っている。今回は１０日が重要変化日中心時間帯であったことにより、９日高値示唆も１３日高値示唆も週末を挟んでいるのでオーブ(許容範囲)と見ればオーブであり、以前トレンドが変わっているのかどうかは判断できない。ナス１００は異市場間のダイバージェンスであると見ることも出来るし、日本市場の場合この米国高を見てこれまでの高値をアップしてきているのであればすぐに否定されるが、現時点での動きをみる限りはその可能性を高くしている。
いくら昨日日本市場が先に織り込んでいたにせよ、米国高が本取引で確認されるのを見て再度動意づくのはありだろうが、それをそうなっていないということはトレンド転換の可能性を持続させている。
しかしながら、そうならそうとここで下落加速しださない限りはトレンド転換を肯定もしない。もみ合っているだけではどうしようもない。
すぐに来る重要変化日第弾目でもみ合い後にもう一度高値示唆ということで単発でも高値出しするというシナリオも残される。そう、それは明日に迫っている。既に強力な位相が効いていて、そのアスペクトをトリガーに下落加速という手もなくはないが、今日の下落が進まない限りトレンド転換を断定させるには時期尚早過ぎる。
とにかく、ここでのトレンド転換がなされているのならば、これ以上の高値出しはないべきであり、もみ合いの途上の可能性も依然あり、下落しだしたからと言ってその可能性は高くなるものの、だからと言って明日の重要変化日においては下落加速なら更にトレンド転換肯定するが、再高値示唆でもありはあり。
俗に言うクラスターで、一定期間内における主要アスペクトが乱立している状態であるので、このような動きになるとどこが中心であるのかは判断つきがたい。
少なからず言えることはここから先下落が進めば転換の可能性を高くし、重要変化日においては高値出しはありでもその変化日から下落加速することは更に可能性を高くするということである。
依然ボックスのレンジ内相場である可能性も捨てきれないし、米国はナス１００が昨晩の高値を抜く場面が見られた時点からトレンド転換を否定するシナリオもある。
日経の下は ８９１０ ８８８０ までは本日のサポートレベルでここから下でない限りレンジ内の範疇。
※８９６０もサポートエリアだが既についているので書かなかったが８９６０もそう
ナス１００のサポートは ２５５８ ２５４７ 最下限は ２５４０
とは言っても今回はヘッジ系・CTA系の売買動向。
各社発表分が微妙に違うのだが、基本は大きな違いない。
エッジは約６００枚ほどの売り越し。ただ、これは前週末までの基本大幅ロングからの縮小傾向と見るべき。とはいえ、ここ２営業日ほどは縮小しだしている傾向には違いない。それほど急いでいる風でもないが。
クレディは各社発表分によりバラつきがあり、２００枚ほどのロングになっているところもあれば３００枚ほどのショートになっているところもある。(本日のみの売買差引です。) でもって、ここは前週末ショート縮小傾向から最終日に積み増しをしていたところからの本日の売買。ま、どっちでも特別大きな動きではなかったというニュアンスか。差引５００枚ほどのかい離は決して少なくはない量で、買いか売りかで１８０度違う結果になるが、ここはボリュームの大小でそうそう決定的な動きはないという解釈にしておきます。
後は、今後気になるところのイタリア国債金利だが、今のところはイエローレベルである６％をあの時以降割れ混んでおり、５．５％台へと軟着陸している。(額面では買われているということ) ここのレベルは昨年７－９月にサポート？されたレベルというと表現がおかしいが、そういうレベルである。ここからも落ち着いたままであれば債券としては買いが継続され５％以下まで落ち着いて行くようにも見える絵となっている。逆に不透明感が強まれば改めて５．５％エリアからの金利再上昇にも。今月から３月までの大量償還を乗り切るかどうかの見極めどころ。
その他今晩は米国市場の経済指標発表予定はなし。
結局、ギリシャ緊縮法案の決議が出て賛成通過との報が下支え材料となり、米国の前週末の下落はこのギリシャ問題と中国景気減速懸念、米経済指標の悪化に伴うものであったが、どこまでがギリシャ問題の下げでどこまでが他のものであるかは、当然分からない。
しかしながら、そのほとんどをグローベックスはギリシャ問題のとりあえずの片付き→欧州株上昇という形をそのままマイナス分した前週末分カバーしている格好となっている。
グローベックスナス１００も日本の場中時点で１３Ｐ高ほどはあり、既に大きく上昇していた中での日本市場終了となった。
イブでは欧州株上昇と共にグローベックスナス１００では本日上限レンジ一杯の２５７０まで更に一段高している。これにてイブでの上昇はとりあえず打ち止めか。あとはＮＹ開始までユラリユラリと時間消化か。
日本市場では、決定打は出ず前日比あまり変わらないところで気持ちプラス終了しているところは、変化日からのトレンド転換を一旦否定したように見えなくもない。ただ、高値はこれまでどおりのレンジにおさまり上げへのトリガーが引かれたという形でもない。
米国はこの上限レンジに近いところからのスタートになるだろうが、ここから先を追うのかどうか。ただ、星回りは本来ここら辺で悪化していたはずのところをキープで保った。そして明日明後日までは改めて好転する気配。もともと弱い星回り下でこの状態となっているのであれば、その場合には次回変化日を見据えた上で見ていく必要がある。プラス明日明後日の星回り好転はやはり超目先は上に分が出てきていると見るべきか。
ただ、次回変化日と言ってもそれはすぐに再びやってくる。時間はあまりない。
そしてその次もすぐにやってくる。重要変化日だらけでどこがどうなのか。
とはいえ、好転するはずの主要アスペクトも水星は土星とトラインを組むがフォールサインのうお座へサインチェンジしていく。そうこうしているうちに再び重要アスペクトがその翌日にはやってくる。
飛びぬけてここから中期的な上昇波動の再稼働を促すようなものにもなりにくそうだが・・・・。今晩の米国株にしてもこのグロの上昇分以上の幅を抜けてくるようなイメージもつきにくい。
とは言え下げなければトレンド転換は一旦否定される。そしてすぐに次の重要変化日。イメージし難いところ。
本日のヘッジファンド系及びＣＴＡ系の売買手口は以下の通り
ニュー １２０６枚の売り越し(本日の売買での差引)
クレディー 買いの手は見えず あっても４３７以下 ショート １１２３枚
昨日まで徐々に買いに傾けてきたニューエッジ、及びショートポジションをクローズ方向へ縮小してきたクレディ。共に本日は逆転している。それでもまだニューエッジに関しては昨日までのロング積み増しによりロング分を縮小したというニュアンスであるが、クレディーはショート積み増しに動いて来たのか。いずれにせよ、ここでトレンド転換があるとするならば、両者共に今後ショートへ向かう余力は十分にあるということになる。当然、そちらへ向かうとするならば・・・という話にはなるが。
本日のナイトターゲット
日経 下 ８９２０ ８９００ ８８５０ 上 ８９９０ ９０４０
本日のデー取引においてボラがなかったため、ターゲット目標においては限定されている。下 ８９２０をダウンした段階では始まっている可能性が高い。
週間ターゲットから見た場合
下 ８８８０ ８７５０ 上 ９０１０
ナス１００
昨日 ２５６３．９３
本日ターゲット 下 ２５４８(現在達成中) ２５３１ ２５２２ 上 ２５７４
両者共に上のターゲットに掛かりだす場合にはトレンドスルー警戒
星回りでは２０：３０付近はトリガーを引く可能性あり。後は明け方。
条件は整った。
この日に向けて直近の高値を更新し、高値示唆。
日本市場の場合にはまだ本日１日あり、上をトライする格好は当然ありでよろしいが、問題はこの重要変化日でのトレンド転換があるかないか。
１１：３０前後の時間帯は一応警戒しておきたい。
(※前回の時間帯指摘は変化日前だったので、その時間を底値として上昇パターンだったが今回は本格的トレンド転換の可能性)
今日はともかく高値示唆したままということもありなので、注意しておきたい。勿論、スルーの可能性もなくはない。ただ、その場合にはこれまでのシナリオを根底から考え直す必要がある。
まずガッチリ行きたければ今晩の米国市場の結果を確認して来週からエントリーするのが無難。その場合でもオーブがあると言えども米国高の場合にはスルーしている可能性が高くなるので下の場合のみ。しかし本当にトレンド転換ならばクラッシュじみた展開も予想されその場合には随分と下からのエントリーとなるので、それが嫌なら今日中の高値で仕込むしかない。その場合どんな状況であろうが、月曜日にはロスカットエリアを定めておかないと上の場合にはスルーしている可能性が高いのでそのまま持っていかれるリスクがある。思惑通りならば、すっ天井をつかめたことになる。
ｔｓの計算ではヘッジファンド系の手口では随分と今週ロングポジションが積み増し及びショート買い戻しがなされた。
ざっと、
６日(月) １２９８ クレディなし
７日(火) ９８２ ４７２
８日(水) ８８０ ６２６
９日(木) ３２７ ８７５
もともと前週時点では ニュー ３９２８ クレ ▲３４３９ だったので、
おおよそ ニューは７４００ほどのロング。 クレが ▲１４６６まで縮小している計算。
当然、これらはこの上昇が出来上がるまでの要因であって、将来は逆パターンになり得る。先高と見られれば更に積み増しもあろうが、でなければ反対売買要因にしかならない(クレは別としても)
動いてない中で急いでショートする必要もなかろうが、１１：３０なり本日のターゲットエリアなり、プロファイル分析上のターゲットにタッチならば一度は迷わずいってみる！？
それは、業務命令でしょうか？
いや、特に命令とか強制ではありませんし・・・・・・
承知しました。。。。(°д°；)
明日２月１０日ここまでの上昇トレンドを大きく分岐する可能性の重要変化日を明日迎える。一昨日の太陽●水星、土星の逆行開始、昨日の金星のサインチェンジ、太陽⇔月の満月を経由し、明日金星は天王星とのコンジャンクションとなる。
２月１０日が高値更新をした場合の高値示唆はトップエリアとなる可能性があり、その後来週一杯は下を試しに行き、次週明けは戻りあっても再び転換したトレンドは下を向かう。
そのような絵をイメージしながら、勿論万が一のロスカットを設定もしておき、最終ラウンドに挑む。
木星が牡牛座７度からの離れは３月１日(７日に完全に７度を離れる)ここら辺は基本アバウトにとっていいのだろうが、一応チェックしておく。
この前テレビのクイズ番組を見ていたら関東地震のことばかり気にしていたが、何と鹿児島の桜島も大変なことになっている。今年になって１月２６日時点で１６２回も小規模であるが噴火しているという。更には、週刊現代に書かれていた記事には琵琶湖の底が沸いているというし、富士山もいつでもいい状態という。日本全体が動きだしたとあるが、更には今日の小倉氏の朝テレ見てたら何ともまぁ～アジアとアメリカが将来北極地点で合流するとかしないとか。まぁ、そうなるには遥か先であろうが、それはともかく現在起きている琵琶湖や富士山や桜島の動きがあるのは見逃せない。≪何か不気味な異変が起きている≫としか言いようがない。
昨日は新潟佐渡で震度５強(その後の報告ニュースはたいして大きな被害はなさそうだったが)やその前にも断続的に速報ニュースで流れてくる。豪雪もすごい。そんな中で再び原発は再稼働目指していくような流れ・・・・。
小さな変化の積み重ねはいつか本命の出現に驚かされる予兆である。これまでのような動きが絶えず出てきているのはとてもここで楽観に変わるような状態になっているとは思えぬが・・・・
まずは明日最後の高値出しとなるか。
