三木彰さん
- 日経225先物とオプション―実践での戦い方 (同友館投資クラブ)/三木 彰
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のメモ。
・現物株、外国人動向、シカゴ日経平均に注目
→トレスタでは処理不可能
・P180 オプションSQ日前日戦略
→検証可能かもしれないので試してみる。
ざっと見た感じでは私にとっては有益な本だったとはいえないかな。
【アイデア】３連サイン
忘れないうちにメモしておきます。
・３日間連続して陰線ならば寄り付きで買い、大引けで決済
・３日間連続して陽線ならば寄り付きで売り、大引けで決済
一応、分足などでも試して見ましょうか。
いちのみやあいこさん
- 1日5分で超カンタン!“株&日経225”システムトレードで大儲けする本/いちのみや あいこ
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を読んでみました。
P78- 日経ダウシステムの方法について
P82-83 エクセル画像
P86 Yahoo!ファイナンスからのデータ取得方法
P117 実践結果
P158 過去データ
P166 投資アイデア（NT倍率の活用）
P169 ３連サイン
読みやすい本でした。
エクセルを開いて検証してはいませんが
投資手法と検証方法が出ており、良心的な内容だと思います。
残念ながら「トレスタでシストレ」という観点からは
海外のデータやTOPIX先物データが取れないということもあり、
P169の３連サインぐらいしか試せるところはなさそうです。
【アイデア】マーケットプロファイル１
昨日の記事 をもとに考えてみました。
・09000-095959までの高値、安値を算出
・10000以降に高値を上回ったら買い
・10000以降に安値を下回ったら売り
・150500に決済
これをベースにしていろいろ付け加えていきたいと思います。
実装・検証は平日に行っていきます。
4/27ひまわり証券
１週間ほど前になりますが、ひまわり証券のセミナーでの
田中勝博さん 話が示唆に富むものだったのでまとめておきます。
・１日３回以上取引するシステムは組んでいない
・トレンドの真理
高値を更新しなければ上昇しない、安値を更新しなければ下落しない
・入口と出口は別のもの、別の売買ルールで取引している
・勝率５０％のシステムでは耐えられない。７０％のシステムには出会ったことがない
（特殊なフィルターをかければ別）
・ソースを検証する力をつける
・取引手法（戦略）
１．ブレイクアウト
ドンチャンズルール：４週高値を超えたら買い
新値追求：１０日高値移動平均を超えたら買い
２単位休憩（マーケットプロファイル)：寄り後１時間の値を超えたら買い
２．パターン認識
Ｑスティック
出来高４原則
３．トレンドサイクル認知
４．ターゲッティング
５．リーディングインディケーター(先行指標）
・マーケットプロファイルの見方
オープンドライブ：Ａが一方的に動く
オープンテストドライブ：寄り後、４，５０円下げた後に戻る
オープンリジェクションリバース：寄り後、１００円くらい下げた後に急速に戻る
オープンオークション：Ａの中（or３０円くらいの幅の中)にＢが含まれる
緩衝帯を設ける。Ａに対して４０円設定すると勝率が上がる
マーケットプロファイルをベースにしたシステムを考えてみたい。
【アイデア】時刻指定売買２
昨日のアイデア をちょっと拡張してみる。
※プログラミング言語に習熟する方法として
マニュアルに書いてあることをちょっと変えてみる
というのは役に立つと考えています
・新規の買いと売りを一日おきに行う
・３０円マイナスで損きり
ザ・株式投資 春号
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P38 ローソク足で知る 売り・買いのシグナル
→１２個のシグナルのうちいくつかはシステム化できそうなので試してみる
P44 E-XPについて
→クラッカーズさん のblogで勉強する
P26 テクニカル指標の解説
→基本的なところなのでしっかり理解する
（ソースで確認する）
【実装】時刻指定売買１
トレードスタジアム で使用されるYesLanguageで実装してみた。
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//時刻が９時０分０秒ならば買い
if Time == 090000 Then {
Buy("TEST1");
}
//時刻が１５時０５分０秒に当日決済
SetStopEndofday(150500);
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一応エンジニアという立場から述べると
・コメントはできるだけ書いておく
・言語の初心者はまず実現したいことを日本語できちんと定義してから
言語に翻訳する意識で望んだ方がいいと思う。
・システムトレード用の言語は今回始めて触るが、
YesLanguageを覚えれば、EasyLanguageでもエキーラでも
それほど苦労することないと思う。