北辰物産 斉藤さん
メモ
・投資セミナーでルールをどこまで公開するか
有料／無料で線を引く
・ミニ１枚につき３，４０万用意する
・売りルール（サンプル）
５日移動平均＜当日終値 かつ
月曜日or火曜日 のとき
→翌日寄値で仕掛ける
→終値で決済
・運用資金に対する最大ＤＤを％で確認
・利回り、ＤＤ確認のエクセルシート
・車に乗る人は原油先物を買えばいいのでは
・安全に売買（ＤＤ３０％くらい）するならリターンは４０％くらい
・日足のシステムなら１年間はいじらない。年単位でプラスになるシステムを使っているので。
・資産曲線の傾き、ブレが激しいものは怪しい
・現在は３０％くらいのＤＤが許容範囲
・システムの理由付けは明確にしない。資産曲線が滑らかなら有効とみなす
・売買ルールを変えるのでなくリスク管理を見直す。
有意義な時間を過ごせました。
【検証】３連サイン
３連サイン の検証をしてみました。
日足ベースで１年半で８０回なので回数は少ないとはいえませんが、
ラージで見た方がいいかもしれません。
買い方だけみるといいシステムなのですが、
売り方はだめですね。この違いはどこから来るのでしょうか
損益曲線もいまいちですね。
いろいろと試してみたいと思います。
トレイダーズ証券セミナー(5/15)
トレイダーズ証券 のオンラインセミナーを受講しました。
気になった点のメモです。
・３０分レンジブレイクアウト
前日終値からのＧＡＰがある場合のみ取引
エントリーは１回
・１５分でも試してみる
・Dr.Sシステム
・トレスタの基本動作
終値の時間で１度ずつ実行される
・プログラムの基本構成
変数定義
テクニカル解析の算出
エントリー条件
ロスカット、利益確定
・ミニの手数料は0.147で登録する
・ボリンジャーバンドが好き
・ロスカットの調整は余りしないほうがいい
・とれーりんぐすとっぷは効果的
端末の前でじっとしてられなくてほかの事をしながら聞いていましたが、
なかなかいい内容だったと思います。
【質問】注文方法
読者の方でご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
シストレではＸＸ時ＸＸ分という条件で注文を出せるのですが、
一般の売買システムで同じことができる証券会社はあるのでしょうか？
これができるとシグナルを見てWebか携帯で新規注文を出すときに
同時に決済注文を出しておけるので、
働きながら取引している人も多少ストレスが和らぐのではないかと。。
【実装】３連サイン
３連サイン を実装してみました
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//３本連続して陰線ならば買い
IF (Open[0] > Close[0] and Open[1] > Close[1] and Open[2] > Close[2]) Then {
buy("買", AtMarket);
}
//３本連続して陽線ならば売り
IF (Open[0] < Close[0] and Open[1] < Close[1] and Open[2] < Close[2]) Then {
Sell("売", AtMarket);
}
IF (MarketPosition == 1) then {
ExitLong("買決済", OnClose);
}
IF (MarketPosition == -1) then {
ExitShort("売決済", OnClose);
}
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日足ベースのシステムを想定しています
・３本連続で陽線・陰線が続いたときは翌日に買い
・ポジションを持っているときは基準Bar終値で決済
ということをしています。
処理自体は単純なのですがこれを実装するのに１時間もかかってしまいました。
言語の理解がまったく足りていないようです。
【参考】MACD, EMA
記事 を書いてから言うのもなんなんですが、
ソースを最初に見ても理解が難しいと思います。
今後は
証券会社等のサイトでどんな説明がされているかを載せた後で、
ソースの解析に取り掛かろうと思います。
MACD, EMAについてはこの辺を参考にしました。
http://www.nomura.co.jp/terms/english/m/macd.html
http://www.sankishoji.co.jp/info/lecture/03j.html
http://www.kyoei-bs.co.jp/home2/tech/tec20.html
【解析】MACD
このテーマでは
トレードスタジアム で使用されているYes Languageに内蔵されている
ソースの内容を確認してみたいと思います。
第１回は戦略 039-MACD基準線 です。
Ｌ１：入力変数の指定をしています。最適化することが可能です。
Ｌ２：プログラム内で使用する変数を定義しています。
Ｌ４：MACD関数の結果をＬ２で指定した変数valueに設定しています。
MACD関数の内容についてはユーザ関数を見る必要があります。
Ｌ６－１１：CrssUP関数の結果により買い付けを行うか判断しています
CrossUP関数はトレスタのマニュアルP95に記載されています。
ここでは、value(Ｌ４のMACD関数の結果)が0を上回ったときに条件が真となります
Ｌ１２－１６：CrssDown関数の結果により買い付けを行うか判断しています
CrossDown関数はトレスタのマニュアルP95に記載されています。
ここでは、value(Ｌ４のMACD関数の結果)が0を下回ったときに条件が真となります
続いてMACD関数を見てみます。
Ｌ７：入力変数の指定をしています。
ここには039-MACD基準線で指示した日付が入ることになります。
（デフォルトではshortPeriodが12、longPeriodが26となります）
Ｌ９：ema関数を用いて計算した値を呼び出し元プログラム(039-MACD基準線)
に返却する処理を行っています。
ema関数はマニュアルのP98に簡単に説明があります。
ema(C, 12) は 12本のバーの終値の指数移動平均となります。
説明は以上です。