【アイデア】40/20 ドンチャン・チャネル・ブレイクアウト
- トレーディングシステム徹底比較 第2版 － 日本市場の全銘柄の検証結果付き/ラーズ ケストナー
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に記載のある手法です。
・明日、過去４０日間の最高値を逆指値で買う
・明日、過去２０日間の最安値を逆指値で決済
・明日、過去４０日間の最安値を逆指値で売る
・明日、過去２０日間の最高値を逆指値で決済
タートルズ・ブレイクアウト・システム
にちょっと似ていますね。
5/24 WVI社
明日はWest Village Investment社のセミナー に参加予定です。
昨日リンクのブログを見て１日遅れで急遽申し込んだのですが、
参加できるようです。
朝起きれるかな。。。
他にもひまわり証券さん主催のセミナーにいくつか申し込みをしています。
トレイダーズ証券さんも明日シストレセミナーがあるようで
活況を呈していますね。
【実装】マーケットプロファイル５
こちらのアイデア をわすれないうちに実装してみました。
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Input: srip1(0), srip2(10), trail1(5), trail2(175), loss(90);
//ClearDebug;
//090000-092959までの高値、安値を算出
If Time == 093000 Then {
Value1 = TimeHighEx(090000, 092959);
Value2 = TimeLowEx(090000, 092959);
Value3 = 0;
//MessageLog("%.2f", Value1);
}
//093000-095959までの高値、安値を算出
If Time == 100000 Then {
Value4 = TimeHighEx(093000, 095959);
Value5 = TimeLowEx(093000, 095959);
//093000-095959までの値が090000-092959の範囲内に収まるとき、
//取引を行わない
if (Value1 + srip1 >= Value4) and (Value2 - srip1 <= Value5) Then {
Value3 = 1;
}
}
//090000-095959までの高値、安値を算出
If Time == 100000 Then {
Value6 = TimeHighEx(090000, 095959);
Value7 = TimeLowEx(090000, 095959);
//090000-095959までの安値が前日高値より安い かつ
//090000-095959までの高値が前日安値より高い とき 取引を行わない
if (Value7 < DayHigh(1)) and (Value6 > DayLow(1)) then {
Value3 = 1;
}
}
//100000以降に高値をＸＸ円上回ったら買い
If Time > 100000 and CrossUp(Close,Value6 + srip2) and Value3 == 0 Then {
Buy("買新規");
Value3 = 1;
}
//100000以降に安値をＸＸ円下回ったら売り
If Time > 100000 and CrossDown(Close,Value7 - srip2) and Value3 == 0 Then {
Sell("売新規");
Value3 = 1;
}
//トレーリングストップ
SetSTopTrailing(trail1, trail2, PointStop, 0);
//ストップロス
SetStopLoss(loss, PointStop);
//150930に決済
SetStopEndofday(150930);
---------------------------------------------------
以前の記事 から赤字の箇所を追加した程度です。
・指定期間（９時から１０時）の安値が前日高値より低く、
高値が前日安値より高い場合は
取引を行わないとしています。
条件文の真偽がわかりにくい場合は、当初のアイデアどおり
if (Value7 >= DayHigh(1)) or (Value6 <= DayLow(1)) then {
Value3 = 0; //取引する
} else {
Value3 = 1; //取引しない
}
としたほうが判りやすいと思います。
エンジュク 斉藤さん
斉藤さんのエンジュクでのオンラインセミナーを
途中からちょこっと受講しました。
http://www.enjyuku-seminarst.com/?act=pub_detail&id=26
北辰物産 さんのセミナー以上の内容はなかったように思いました。
また、オンラインセミナーだったのですが、
受講者の態度はかつてないほど悪く、コメント欄は散々な状況になっていました。
他のセミナーでも思うことがあるのですが、
チャットという双方向性のツールは講師の説明中には使用させないほうがいいと思います。
リアルタイムで判らないところを聞けるというメリットはあるのですが、
現状では話と関係ない話題を平気で載せる人が多すぎる気がします。
チャットに講義と関係ないことを書くのは
対面セミナー中におしゃべりするようなものだと思うのですが・・・
QA大会とか座談会ならいいんですけどね。。
【検証】タートルズ・ブレイクアウト・システム
限定公開したソース の検証結果です。
先物ラージで検証した結果です。
手数料(片道１．４７円)、スリッページ(片道２．５円）で検証しています。
１０年間で取引回数３００回弱は若干少ないかも知れません。
月ベースでは０のときもあります。
勝率は抜群にいいようです。ソース間違えてるかも知れませんね。
ＰＦ（総収益／総損失）は２８？。何を間違えたんだろう。。。
きれいな右肩上がりになっています。
業者さんが売っているシステムの紹介で見たことありますね。
月ベースではありますが年ベースでマイナスはないようです。
なんかうそみたいな結果になっています。
ソースコードを見て確認していただけるかたをお待ちしています。
（そのためにもアメンバーになってくださいね）
タートルズ
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P56 単純なタートルズブレイクアウトシステム
図書館でメモしたのはこのページに書いてある売買手法の３行だけです。
（一冊チェックするのにかかった時間も１０分程度です）
が、実装してみると・・・
