【アイデア】１０／４０ 移動平均交差
- トレーディングシステム徹底比較 第2版 － 日本市場の全銘柄の検証結果付き/ラーズ ケストナー
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より。
・当日終値の１０日単純移動平均線が４０日単純移動平均線を上抜く
→ 翌日寄り付きで成行買い
・売、決済は逆条件（ドテン売買）
【アイデア】１４日スロー％ｋストキャスティック
- トレーディングシステム徹底比較 第2版 － 日本市場の全銘柄の検証結果付き/ラーズ ケストナー
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・本日１４日スロー％Ｋストキャスティックが２５を上抜く(CrossUp)
→ 翌日寄付で成行買い
・売は＜７５（ドテン売買）
池田悟さん２
- FXシステムトレード 年率200%儲ける投資術/池田 悟
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ＦＸの書籍ですがシステムトレードということでチェックしました。
Ｐ８０ ウイークリートレード、階差モデル
Ｐ９９ 移動平均
２５日と５日、ドテンあり、１０日後始値決済
Ｐ１２７ 日足移動平均線を使ったトレード
前日までのＭＡ７＜始値、終値で決済
Ｐ１３６ ＲＳＩ
ＲＳＩ ＞ ５０％、翌日始値エントリー、ドテンあり、１０日後決済
Ｐ１４２ ＭＡＣＤ
Ｐ１４８ 日足移動平均線のクロス
Ｐ１６９ 階差モデル
Ｐ１７３ ブレイクアウト
７日間最高値を超えたら買い、１０日後決済
いくつか実装してみたいと思います。
リッキー・チャン
- トレーディング・エッジ―S&P500先物デイトレード・RCシステム初級セミナー/リッキー・チャン
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ＲＣ５システムというシステムのソースコードがついてます。
１２，３ページにわたるもので結構細かいですね。
いずれYes Languageに翻訳してみます。
１５分程度めくった程度ですが、
再読したい書籍です。
今後の方針(案)
このブログでやろうとしていることは主に
・書籍などからアイデアの収集
・システム化可能な売買ルールの作成
・実装方法の勉強(Yes Languageのソース解析)
・実装
・検証
といったところです。
これまでは、平行して全部こなしていたのですが、
「１年で運用可能なシステムを５本作成する」
という大きな目的に向けて、もう少し計画を練ろうと思っています。
当面は売買ルール作成までに注力していきます。
検証パターン
これまで学習してきたことから判断すると、
入口、出口の組み合わせ方はこれだけあるようです。
エントリー
単一システム内の最適化
複数アイデアの組み合わせ
エグジット
ロスカット
トレーリングストップ
ドテン売買
新規ルールと全く異なるルール
１０個のエントリールールと５個のエグジットルールの組み合わせを判断するだけでも
ものすごい量の検証が必要になりそうです。
国会図書館で情報収集
４時間くらいで以下の本をチェックしました。
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- 勝利の売買システム (ウィザードブックシリーズ 113)/ジョン・R・ヒル
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- 究極のトレーディングガイド~全米一の投資システム分析家が明かす「儲かるシステム」 (ウィザードブックシリーズ)/ジョン・R・ヒル
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- FXシステムトレード 年率200%儲ける投資術/池田 悟
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- マンガ オプション売買入門の入門 (ウィザードコミックス)/増田 丞美
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- マンガ オプション売買入門の入門2 [実践編]/増田丞美
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- トレードステーション入門 (現代の錬金術師シリーズ)/西村貴郁
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アート・コリンズ２
- 株価指数先物必勝システム――ノイズとチャンスを見極め、優位性のあるバイアスを取り込め (ウィザードブックシリーズ 137)/アート・コリンズ
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以前紹介した本です。
Ｐ１２１に計算式がある
NP/WD = (純利益 ÷ 最大ドローダウン) × 100
という評価尺度が面白いかと。
この式だと利益が出てもドローダウンが大きいシステムは評価が低くなるので、
実運用する前にチェックしておくといいかもしれませんね。
最近はメモしたことを転記することはできるのですが、
頭使って実装する作業になかなか入れません。
もっとガリガリ書いていきたいのですが。。。
本の読み方
前も書いたかもしれませんが、
私がトレード関連の書籍を読むときは以下の考えを元にして
情報の入手・評価をしています。
前提
「トレスタでシストレするために必要な情報を入手する」
観点
・複数のシステム化案が示されていること
ソースコードがあれば、なおいいです。
検証結果は自分で検証するので見ませんが、スリッページ・手数料込みで
検証結果が示されている書籍は良心的だと思います。
・大証の２２５先物のみでシステムが構成されていること
シカゴとかシンガポールとかを使った取引はトレスタではできないので
そのシステムを紹介している書籍は評価できません。
もっとも、実際に運用するときはエクセルでってなる可能性は否定しません。
（ブログのタイトルを見て判断してください）
・商品の紹介にページを割いていないこと
シストレ本に日経２２５先物とはなどという章ははっきりいって不要だと思います。
基礎知識は別の書籍に任せるくらいでないと、シストレ本としての厚みがなくなる気がします。
そもそも商品知識ゼロでシストレ本を購入するという読者がどれだけいるのでしょうか？
【実装】田中勝博さんのブログより
田中勝博さんのブログ にあったコードを
Yes Languageに翻訳してみました。
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Input:
Price( Close ),
gobagap(30),
rikaku(100),
stoploss(50);
var:
CA( 0 ),
gobayori(0);
//■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
//ＣＡ分類
CA = 0;
If C[0]-O[0] > 0 Then {
CA = 1; //陽線
}
If C[0]-O[0] < 0 Then {
CA = 2; //陰線
}
//■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
//後場ギャップ
If MarketPosition == 0 and sTime == 123000 and O < C[1] and C[1] - O >= gobagap and CA == 1 Then {
Buy("新買", AtMarket);
}
If MarketPosition == 0 and sTime == 123000 and O > C[1] and O - C[1] >= gobagap and CA == 2 Then {
Sell("新売", AtMarket);
}
//■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
// 損切り 定額 買/売
If MarketPosition == 1 Then {
ExitLong("損買", AtStop, EntryPrice(0) - stoploss);
}
If MarketPosition == -1 Then Begin
ExitShort("損売", AtStop, EntryPrice(0) + stoploss);
End;
//■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
// 利確 買/売
gobayori=0;
IF date <> date[1] and sTime == 123000 then {
gobayori = O;
}
If MarketPosition == 1 and gobayori + rikaku < H Then {
ExitLong("利買", AtLimit, EntryPrice(0) + rikaku);
}
If MarketPosition == -1 and gobayori -rikaku > L Then {
ExitShort("利売", AtLimit, EntryPrice(0) - rikaku);
}
//■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
// 時間決済 売/買
If sTime >= 150000 and Time < 151500 Then {
ExitLong ("時売");
}
If sTime >= 150000 and Time < 151500 Then {
ExitShort("時買");
}
------------------------------------------------------------
さすがにプロのソースは洗練されていますね。
利益の出るシステムへの改善の方法も示されており、
いろいろと試したくなる内容です。