国会図書館の使い方
簡単にメモしておきます。
長所
書籍が充実している
某Ｐ社の高額な書籍もチェックできる
閲覧席が多い
短所
ほぼ閉架式
一度に３冊までしか取り寄せできない
一回の取り寄せに２，３０分かかる
開館時間がサラリーマンには不便
活用方法
事前にチェックしたい本をメモしておき目次などから購入すべきか判断を行う
テーマを絞って情報を取得する
「日経 先物」、「システムトレ」で本を探す
「トレスタでシストレの実装を行うのに役立つアイデア」
という観点で書籍から情報を取得する
フォトリーディングのテクニックを活用できる
向いていない方法
読みたい本をじっくり読む
流れ
１冊読み終わる毎に返却、次の書籍を取り寄せる。
【検証】マーケットプロファイル４
先ほどの実装 の検証をしてみました。
上記の変数で最適化を実施しました。
手数料、スリッページはこの通りです。
結果を総損益の降順に並べてみました。
トレーリングストップ、ロスカットとも大きめにとったときの方が
結果がよいようです。
ドローダウンの降順に並べてみました。
エントリー条件(srip2)についてみると、値に幅があることが見て取れ、
値による違いは少ないと推測しました。
総収益／総損失の降順に並べてみました。
スリッページをとらなければもっと高い値が出るのでしょう。
これがどれだけ価値のあるシステムなのかは未だよくわかりません。
教えていただけると非常にありがたいです。
【実装】マーケットプロファイル４
最適化できるよう、各項目を変数化してみました。
---------------------------------------------------------------------------
Input: srip1(15), srip2(30), trail1(40), trail2(100), loss(40);
//090000-092959までの高値、安値を算出
If Time == 093000 Then {
Value1 = TimeHighEx(090000, 092959);
Value2 = TimeLowEx(090000, 092959);
Value3 = 0;
}
//093000-095959までの高値、安値を算出
If Time == 100000 Then {
Value4 = TimeHighEx(093000, 095959);
Value5 = TimeLowEx(093000, 095959);
//093000-095959までの値が090000-092959の範囲内に収まるとき、
//取引を行わない
if (Value1 + srip1 >= Value4) and (Value2 - srip1 <= Value5) Then {
Value3 = 1;
}
}
//090000-095959までの高値、安値を算出
If Time == 100000 Then {
Value6 = TimeHighEx(090000, 095959);
Value7 = TimeLowEx(090000, 095959);
}
//100000以降に高値を３０円上回ったら買い
If Time > 100000 and CrossUp(Close,Value6 + srip2) and Value3 == 0 Then {
Buy("買新規");
Value3 = 1;
}
//100000以降に安値を３０円下回ったら売り
If Time > 100000 and CrossDown(Close,Value7 - srip2) and Value3 == 0 Then {
Sell("売新規");
Value3 = 1;
}
//トレーリングストップ
SetSTopTrailing(trail1, trail2, PointStop, 0);
//ストップロス
SetStopLoss(loss, PointStop);
//150930に決済
SetStopEndofday(150930);
---------------------------------------------------------------------------
【実装】マーケットプロファイル３
前記のアイデア を実装してみました。
-----------------------------------------------------------------
//090000-092959までの高値、安値を算出
If Time == 093000 Then {
Value1 = TimeHighEx(090000, 092959);
Value2 = TimeLowEx(090000, 092959);
Value3 = 0;
}
//093000-095959までの高値、安値を算出
If Time == 100000 Then {
Value4 = TimeHighEx(093000, 095959);
Value5 = TimeLowEx(093000, 095959);
//093000-095959までの値が090000-092959の範囲内に収まるとき、
//取引を行わない
if (Value1 >= Value4) and (Value2 <= Value5) Then {
Value3 = 1;
}
}
//090000-095959までの高値、安値を算出
If Time == 100000 Then {
Value6 = TimeHighEx(090000, 095959);
Value7 = TimeLowEx(090000, 095959);
}
//100000以降に高値を３０円上回ったら買い
If Time > 100000 and CrossUp(Close,Value6 + 30) and Value3 == 0 Then {
Buy("買新規");
Value3 = 1;
}
//100000以降に安値を３０円下回ったら売り
If Time > 100000 and CrossDown(Close,Value7 - 30) and Value3 == 0 Then {
Sell("売新規");
Value3 = 1;
}
//トレーリングストップ
SetSTopTrailing(40, 100, PointStop, 0);
//ストップロス
SetStopLoss(50, PointStop);
//150930に決済
SetStopEndofday(150930);
-----------------------------------------------------------------
・高値、安値を9:00-9:30と9:30-10:00で抽出
・抽出した結果を比較して範囲内に収まるときは取引しないようフラグ(Value3)をセット
範囲の指定も＋－ＸＸ円で最適化してみたいですね。
【アイデア】マーケットプロファイル３
相場が動かないと利益が出ないので
エントリー条件を絞ってみようと思います。
以前の田中先生の話 の中で
・オープンオークション：Ａの中（or３０円くらいの幅の中)にＢが含まれる
場合は相場が動かないことが多い
という話があったので除外するような条件をつけてみます。
日経225先物関連
「トレイダーズ証券 のトレードスタジアム を利用してシステムトレードを行う」
という点で見たときにあまり有効な情報を得られなかった本です。
（書籍そのものの評価ではありません）
- 1年で資金倍増を狙う究極のハイリターン投資法/出島 昇
- ￥1,680
- Amazon.co.jp
「お金の泉」を生む大相場いやでも儲かる株―月収が楽々稼げる日経先物ミニ/高橋 雄二
- ￥1,470
- Amazon.co.jp
- 日経225/日経225ミニ日経先物取引の戦い方―5万円でも始められる/小竹 貫示
- ￥1,890
- Amazon.co.jp
国会図書館
国会図書館に初めて行ってきました。
システムトレードのアイデアを探すために、
関連書籍を１０冊くらいチェックしました。
帰ってきて若干調子が悪いので、近いうちに
図書館の効果的な使い方とチェックした本のメモ
をまとめようと思います。