勝てば官軍！　～　日経225システムトレード編 -39ページ目

Input : ceilingAmt(60), floorAmt(20), bolBandTrig(2.00);
Var : lookBackDays(20), todayVolatility(0),
yesterDayVolatility(0), deltaVolatility(0);
Var : buyPoint(0), sellPoint(0), longLiqPoint(0),
shortLiqPoint(0), upBand(0), dnBand(0);

todayVolatility = STD(Close, 30);
yesterDayVolatility = STD(Close[1], 30);
deltaVolatility = (todayVolatility - yesterDayVolatility) / todayVolatility;

lookBackDays = lookBackDays * (1 + deltaVolatility);
lookBackDays = Round(lookBackDays, 0);
lookBackDays = MinList(lookBackDays, ceilingAmt);
lookBackDays = MaxList(lookBackDays, floorAmt);

upBand = BollBandUp(lookBackDays, bolBandTrig);
dnBand = BollBandUp(lookBackDays, bolBandTrig);

buyPoint = Highest(High, lookBackDays);
sellPoint = Lowest(Low, lookBackDays);

longLiqPoint = Average(Close, lookBackDays);
shortLiqPoint = Average(Close, lookBackDays);

If Close[0] > upBand Then {
Buy("新規買", AtStop, buyPoint);
}

If Close[0] < upBand Then {
Sell("新規売", AtStop, sellPoint);
}

If MarketPosition == 1 Then {
ExitLong("買決済", AtStop, longLiqPoint);
}

If MarketPosition == -1 Then {
ExitShort("売決済", AtStop, shortLiqPoint);
}

----------------------------------------------------

詳細は書籍で確認してください。

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高額の商品ですが、それなりの内容は伴っていると思います。

第１部ではオープンレンジブレイクアウトについての解説です。

寄り付き価格に加えるレンジについていろいろな手法を紹介しています。

内容的には

システムデイトレード (よくわかる!シリーズ番外編)/マレー・ルジェーロ
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のアイデアが中心になっています。

【実装】ＨＶ＆トビー・クラベル

http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10117447155.html

--------------------------------------------------------

Input : entryPoint(10), shortHV(6), longHV(100), prcntHV(0.5);

//本日、６日間ヒストリカルボラティリティ／１００日間ＨＶ＜＝５０％
//本日、ＩＤ／ＮＲ４（はらみ足＆値幅最小）である

if HV(shortHV) / HV(longHV) < prcntHV and
Low[0] > Low[1] and High[0] < High[1] and
Range[0] < Range[1] and Range[0] < Range[2] and
Range[0] < Range[3] Then {

//本日高値の１ティック上に逆指し買い
If MarketPosition <> 1 Then {
Buy("SW3901新規買", AtStop, High + entryPoint);
}

//本日安値の１ティック下に逆指し売り
If MarketPosition <> -1 Then {
Sell("SW3901新規売", AtStop, Low - entryPoint);
}
}

--------------------------------------------------------

値幅収縮のアイデアにHV()関数の条件が加わっています。

--------------------------------------------------------

Input : period(Numeric);

HV = STD(Close, period) * 16 / 100;

--------------------------------------------------------

HV()関数のソースです。

指定した期間の終値の標準偏差×１６÷１００

を算出しています。

１６というのは√２５６（１年間の大まかな営業日数）の解でしたっけ。

【実装】値幅収縮

http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10117446536.html

-----------------------------------------------

Input : entryPoint(10), KeepDay(2);

//本日、ＩＤ／ＮＲ４を確認
//ＩＤ＝はらみ足
//ＮＲ４＝４日間で最も値幅が狭い
if Low[0] > Low[1] and High[0] < High[1] and
Range[0] < Range[1] and Range[0] < Range[2] and
Range[0] < Range[3] Then {

//本日高値の１ティック上に逆指し買い
If MarketPosition <> 1 Then {
Buy("SW4001新規買", AtStop, High + entryPoint);
}

//本日安値の１ティック下に逆指し売り
If MarketPosition <> -1 Then {
Sell("SW4001新規売", AtStop, Low - entryPoint);
}
}

//２日後には決済
If BarsSinceEntry(0) == KeepDay then {
if MarketPosition == 1 then {
ExitLong("SW4001買決済-期限", OnClose);
}
if MarketPosition == -1 then {
ExitShort("SW4001売決済-期限", OnClose);
}
}

-----------------------------------------------

はらみ足の実装については以前も紹介したと思います。

ＮＲ４は４日間で最も値幅が狭いということなので、

本日のRangeが前日、２日前、３日前よりも小さいと実装しています。

【実装】３営業日以内に窓を埋める反転

http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10117445371.html

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Input : entryPoint(10), profitPrice(50);

//本日、下に窓を開けて、窓を埋めない
If MarketPosition == 0 and
High[0] < Low[1] Then {
Value1 = 1;
Value2 = High[0];
Value3 = Low[0];
Value4 = Low[1];
}

//次の３営業日にわたって、下に窓を開けた日の高値の１ティック上に逆指し買い
If MarketPosition == 0 Then {
If Value1 >= 1 and Value1 <= 3 Then {
Buy("SW4101新規買", AtStop, Value2 + entryPoint);
Value1 = Value1 + 1;
} Else {
Value1 = 0;
}
} Else {
Value1 = 0;
}

//窓が埋められたら、下に窓を開けた日の安値で損切り
If MarketPosition == 1 and High[0] >= Value4 Then {
ExitLong("SW4101買決済", AtStop, Value3);
}

SetStopProfittarget(profitPrice, PointStop);

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「下に窓を開けて、窓を埋めない」というアイデアを

本日高値＜前日安値と実装しています。

変数Value1を用いて３営業日という期間を制御しています。

窓を開けた日の高値、安値を取引に用いているため、

窓の条件のIF文内で変数に値をセットしていますが、

Value1を用いてHigh[Value1 - 1]などとしても同様の処理が実現できます。

【実装】鞭打ち

http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10117444900.html

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Input : rangeRate(0.5), profitPrice(50);

If High[0] < Low[1] and
Close[0] > Open[0] and
Close[0] > Open[0] + Range() * rangeRate Then {

Buy("SW4201新規買", OnClose);
}

If Low[0] > High[1] and
Close[0] < Open[0] and
Close[0] < Open[0] + Range() * rangeRate Then {

Sell("SW4201新規売", OnClose);
}

If MarketPosition == 1 and Open[0] < Close[1] Then {
ExitLong("SW4201買決済", OnClose);
}

If MarketPosition == -1 and Open[0] > Close[1] Then {
ExitShort("SW4201売決済", OnClose);
}

SetStopProfittarget(profitPrice, PointStop);

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トレイダーズ証券のシステムトレードツール『TradeStadium』を使って、システムトレーダーを目指します。

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