勝てば官軍！　～　日経225システムトレード編 -41ページ目

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Input : entryPoint(10), maPeriod(50), adxPeriod(14), adxValue(30),
rangePeriod(20), rangeValue(150), rangePrcnt(0.25);

//５０日移動平均を上回る
If Close[0] >= Ma(Close, maPeriod) and

//ＡＤＸが３０以上
ADX(adxPeriod) >= adxValue and

//強いトレンドを示している　→　どうシステム化する

//株価が５～２０日間、狭い値幅で揉み合う
Average(Range(), rangePeriod) <= rangeValue and

//１日目、株価はもみ合いを上に放れる
Close[0] >= Highest(High, rangePeriod)[1] Then {

//２日目か３日目か４日目に１日目の安値からＮポイント下で逆指し売り
Sell("SW5001新規売", AtStop, Low[0] - entryPoint);
}

//終値がその日の値幅の２５％以下なら翌日までポジションを持ち越す
If MarketPosition == -1 and
Close[0] <= Low[0] + Range() * rangePrcnt Then {

} Else {
ExitShort("SW5001売決済", OnClose);
}

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実装する際に再定義するにいろいろ解釈ができそうなアイデアです。

「強いトレンドを示している」というのは今回実装していません。

読者の方ならどうされますか？コメントお願いいたします。

「狭い値幅でのもみ合い」については

Ｘ日間のレンジの平均がＹ円以下であると定義しましたが、

期間内の高値と安値の幅としたほうがいいかもしれません。

（そのほうが後で出てくるもみ合いの上ばなれという条件と

つながりがありそうです）

購入予定

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【実装】リザーズ

http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10116807079.html

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Input : entryPoint(10), lssPoint(10), rangePrcnt(0.75), lowPeriod(10);

//本日の始値、終値がその日の値幅の７５％以上
If Open[0] >= Low[0] + Range() * rangePrcnt and
Close[0] >= Low[0] + Range() * rangePrcnt and

//本日安値が過去１０日間の安値
Low[0] == Lowest(Low, lowPeriod) Then {

//翌日、本日高値のＮポイント上で逆指し買い
Buy("YB1201新規買", AtStop, High[0] + entryPoint);
}

//買値の１ポイント下で損切り
//ExitLong("YB1201買決済_損切", AtStop, EntryPrice - lssPoint);

//大引けで手仕舞い
ExitLong("YB1201買決済", OnClose);

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終値（始値）が値幅のＸＸ％以上というアイデアを

安値　＋　値幅　×　ＸＸ％

として実装しています。

安値：13000

高値：13500

値幅の７５％

だと

13000 + (13500 - 13000) * 0.75 = 13375

となります。

【実装】ギリガンズ・アイランド

http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10116806648.html

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Input : entryPoint(10), rangePrcnt(0.5), lssPoint(10);

//寄り付きで窓を開ける
If Open[0] < Low[1] and

//始値が過去２ヶ月間の安値を更新
Open[0] < Lowest(Low[1], 50) and

//終値は当日の値幅の５０％以上
Close[0] >= Low[0] + Range() * rangePrcnt and

//終値＞＝始値
Close[0] >= Open[0] Then {

//翌日に当日高値のＮポイント上で逆指し買い
Buy("YB1301新規買", AtStop, High[0] + entryPoint);
}

//損切りを買値の１ポイント下に置く
//ExitLong("YB1301買決済", AtStop, EntryPrice - lssPoint);

//終値が強気ならポジションを翌日に持ち越す
ExitLong("YB1301買決済", OnClose);

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引けで全決済としています。

過去２ヶ月の安値というアイデアを

前日までの５０日間の最安値と実装していますが、

変数化してもいいと思います。

【実装】フップス

http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10116804967.html

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Input : fltrPrice(10), entryPoint(10), shortPeriod(10), longPeriod(50);

//株価は１０日移動平均線、５０日移動平均線よりも下
If Close[0] < Ma(Close, shortPeriod) and
Close[0] < Ma(Close, longPeriod) and

//前日終値が当日始値よりもＮポイント下
Close[0] > Close[1] + fltrPrice Then {

//前日終値のＮポイント下で逆指し売り
Sell("YB1401新規売", AtStop, Close[0] - entryPoint);
}

ExitShort("YB1401売決済", OnClose);

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逆指値で売を入れて大引けで決済する処理にしました。

コメントと実装が異なっていますが当日終値、前日終値を用いています。

分足を使えばアイデアどおりの実装も可能だと思います。

自分用メモ

再読したい書籍の一覧です。

自分用にメモしており、随時更新する予定です。

7/20更新

8/20更新

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【実装】ＥＬＢ

http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10116803650.html

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Input : entryPoint(10), profitPrice(50), lssPoint(10);
Var : flgValue(-1);

//１日目、株価は過去６０日間の高値
If flgValue == -1 and High[0] == Highest(High, 60) Then {
flgValue = 0;
Value2 = High[0];
Value3 = Low[0];
}

//次の２日間かそれ以上、１日目の高値と安値の間で取引される
If flgValue >= 0 and High[0] <= Value2 and Low[0] >= Value3 Then {
flgValue = flgValue + 1;
} Else {
flgValue = -1;
}

//１日目の値幅内で２日間取引された後、１日目の高値のＮポイント上で逆指し買い
//１日目の高値に届く前に安値に届いたら、買い注文を取り消し
If flgValue >= 2 and Low[0] > Value3 Then {
Buy("SW5001新規買", AtStop, Value2 + entryPoint);
}

//買い注文が通れば１ポイント下に損切り注文
ExitLong("SW5001買決済_損切", AtStop, EntryPrice - lssPoint);

//トレーリングストップを活用
SetStopProfittarget(profitPrice, PointStop);

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変数flgValueを用いて処理を制御しています。

flgValueの初期状態は０です。

①１日目の高値が過去６０日間高値が等しいとき、flgValueを0にします。

②２日目以降（flgValueが0以上）、1日目の高値と安値の間で取引されているとき、

flgValueを1加算します。

③flgValueが2以上(②が2日以上継続)のとき、買い注文を行います。

ざっと書いたので多少不十分なところがあります。