勝てば官軍！　～　日経225システムトレード編 -40ページ目

//マーケットが過去２０日間の最安値をつける
//直近２０本の足における前回の最安値は少なくとも３営業日より前
//その新安値での引け値は前回の過去２０本の足での安値と同値以下
If Low[0] == Lowest(Low, longPeriod) Then {
lowValue = Low[0];

If Lowest(Low, shortPeriod)[1] > Lowest(Low, longPeriod)[1] and
lowValue[0] <= lowValue[1] Then {

//次の日、前回の過去２０日間の最安値で逆指し買い
Buy("SW4601新規買", AtStop, lowValue[1]);
}
}

//１日目か２日目の低い方の安値の１ティック下に損切り注文
ExitLong("SW4601買決済", AtStop, Low[0]);

If High[0] == Highest(Low, longPeriod) Then {
highValue = High[0];

If Highest(High, shortPeriod)[1] < Highest(High, longPeriod)[1] and
highValue[0] >= highValue[1] Then {

Sell("SW4601新規売", AtStop, highValue[1]);
}
}

ExitShort("SW4601売決済", AtStop, High[0]);

SetStopProfittarget(profitPrice, PointStop);

-----------------------------------------------------------

一応こんな感じで実装してみました。

【実装】80-20's

http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10117437623.html

-----------------------------------------------------------------

Input : fltrPrice(15), mrktRange(0.8), profitPrice(50);

//前日、マーケットはその日の変動幅の上部２０％の位置以上で寄り付き、
//変動幅の下部２０％以下の位置で引ける
If DayOpen(1) >= DayLow(1) + (DayHigh(1) - DayLow(1)) * mrktRange and
DayClose(1) <= DayLow(1) + (DayHigh(1) - DayLow(1)) * (1 - mrktRange) and

//当日、マーケットは前日安値より少なくとも５～１５ティック下回って売買
DayOpen <= DayLow(1) - fltrPrice Then {

//前日安値が逆指値となる買い注文
Buy("DT1601新規買", AtStop, DayLow[1]);
}

//当日の最安値付近に損切り
ExitLong("DT1601買決済", AtStop, DayLow[0]);

If DayOpen(1) <= DayLow(1) + (DayHigh(1) - DayLow(1)) * (1 - mrktRange) and
DayClose(1) >= DayLow(1) + (DayHigh(1) - DayLow(1)) * mrktRange and
DayOpen >= DayHigh(1) + fltrPrice Then {
Sell("DT1601新規売", AtStop, DayHigh[1]);
}

ExitShort("DT1601売決済", AtStop, DayHigh[0]);

SetStopProfittarget(profitPrice, PointStop);

-----------------------------------------------------------------

DayXX()関数を利用して条件判定をしていますが、

複数銘柄選択で分足と日足のチャートを同時に表示させて

日足の値をとってくる方がきれいになりそうです。

【実装】Donchian Break Out with p and ts

アメンバー限定記事です

限定記事を読む

アメンバー限定記事を読むには

【実装】値幅拡大ダブルスティック

http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10116812796.html

----------------------------------------------------------

Input : entryPoint(10), lssPoint(10), profitPrice(50),
highPeriod(60), rangePeriod(10);

//１日目、過去６０日間の高値を更新
If High[1] == Highest(High[1], highPeriod) and

//１日目の値幅が過去１０日間で少なくとも３番以内に入る大きさ
(NthHighestBar(1, Range()[1], rangePeriod) == 0 or
NthHighestBar(2, Range()[1], rangePeriod) == 0 or
NthHighestBar(3, Range()[1], rangePeriod) == 0) and

//２日目、寄付きよりも下で引ける
Close[0] < Open[0] and

//２日目の値幅が過去１０日間で少なくとも３番以内に入る大きさ
(NthHighestBar(1, Range()[0], rangePeriod) == 0 or
NthHighestBar(2, Range()[0], rangePeriod) == 0 or
NthHighestBar(3, Range()[0], rangePeriod) == 0) Then {

//３日目、２日目の安値からＮポイント下で逆指し売り
Sell("SW4801新規売", AtStop, Low[0] - entryPoint);
}

//損切りは買値の１ポイント上
ExitShort("SW4801売決済_損切", AtStop, EntryPrice + lssPoint);

//トレーリングストップ
SetStopProfittarget(profitPrice, PointStop);

----------------------------------------------------------

NthHighestBar()関数についてはトレードスタジアムのマニュアルに記載があります。

関数 : NthHighestBar(Nth,value,Period)
※ Nth : 順位(1=一番目、2=二番目…)
※ value : 比較データや算式
※ Period : 期間

説明 : Period 期間中、value 値の中で Nth 番目に大きい値の発生時点

ソースで確認すると

rangePeriodの期間中のRange()[1]の中で1番大きな値が0(現在足)であるか

という条件になっています。

<< 前のページへ最新 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 最初次のページへ >>

ブログ画像一覧を見る

このブログをフォローする

トレイダーズ証券のシステムトレードツール『TradeStadium』を使って、 システムトレーダーを目指します。

トレイダーズ証券のシステムトレードツール『TradeStadium』を使って、システムトレーダーを目指します。