【検証】【日足】２０日モメンタム
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10102736339.html
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10121588669.html
全体で見てかろうじでプラスとなります。
ＰＦを見るとまずまずの成績です。
取引回数が少ないのが難点でしょう。
収益売買の平均足の個数を見ると７０前後になっているので
つなぎ売買をする必要が出てきそうです。
【検証】【日足】ボックスのブレイクアウト逆張り法
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10104969891.html
http://ameblo.jp/traderssystem/entry-10122352051.html
デフォルトパラメータでの結果です。
スリッページ、手数料込みでかろうじでプラスになっています。
最適化した結果です。
売りの場合にＰＦが高くなりますが、取引回数が少なくなってしまいます。
お礼＆９月の予定
アンケート へのご回答ありがとうございました。
読者の方の一番大きな問題はソースコードのアップに
検証が追いつかないということのようですね。
筆者は単細胞で一つのことしかできないので
今月はこれまで書いてきたソースコードをひたすらアップしてきましたが、
９月は検証結果をひたすら載せていきたいと思っています。
置いてかれたと感じられた方は検証結果を見て
成績のよさそうなシステムを確認してから
ソースコードに戻られるといいかと思います。
今後ともよろしくお願いします。
【実装】ORB_クレイベル
- システムデイトレード (よくわかる!シリーズ番外編)/マレー・ルジェーロ
- ￥4,788
- Amazon.co.jp
を元にしています。
この本ではオープンレンジブレイクアウトのシステムでの
レンジの設定の仕方をいろいろと紹介しています。
-----------------------------------------------------------------------
Input : RangePeriod(1), kakeme(0.5);
If Time >= 093000 and Time <= 143000 Then {
If EntryDate(0) <> Date and EntryDate(1) <> Date Then {
Buy("新規買", AtStop, DayOpen(0)
+ Data2(Average(Min(High[1] - Open[1], Open[1] - Low[1]), RangePeriod))
* kakeme);
Sell("新規売", AtStop, DayOpen(0)
- Data2(Average(Min(High[1] - Open[1], Open[1] - Low[1]), RangePeriod))
* kakeme);
}
}
SetStopEndofday(151000);
-----------------------------------------------------------------------
寄り付き価格＋（高値－始値、始値－安値のうちの値が小さい方のＸ日平均）×掛目
でエントリーを行います。
【実装】ORB_ラリー
- システムデイトレード (よくわかる!シリーズ番外編)/マレー・ルジェーロ
- ￥4,788
- Amazon.co.jp
を元にしています。
この本ではオープンレンジブレイクアウトのシステムでの
レンジの設定の仕方をいろいろと紹介しています。
-----------------------------------------------------------------------
Input : RangePeriod(1), kakeme(0.5);
If Time >= 093000 and Time <= 143000 Then {
If EntryDate(0) <> Date and EntryDate(1) <> Date Then {
Buy("新規買", AtStop, DayOpen(0)
+ Data2(Average(High[1] - Low[1], RangePeriod)) * kakeme);
Sell("新規売", AtStop, DayOpen(0)
- Data2(Average(High[1] - Low[1], RangePeriod)) * kakeme);
}
}
SetStopEndofday(151000);
-----------------------------------------------------------------------
寄り付き価格＋高値－安値の平均×掛目でエントリーを行います。
Data2は日足を想定しています。
障害物競走
大分昔に行政学の勉強をしたときに
「政策立案における障害物競走モデル」
みたいな内容があったのですが、
システムトレーディングの実践においても
似たような考え方でまとめてみたら面白いかも
なんて考えています。
【実装】ORB_チャネル
- システムデイトレード (よくわかる!シリーズ番外編)/マレー・ルジェーロ
- ￥4,788
- Amazon.co.jp
を元にしています。
この本ではオープンレンジブレイクアウトのシステムでの
レンジの設定の仕方をいろいろと紹介しています。
-----------------------------------------------------------------------
Input : RangePeriod(1), kakeme(0.5);
If Time >= 093000 and Time <= 143000 Then {
If EntryDate(0) <> Date and EntryDate(1) <> Date Then {
Buy("新規買", AtStop, DayOpen(0)
+ (Data2(Highest(High[1], RangePeriod)) - Data2(Lowest(Low[1], RangePeriod))) * kakeme);
Sell("新規売", AtStop, DayOpen(0)
- (Data2(Highest(High[1], RangePeriod)) - Data2(Lowest(Low[1], RangePeriod))) * kakeme);
}
}
SetStopEndofday(151000);
-----------------------------------------------------------------------
日足での指定期間の高値から安値を引いています。
トレードスタジアムの便利なところはInput変数を用いることで
最適化が簡単に出来るところにあるといえます。
今回の例は書籍では確か３日間だったかと思いますが、
上記のソースだと自由に指定することができています。
【実装】ORB_ATR
- システムデイトレード (よくわかる!シリーズ番外編)/マレー・ルジェーロ
- ￥4,788
- Amazon.co.jp
を元にしています。
この本ではオープンレンジブレイクアウトのシステムでの
レンジの設定の仕方をいろいろと紹介しています。
-----------------------------------------------------------------------
Input : RangePeriod(1), kakeme(0.5);
If Time >= 093000 and Time <= 143000 Then {
If EntryDate(0) <> Date and EntryDate(1) <> Date Then {
Buy("新規買", AtStop, Data2(Open[0]) + Data2(ATR(RangePeriod)) * kakeme);
Sell("新規売", AtStop, Data2(Open[0]) - Data2(ATR(RangePeriod)) * kakeme);
}
}
SetStopEndofday(151000);
-----------------------------------------------------------------------
寄り付き価格＋ATR×掛目でエントリーを行います。
ＡＴＲの算出にData2(日足)を使わないと、分足の結果を見に行くので
期待する結果を得られないと思われます。
【実装】ORB_レンジ
- システムデイトレード (よくわかる!シリーズ番外編)/マレー・ルジェーロ
- ￥4,788
- Amazon.co.jp
を元にしています。
この本ではオープンレンジブレイクアウトのシステムでの
レンジの設定の仕方をいろいろと紹介しています。
-----------------------------------------------------------------------
Input : RangePeriod(1), kakeme(0.5);
If Time >= 093000 and Time <= 143000 Then {
If EntryDate(0) <> Date and EntryDate(1) <> Date Then {
Buy("新規買", AtStop, Data2(Open[0]) + Data2(Average(Range(), RangePeriod)) * kakeme);
Sell("新規売", AtStop, Data2(Open[0]) - Data2(Average(Range(), RangePeriod)) * kakeme);
}
}
SetStopEndofday(151000);
-----------------------------------------------------------------------
寄り付き価格＋レンジの平均×掛目でエントリーを行います。
Data2は日足を想定しています。
サイトの価格
のサービスを利用してみました。
右っかわに貼り付けています。
ブログの通信簿(http://blogreport.labs.goo.ne.jp/ )
というのも試してみました。
主張度：２
気楽度：３
マメ度：５
影響度：２
ブログ年齢：５８
図書委員タイプだそうです。