【実装】ORB_クレイベル

システムデイトレード (よくわかる!シリーズ番外編)/マレー・ルジェーロ

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を元にしています。

この本ではオープンレンジブレイクアウトのシステムでの

レンジの設定の仕方をいろいろと紹介しています。

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Input : RangePeriod(1), kakeme(0.5);

If Time >= 093000 and Time <= 143000 Then {
If EntryDate(0) <> Date and EntryDate(1) <> Date Then {
Buy("新規買", AtStop, DayOpen(0)
+ Data2(Average(Min(High[1] - Open[1], Open[1] - Low[1]), RangePeriod))
* kakeme);

Sell("新規売", AtStop, DayOpen(0)
- Data2(Average(Min(High[1] - Open[1], Open[1] - Low[1]), RangePeriod))
* kakeme);
}
}

SetStopEndofday(151000);

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寄り付き価格＋（高値－始値、始値－安値のうちの値が小さい方のＸ日平均）×掛目

でエントリーを行います。