【実装】ORB_ラリー
- システムデイトレード (よくわかる!シリーズ番外編)/マレー・ルジェーロ
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を元にしています。
この本ではオープンレンジブレイクアウトのシステムでの
レンジの設定の仕方をいろいろと紹介しています。
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Input : RangePeriod(1), kakeme(0.5);
If Time >= 093000 and Time <= 143000 Then {
If EntryDate(0) <> Date and EntryDate(1) <> Date Then {
Buy("新規買", AtStop, DayOpen(0)
+ Data2(Average(High[1] - Low[1], RangePeriod)) * kakeme);
Sell("新規売", AtStop, DayOpen(0)
- Data2(Average(High[1] - Low[1], RangePeriod)) * kakeme);
}
}
SetStopEndofday(151000);
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寄り付き価格＋高値－安値の平均×掛目でエントリーを行います。
Data2は日足を想定しています。