時系列データ分析として、自己回帰系のものが古くから知られていて、Rを知っている人ならARIMAとかはおなじみですが、Pythonのstatsmodels というライブラリでも同様のことができます。
いろいろやっていたら、このstatsmodelsのARMA系モデルで予想させる場合は注意が必要。
いろいろなデータで予測させていたら、どうしても予測できないのがある。
欠損値もないし、データ型がおかしいわけでもなく、なぜだと思い、もしかしたらデータ量ではなくデータの期間幅が短いのでは と思いました。
そこで、本当は期間が1、2年程度しかないデータをtimestampを細工し、4年以上にしてやってみたら予測できた。
もちろんデータ数はかわっていません。ということで、時系列データで予測させる場合、statsmodelsは4年以上の周期データかどうかを見ていて、それ以下の期間だと不足とみなしてエラーになる仕様のようです。