【マーケットデータ20131028】
日経平均
始値 14261.65
高値 14400.32
安値 14194.42
終値 14396.04 前日比:+2.19% 判定：勝
日経先物 14120 前日比 ＋1.77%
出来高 2321040000（一部）
為替（円ドル）
始値 97.48
高値 97.79
安値 97.45
終値 97.64
【Quantitative】
●騰落レシオ 99.30（下落）
●RSI 63.04（上昇）
●ストキャス %K:61.50, %D:54.66, Slow%D:62.36（売り買い交錯）
●ストキャス RSI 80（上昇）
●DMI DI+:30.65, DI-:-36.15
●ADX ADX:-17887.38, ADXR:-5895.29
●STARC Band Center:14393.84, Upper:14853.48, Lower:13934.20 (現在丁度センター付近)
●FVE -17.01（弱気減退）
●TSF 14290（下落）
●Forecast Oscillator +0.73（乖離サイン消え、プラスへ転じる）
●Bulls Bear Power -213（売り勢力縮小）
●指数移動平均 14404
●Z Score 0.27(25日）持ち合いへ
●アルーン 下落継続
●N Bars 1.02（高値方面へ上昇）
●陰陽サイコロジカル 50
●Chaos Accelerator Oscillator -138(下落トレンド拡大)
●QQE 0.61, QQE-Signal:0.12(トレンド中）
●Historical Volatility 20.4(ボラ拡大）
●Williams A/D 4606
●Williams%R(W%R) -38.50(買い方向へ上昇）
●Summation Noise Indicator 0.67（持ち合い方向へトレンド中）
●TCF(Trend Continuation Factor) TCF+:-1194, TCF-:-2398
●VHF(Vertical Horizontal Filter) 44(レンジ発生中）
●Keltner Channel Center:14494.43, Upper:14676.22, Lower:14313(レンジ内回復）
●Envelope -6:13532, -3:13964, center:14394, +3:14828, +6:15260
●Parabolic 14775(タッチまで379）
●Trailing Stop 13694.16
●Acceleration Bands Upper:14826.07, Lower:13843.62, Center:14334.84
【Quantitative】
●ストキャスの水準 翌日確率 勝：39.2% 負：60.7%
●Forecast Oscillatorのパターン（今年） 勝：70%、負：30％
●Bulls Bear Powerの水準 勝ち優勢
●Z Scoreのパターン（今年） 5勝0敗（100%）
●パラボリックのパターン 上昇余地はあり。
●10/29日の過去52年間の勝率 63.46%(33勝19敗)
【Quantitative】
本日の大幅上昇によりオシレータの水準は判断が困難な水準へと突入。上記パターン例、勝率を見てもらえば分かるように、ヒストリカルデータから見ても勝ち負けはばらばら。パラボリックは既に上値抵抗線が出来てきている。特に強い上下判定の指標はなく、定量面からはもみ合いという結論が導き出される。相場のボラは大きくなっており、銘柄によっては短期売買に旨味が出始めている。
【Qualitative】
しかし今日は良く上がりました。先週末あれだけ下げたのを大分回復した形になりましたね。ファンダメンタルズでは今週は明日のFOMCを皮切りに国内の決算発表が本格化します。企業によりばらつきはあろうが、比較的堅調な内容の発表を予想しています。定量面からはもみ合いのサインのため、今回はファンダメンタルズ面を強く捉え、もみ合いながらも堅調な相場動向を予想です。
【総括】
以上勘案し、明日火曜日の予想はもみ合いの末小幅高継続。但し、ヒストリカルボラティリティは拡大しており、もみ合いの中でザラ場レンジはある程度出るでしょう。業績が良いと思われる動きの良い銘柄の短期売買が推奨されます。下値も上値もある程度限られると考えられるため、割安な銘柄は買いにいくという姿勢で良いのかもしれません。ネガティブファクターとしては米国の動向に注目、明日のFOMCはもちろんですが、NYダウがもう一段高へ動くようだと日経も強くなることが予想されますし、逆に米国が調整に入れば日経も連動して弱い動きとなるでしょう。
Hayato