【マーケットデータ20131024】
日経平均
始値 14439.14
高値 14442.12
安値 14088.19
終値 14088.19 前日比:-2.75% 判定：負
日経先物 14120 前日比 -2.49%
出来高 2411390000（一部）
為替（円ドル）
始値 97.28
高値 97.43
安値 96.94
終値 97.09
【Quantitative】
●騰落レシオ 100.30（下落）
●RSI 57.09（下落）
●ストキャス %32.30, %D:55.66, Slow%D:72.60（売りトレンド継続）
●ストキャスRSI 67
●DMI DI+:33.77, DI-:-33.92
●ADX ADX:-17810.09, ADXR:-4563.47
●STARC Band Center:14393.74, Upper:14839.67, Lower:13947.82
●FVE -15.40（弱気減退）
●TSF 14589（下落）
●Forecast Oscillator -3.56（乖離サイン再点灯）
●Bulls Bear Power -382（売り勢力拡大）
●指数移動平均 14456
●Z Score 0.90(25日）売り拡大
●アルーン 下落継続
●N Bars 0.97（1を切り短期では売られすぎか）
●陰陽サイコロジカル 50
●Chaos Accelerator
Oscillator -92(下落トレンド拡大)
●QQE 0.59, QQE-Signal:0.12(トレンド中）
●Historical V
olatility 19.9(ボラ拡大）
●Williams A/D 4298
●Williams%R(W%R) -67.70(売られすぎ方向へ拡大）
●Summation Noise
Indicator 0.57（トレンド中）
●TCF(Trend
Continuation Factor) TCF+:-1817, TCF-:-2090
●VHF(Vertical
Horizontal Filter) 49(レンジ発生中）
●Keltner Channel Center:14512.67, Upper:14691.78, Lower:14334(下落発生）
●Envelope -6:13243, -3:13666, center:14394, +3:14511, +6:14933
●Parabolic 14799(パラボタッチ、上昇転換）
●Trailing Stop 13665.54
●Acceleration Bands Upper:14836.25, Lower:13857.09, Center:14346.67
仕事のため先週金曜日のアップが遅れました。
とりあえず各オシレータのみUPです。
本日後ほどゆっくり月曜日の予想をアップしたいと思います。
【Quantitative】
金曜日の大幅下落により各オシレーターはあるものは上昇基調に転換、あるものは下落基調継続なものの中途半端な水準、あるものはもはや効果を成していない、など、要は迷い指標が多く出ています。その中で、注目すべきはパラボリックでしょうか。下から右肩上がりに少しずつ上がってきたパラボリックに先週金曜日の株価が接触、上昇転換サインへと変化しました。それも700台というそれなりに強い数値です。7/25に同じような展開があり、その時は二日連続下落となりましたが、それ以外は下落して上昇転換した翌日は判定は勝っていることが多いです。但し、価格帯オシレータの様相が分かれているのが若干気にはなります。エンベロープは水準としては中途半端で下値余地まだあり、ケルトナーチャネルではLowerより下の水準、STARCバンドではまだ下落余地があるようです。その他指標も下落基調はまだ続いている、というような展開のようです。
【Qualitative】
ファンダメンタルズでは先週金曜日米国が堅調だったということもあり、また相場の雰囲気としては先週若干の下げすぎかなという空気が流れています。また来週から日本企業の決算発表は本格化、おそらく内容の良い決算結果が発表されることが多くなるでしょう。一方、１１月は多くの外資系ファンドがポジションの調整に動いてきますので、その面で需給が乱される可能性も十分あると考えられます。米国もダウ平均の水準は未だ高いと見られ、積極的に上値を追いづらい展開だということも言えるでしょう。
【総括】
以上勘案し、来週月曜日の予想はもみ合いの末小幅高を予想です。但し、おそらくポジティブファクターよりもネガティブファクターの方に敏感に反応することが予想されます。もみ合いの中でザラ場レンジはある程度出るでしょうから、業績が良いと思われる動きの良い銘柄の短期売買が推奨されます。下値も上値もある程度限られると考えられるため、割安な銘柄は買いにいくという姿勢で良いのかもしれません。
Hayato