2011年1月16日(日) EUR/USD 過去の相場分析 来週の方向性について
2011年より、レコーディングFXを目指すために、「トレード日誌」と「トレード記録」を作成して行きます。
まずは、通貨ペアを絞って、EUR/USDにて過去のチャートを以下に検証してみます。
なぜEUR/USDかというと、お世話になっているikkeiさんのブログ にも検証されていたのですが、ユーロドル/ドルは、素直にダウ理論に反応しやすい、流動性は世界一、スプレッドも狭いので有利等々です。
月足、週足、日足、4時間足、15分足と大きい時間からわたくしなりに分析してみましたが、結論からいって、なんか「下値」目線です。。
ユーロのファンダメンタル的側面から、今年の動きをわたくしなりにざっくり考えたところ引き続きユーロ安かと。。
イメージ的には、大きく上下しながら、ユーロ安を誘発するような気がしてます。
なので、ユーロの債券が売れただの、やっぱり危機だーとか、好き勝手ニュースが飛び交うと思いますが、結局は、ユーロも自国通貨を安くしたいんでしょ？って思ってます。
暫くは、USDもドル安を継続したいでしょうし、踊らされているドル円は80円を割るか割らないかは、ドルとユーロがの通貨安競争がどうなるかがポイントなのかな？と、どうでもよくなってきました。。
ようは、スキャルや4Hでのスイングトレード等がしやしくて有利な通貨ペアを注視した方がいいかなと思います。
月足分析
2011年1月16日(日) 月中旬であるが
既に「下髭の長い陽線」になっているので上方向ぽいが以下の点でどちらかというと下方向目線
＜下値目線＞
・ボリンジャーバンドのミドルの下で推移
・前月の下値を更新（ダウ理論）
・前々月と前月との月足が「はらみ線」ぽく、下値を更新している
・過去の下げ相場で、これだけ下髭の長い陽線はないので月末には陰線になるか？
・平均足では、先月より陰線継続
下値範囲予測：1.3周辺か？
＜上値目線＞
・T3インジ（period:5や8）は上向き
上値範囲予測：レンジ～1.365(ミドルバンド)周辺か？
週足分析
前週とほぼ同じ形のローソク足であり、珍しいｗ
レンジぽく、下値を探るような気配であるが過去の似たローソク足の相関的な動きをするなら一旦、180pips程上の1.365付近まで戻りを待って売りか？
＜下値目線＞
・ボリンジャーバンドのミドルの下で推移
・T3インジ（period:5や8）は下向き
・パラボリックは、下向き継続
・平均足では、9週前より陰線継続(2週前に上下髭の長い陽線が出現したのがちと気になるが。。)
＜上値目線＞
・48WMAは上向きでその上を推移
・ミドルバンドが上向きに変化しつつある
日足分析（平均足表示）
ポリンジャーバンドのミドル21MA、48WMA、240WMA、384WMAが密集しており
各平均線が100pips位の間に混戦ｗ ⇒ レンジ相場継続か放たれた方向にブレイクするか？
レンジ上限1.3496には届いていないので下値を探る感じか？
安全のため、日足の平均足が陰線確定してからのショートがいいのかな？
＜下値目線＞
・384WMAは下向き継続。若干であるが。。
・レンジ上限に頭を押さえられたか。
・+σ2跳ね返りか。
＜上値目線＞
・平均足陽線で引けている
・ミドルバンドが上向き、かつ上で推移中
4時間足分析（平均足表示）
陰線がちらほらと出現しつつあるが、T3インジ（period:5）はまだ上向き。暫く上値を試す動きがあったのち、T3が下向きピンクに変わったら、中期スイングショート仕込みの準備か？
＜下値目線＞
・パラボリックは下向き点灯
・T3横ばいなりつつある
・RSIダイバージェンスで、頭打ちか？
＜上値目線＞
・平均足陽線で引けている
・384WMA以外の平均線が上向き、かつ上で推移中
15分足分析（平均足表示）
T3が48WMAにまとわりついているのでレンジ色が強いかな？
1/17(月)日中より、相場分析しながら、トレード日誌、売買記録雛形を作りつつ様子見します。
下値を更新しつつ、平均線が下向きで揃いつつあるならエントリールールに則って売買していきます。
2011年 今年の抱負について
新年、明けましておめでとうございます。
わたくしにとって、30代最後の年ｗでして、
すでに40歳になったようなものですが、人生の開花は40歳からと
「思考は現実化する/ナポレオン・ヒル」にも書いてありますし、
今年は、飛躍の年となるように行動して行きます。
具体的には、昨年掲げた目標設定 に沿って
PDCAサイクルっぽく回して行く予定です。
既に、サラリーマンを退職しており、
年末は主に「育児サポート」をしておりました。＾＾；
丁度、今読んでる本、「楽しく稼ぐ本 / 日垣 隆 (著), 岡本吏郎 (著) 」に書かれてある内容で、
『経営者が最終的に行きつくのは家族問題』とあります。
「最終的に、経営者は、家を守っている奥さんの苦しみに気づくようになる」との事でして、
まさしく、ここ最近育児にちょこっと関わっただけでも、
世の中のお母さんは逞しいなぁと感じると同時に、
よくこんな大変なこと出来るなぁと思いました。
で、「楽しく稼ぐ本」の続きですが、
「つまるところ、どれだけ時間を短くして効率よく利益を上げるかという事に行きつくわけですね」
とある様に、今後は、FXを目標達成の一手段として
以下のような手法と資金管理で
2011年1月11日から本格運用して行きます。
エントリーする際は、
メタトレード(MT4)のチャート画像のハードコピー(HC)を撮り、
自作の売買記録表にポジション情報や根拠や良かった点や反省点を記入して行き
全て記録に残して行きます。
【トレード手法】
1.4時間足 T3(5-8)クロス手法 （EUR/USD、EUR/JPY）
2.15分足 52WMA、208WMA クロス or タッチ手法
3.30分足 ブレイクアウト手法
4.日足 サイクル＆グランビル手法 （ZAR/JPY）
5.両建てマーチンゲール＆ロジック手法
1.4時間足 T3(5-8)クロス手法 （EUR/USD、EUR/JPY）
＜概要＞
・ダウ理論とグランビルの法則を組み合わせる
・78WMAの方向性をチェックし、その傾き方向に順張り
・78WMAより、300pips以上乖離しており、反転した場合は逆張りも行う
＜エントリー基準＞
・T3(5)の向きが転換して、その方向にロウソク足の実体が抜けて行ったらエントリーする
＜損切り基準＞
・直前の4時間足の高/安値 もしくは、抜けた足のT3(5)の値段付近
・損切り幅 80pips以内
※1～2%ルールでポジショニングサイズを決める
※100pips以上離れていたらエントリーを見送る
＜エグジット基準＞
・損切り幅の半値分利が乗ったら、同値撤退逆指値予約
・損切り幅と同値分利が乗ったら、利益の半値でトレール
・次のエントリー基準のシグナルを発したら全決済し、状況に応じて途転(ドテン)エントリー
＜資金管理：期待利益/最大損失＞
・月間の期待pips値：1,000～2,000pips
・ポジションサイズ：2～4万通貨
・月間期待利益範囲：20万円～80万円
・月間最大想定損失：-20万円(勝率0%)
-10万円以下(勝率50%以上)
2.15分足 52WMA、208WMA クロス or タッチ手法
＜概要＞
・ダウ理論と平均足を用いた、スキャルピング手法
・T3(5)と52WMA、208WMAがクロスした後に順張り
・適度なボラティリティがあるときのみエントリーする
＜エントリー基準＞
・T3(5)と52WMA、208WMAが角度のあるクロスをした後に
1分足の戻り/押し目を待って、平均足が反転したらエントリーする
＜損切り基準＞
・直前の15分足の高/安値 もしくは、抜けた足のT3(5)の値段付近
・損切り幅 8～16pips以内
※1～2%ルールでポジショニングサイズを決める
※20pips以上離れていたらエントリーを見送る
＜エグジット基準＞
・損切り幅の半値分利が乗ったら、同値撤退逆指値予約
・損切り幅と同値分利が乗ったら、半分決済し、残りの半分を利益の40%でトレール
・RSI等、ダイバージェンスのシグナルを発したら全決済し、状況に応じて途転(ドテン)エントリー
＜資金管理：期待利益/最大損失＞
・月間の期待pips値：500～1,000pips
・ポジションサイズ：3～10万通貨
・月間期待利益範囲：16万円～100万円
・月間最大想定損失：-16万円(勝率0%)
-8万円以下(勝率50%以上)
3.30分足 ブレイクアウト手法(以下、30MBO)
＜概要＞
・ダウ理論と平均足を用いた、デイトレード手法
・朝と夕方の30分足ブレイクアウト順張り手法
・エントリーする時間帯は、過去の統計を基に常時微調整する
＜エントリー基準＞
・基準となる30分足をブレイクした後に
1分足の戻り/押し目を待って、平均足が反転したらエントリーする
＜損切り基準＞
・直前の30分足の高/安値
・損切り幅 20～40pips以内
※1～2%ルールでポジショニングサイズを決める
※50pips以上離れていたらエントリーを見送る
＜エグジット基準＞
・損切り幅の半値分利が乗ったら、同値撤退逆指値予約
・損切り幅と同値分利が乗ったら利益の40%でトレール
・基本は、次の30MBOの時間帯までホールドし、反対方向にブレイクしたら全決済途転(ドテン)エントリー
・RSI等、ダイバージェンスのシグナルを発したら全決済し、次の30MBOを待つ
＜資金管理：期待利益/最大損失＞
・月間の期待pips値：400～800pips
・ポジションサイズ：2～4万通貨
・月間期待利益範囲：8万円～32万円
・月間最大想定損失：-8万円(勝率0%)
-4万円以下(勝率50%以上)
4.日足 サイクル＆グランビル手法 （ZAR/JPY）
＜概要＞
・グランビル法とswap狙いの、スイングトレード手法
・レバレッジ１にて、損切り無しのロング主体戦法
＜エントリー基準＞
・T3(5)が上向きに転換して、その方向にロウソク足の実体が抜けて行ったらエントリーする
＜損切り基準＞
・損切り無し（塩ずけ外貨貯金感覚）
※レバレッジ１にてポジショニングサイズを決める
＜エグジット基準＞
・次の反対方向のサインが発し、利が乗っていたら決済する
・利が50pips乗ったら利益の40%でトレール
＜資金管理：期待利益/最大損失＞
・月間の期待pips値：10～50pips
・ポジションサイズ：10～万通貨
・月間期待利益範囲：1万円～5万円
・月間最大想定損失：swapにて相殺
5.両建てマーチンゲール＆ロジック手法
＜概要＞
・両建てのロジックのみのシステムチック手法
・レバレッジ10以内にて、損切り無しの利益積上戦法
・将来的にEA化して自動化する予定
＜エントリー基準＞
・トレンド方向に反対ポジション合計より「+1」になる様にエントリーし
基準pips動いて利益と損失を相殺し、固定利益を積み上げていく
＜損切り基準＞
・損切り無し
※両建てにてホールド
＜エグジット基準＞
・利益が残る様に手法を改良しつつ調整
＜資金管理：期待利益/最大損失＞
・月間の期待pips値：100～1,00pips
・ポジションサイズ：1～万通貨
・月間期待利益範囲：1～10万円
・月間最大想定損失：両建てにてホールド
【資金管理：全手法のまとめ】
・勝率0%で、全て損切りだった場合
－44万円/月
・勝率50%で、最低期待値を達成出来た場合
±0～+24万円
・勝率60%で、最低期待値を達成出来た場合
+6～+28万円
・勝率70%で、最低期待値を達成出来た場合
+15～+33万円
◆参考にさせて頂いてるブログ◆
ikkeiさんのブログ
合格率100％の元塾屋FXトレーダー／ナツミソラ
ソラさんの塾生さん
2010年1月4日～11月5日までのZAR/JPYのバックテスト検証結果
・期 間 ：2010年1月4日～11月5日
・取引回数：S12回 L12回
概ね、月に2～4回程エントリーチャンスあり
・最大獲得pips値(11ヶ月間)
L:445pips
S:715pips
計：1,160pips
半分取れたとして：580pips
1/3取れたとして：約380pips
・単純にシグナル通りのタイミングで売買を完結させた場合
合計248pips ←損切りが若干入るが、最低ラインでも250pipsは取れる
・目安として、1年間で365pipsくらいか？ ｗ
1日1pipsとして換算してみても解り易そう。
・年間獲得予想収益試算
100万円の資金⇒10万通貨⇒36.5万円/年
300万円の資金⇒30万通貨⇒109.5万円/年
500万円の資金⇒50万通貨⇒182.5万円/年
1,000万円の資金⇒100万通貨⇒365万円/年
＜エントリー目安画像＞
矢印上がロングにてエントリー。
11円台前半付近で、トレンドが上向きになっていれば逆行なしでエントリー出来てます。
矢印下がショートにてエントリー。
25MAが下向きで揃っていて、12円台付近であればショートもありかと。。
ちなみに、DMMか外貨exあたりがZAR/JPYのスプレッドが2～3pipsなので
実運用でも行けそうだと思います。
このルール
・5EMA上向き ロウソク足上に突き抜けたらロング
・5EMA下向き ロウソク足下に突き抜け、25MAも下向きでショート
で、過去の大暴落時にあてはめてみたところ、
高値掴みや逆行もなく、順調にトレード出来そうでした。
あと、安値～安値の周期は、概ね2ヵ月が多いので
これも意識するとかなり精度は上がると思います。
ちゅーことは、今年の年末あたりが安値か？ｗ
サイクルスイングのルール[初版] 損切り無しVer
南アフリカランドドル/円でのトレード手法です。
レバレッジ１で、主にロングにてエントリー。
逆行したら損切り無しで耐える、ちとリスキーな手法ですが、
バックテストでは超安全でした。ｗ
底値と底値の周期性を意識しつつ、
スイング・トレンドフォロー・トレードルールになります。
＜概要＞
・通貨ペア ：ZAR/JPY
・時間足 ：日足
・インジケータ：5MA、25MA、50MA、ロウソク足
・エントリールール概要
1.50MAの方向性重視し、25MA上向きロング優先 下向きショートも可
2.5EMA上向き ロウソク足上に突き抜けたらロング
5EMA下向き ロウソク足下に突き抜け、25MAも下向きでショート
・ポジショニングルール
基本レバレッジ1～1.5以内
直ぐに資金移動してレバ1に出来る状態であれば、レバ1～3まで良しとする
例）100万円口座にあり、他で200万円の余剰資金があれば
300万円のレバ１として、『30万通貨』でトレードする
・利益確定ルール
10pips：50%決済⇒残りを同値決済逆指値
20pips：20%決済⇒残りを10pips利益が残るように逆指値
30pips：10%決済⇒残りを20pips利益が残るように逆指値
40pips：10%決済⇒残りを30pips利益が残るように逆指値
50pips： 5%決済⇒残りを40pips利益が残るように逆指値
80pips： 5%決済
次回、約1年分のバックデータでのテスト結果を記載します。
投資塾 タートルズ 花田塾長の詐欺疑惑について
ちょっと今更ですが^^;、
わたくしも、投資塾タートルズの塾生でして
2010年9月8日に、個人レッスンを受けました。
個人レッスンを受けるまでの経緯と、
わたくしなりのコメントを書きたいと思います。
＜投資塾タートルズへ入会した経緯＞
・8月21日より、自分のブログを立ち上げた際、
「ぺた」にザックスさんの足跡があったので、ブログに訪問
・ザックスさんが、福岡に引っ越してまで
投資塾の花田氏の塾生になるとの記事を発見
・私も便乗してｗ、直ぐに個別セミナーを予約
＜セミナーを受けようと思った決め手＞
・単純に福岡で近い
・ザックスさんが引っ越しまでして塾生になるのであれば、
どんな塾長か会ってみたかった
・最初の無料動画の内容が解り易かった
・最初に8万円で個人レッスン受ければ、その後の月額費が無料になる
（通常会員より半年で損益分岐点を上まわる）
・自分自身のモチベーションアップと情報収集
＜ザックスさんについて＞
・ザックスさんのブログがきっかけで投資塾を知る事になり、
入会しましたが、特に後悔やザックスさんの責任だとは思ってません
・ザックスさんは、色々と大変ですがこれを糧にガンバって頂きたいです
・ザックスさんの今後のブログ更新を拝見し、応援して行きたいです
＜投資塾タートルズ 花田氏について＞
・花田夫妻と食事して感じた事や、
考え方があわなかったり、アレ？と思った事
1.「思考は現実化する」の考え方が、花田氏と合わなかった
「思った事は、実現しない」と否定された事は疑問だった
2.私が持家だと言ったら、羨ましがっていた
3.将来が不安だと言っていた
ある意味、以下の参考ブログのようになってしまったので、
「将来が不安」と思っていた通りになりつつあるのでは。。
＜考察＞
・本の受け売りですが、世の中の法則として
「逆境の中には全てそれに見合うだけの利益の種子がある」と
『思考は現実化する』には、書かれてあります。
ザックスさんも、今後改善に向けて取り組んで頂きたいと思います。
花田氏もご自分の良心に素直に従って、改心される事を祈ってます。
人間って、うそついたり悪いことしても、自分の心は騙せないので
いずれ自分自身で償わないとイケないんですよね～。
自分も正直でありたいと思います。
＜最後に＞
わたくしのブログからも、投資塾タートルズを紹介していたので、
それがきっかけで入会された方は、ご連絡下さい。。
なにかしら、意見交換させて頂き、今後このブログにてメリットがあるような
ご提案をさせて頂きたいと思います。
「基礎から学ぶデイトレード~マーケットを理解するための思考術」にも書かれてあったのですが、
『私の言うことなど信じないで、自分のやり方で売買してください』とあります。
色々なやり方や手法を取り入れて、自分が納得するまで検証して、
自分でカスタマイズして、自分のオリジナルまで持っていって
自分のものにしないとイケないかなぁ、、とこの頃感じてます。
投資塾がきっかけで、更に勉強しないとイケないと強く感じたし、
今後も色々な書籍、お気に入りのブログからも勉強して
自分の手法と運用ルールを確立して行きたいと思ってます
＜参考ブログ＞
花田塾騒動
http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20101030/1288377488
ザックスさんところのブログのコメント欄がすごい
http://fx123.blogoo.ne.jp/e192204.html
ザックスさんの「その後２」
http://ameblo.jp/fx-signal/entry-10708730618.html