2011年1月31日(月) EUR/USD 先週の相場分析 来週の方向性について
インディケーターを調整中でして、複数時間足でも共通で使えて、長期、スイング、スキャルまでカバーできるような利用方法とルールを構築中です。＾＾；
今月も後1日ですので、週末に自分なりに相場分析してみました。
月足分析(平均足表示)
2001、2年から0.8225より上昇トレンド、グリーンのチャネルにて、2008年7月頃で、1.6038を現状天井としている。
現在、紫色の上値切り下げラインにて下降トレンド中である。
2010年1月が、本日31日で終わるが、月足では陽線で引けており、上値切り下げライン上限を目指しているっぽい。
オレンジの中期平均線が横這いであるので、レンジか三角もちあいで集束して行くパターンもありかも。
週足分析(平均足表示)
中長期平均線、長期ダウミドルボンジャーバンド+σ１に頭を押さえられた感じです。
今週は一旦押しが入って、1.433を目指すような気がします。
根拠として、2008年7月の過去最高値1.6038からのクラッシュした下値1.2329のフィボナッチでの戻りは、76.4%直前の1.514であった。
同じパターンとした場合、2009年11月下旬につけた高値1.514～下値1.1875のフィボナッチでの戻りが76.4%直前だとしたら、1.433となる。
更に、過去の高値2点、1.6038と1.5142を結んだラインが、2011年3月前後に1.433付近を通過するので、あと1ヶ月をかけて1.433へユーロ高ドル安に向かうような気がします。
1.433付近を明確に抜けて行くようであれば、1.51を目指すのかもしれませんが、1.433直前で、下落して行くようなイメージです。
日足分析（平均足表示）
日足で陰線の平均足が出現した。短期平均線にサポートされてるのでまだ上目線だが、短期を割って、向きも下向きになって行くようであれば、結構な押しが入りそうな気配かな。。
2010年11月上旬の高値1.42833～下値1.2872のフィボナッチでの戻り61.8%の1.374付近を若干越えた辺りで下落しているように見えます。
4時間足分析（平均足表示）
短期、短中期平均線を下抜き、平均線も下向きに変化しつつあるようだ。
オレンジの中期平均線にタッチし、ボリバンも-σ3にもタッチしているので、盛り返してくることも一応考えてみる。。
チャートパターン的にウェッジ下抜けに見えるし、トレンドラインも明確に割っているようだ。
下値目安として、2010年12月中旬につけた高値1.35付近。
中長期・長期平均線が上がって来ており、長期・短期ダウのミドル付近でもある1.345～1.34付近は相当固くて跳ね返すのではないかと思われる。
そのすぐ下に、過去の下値2か所を結んだサポートラインらしきものもあるかも知れないので1.34を割るには、相当なサプライズとか、なんとか危機が来週起こらないとイケないと思います。。
1時間足分析（平均足表示）
グリーンのサポートを割ったら、そのまま行くかと思っていたのですが、
紫のサポート下抜けのタイミングで急落でしたね。。乗り遅れました＞＜
短期ダウの下値も押し下げているし、まずは、長期ダウ下値付近の1.35を目指すのでしょうか？
うまく戻り売りのタイミングを掴みたいと思います。
2011年1月26日(水) 12時半頃 EUR/USD 相場分析
日足分析（平均足表示）
若干ですが、高値を更新してきましたね。
1.37にはぎりぎり届いてないようですが、越えると1.375付近まで上げてくるかもですね。
相変わらず陽線のままですが、ウェッジフォーメーションのような上げ方をしているので、上下どちらかに抜けた方に大きく動きそうですね。
勝手な予想ですが、今週末まで1.38を目指し、来週をかけて1.35付近まで押しが入り。
2月中旬～下旬にかけて、1.43あたりを目指したりしないかなぁと想像しています。
もしくは、昨年の9月のように、一方的に上げまくるかもですね。
＜上値目線＞
・過去の高値、1.4275付近と安値1.2872の61.8%戻り、1.375付近が節目か？
・1.38付近でウェッジ完成か？
＜下値目線＞
・1.365辺りまで押すかな？
4時間足分析（平均足表示）
陽線ではあるが、だんだん上値が重くなってきたように感じます。。
RSIは、1月中旬につけた1.3455付近の高値から、ダイバージェンスを起こしてるようにも見えますが。。
＜上値目線＞
・1.375～1.38を目指し、上値レジスタンスにタッチしに行くかな？
＜下値目線＞
・1.365付近の下値サポートまで押すかもです。
1時間足分析
昨日は、20SMAやミドルバンドを下抜けたら-2σ付近まで下げましたね。
そこから上下に結構振れながらも上げて、高値を更新してきました。
過去の高値を4回も試しているようにも見えますが、珍しいですね。。
20SMAやミドルバンドは何となく平行になって行くような気が。。
＜上値目線＞
・下値サポートライン1.367付近を割らずに、1.375を目指すか？
＜下値目線＞
・目先、1.367付近を割ったら、1.36前半まで押すかな？
・20SMAを下回って、平均線も下向きに変化したら1.36も割るかな？
5分足分析(平均足表示)
徐々に下値を切り上げていますが、上値は重そうですね。。
目先、1.3675付近を下抜けたら60SMAも下向きに変化しそうなので、1.365～1.36前半まで押すかな？
＜上値目線＞
・1.37～1.3715付近を明確に上抜けてきたら、1.375まで行くかな？
＜下値目線＞
・1.365付近かな？このサポートは12時間以上効いているので割ったら急落しそうな気が。。
・その下は、昨日の安値付近1.354かな
2011年1月25日(火) 12時頃 EUR/USD 相場分析
日足分析（平均足表示）
先週末の高値を早々と抜けてきました。
日本時間22時位まで押していたのですが、高値切り下げレジスタンスをブレイクすると、スルスルと1.369付近まで上げましたね。
相変わらず陽線のままですが、気になる点が２点
1.短期的にツートップの形になっている
2.昨年10/20頃に付けた安値1.36930が水平線のレジスタンスとして機能してっぽくないか？
＜上値目線＞
1.37を抜けてくれば、1.38付近まで行くか？
＜下値目線＞
1.36付近かな
大きく押した場合は、128WMA付近の1.34前半がサポートするのかな
1時間足分析
1/19(水)の高値、1.354付近がレジスタンスっぽくなったみたいです。
昨晩から夜中にかけて、赤い↑矢印の2か所を余裕？で上抜き1.369付近まで上げてきました。
週末の高値、1.363付近がサポートしてるようで、再度昨日の高値まで上げましたが、また下げてるみたいです。
＜上値目線＞
・1.369～1.37を上抜けてくるなら1.38を目指すのかな
＜下値目線＞
・1.363を下抜けるなら、1.355まで落ちるかな？
・20WMAが下向きに変化してロウソク足も下抜けてきたら、目先ショートですかね。
5分足分析(平均足表示)
60SMAを下抜けてきて、平均線も下向きに変化したら、ショートでイケそうかな。
1.36260も下抜けて来たら、上値下値を切り下げてきそうなのでここでもショートかな。
MACD長期と240SMAの方向が一致してないので、ショートは、まだ危険ぽいですが、目先押し目狙いですかね。
＜上値目線＞
・1.369を上抜けてくれば、1.38を目指すか？
＜下値目線＞
・324WMA(４H足の13WMA)のある1.36も結構堅いかも
・その下は、昨日の安値付近1.354かな
2011年1月23日(日) EUR/USD 先週の相場分析 来週の方向性について
週足分析(平均足表示)
強い陽線で大きく上げた一週間でしたね。
ミドルバンドも突き抜けて1.36まで乗せてしまいました。
2008年7月中旬の過去最高値1.6付近と2009年12月上旬の戻り高値1.51の上値切り下げラインを引いてみました。
あくまで予想ですが、先週と同じペースで上を目指すとしたら、1ヶ月後の2月下旬から3月上旬に1.42～1.43付近に到達するのかなと思ってしまいます。。
そのタイミングでドル円は、80円割れて75円とか70円位までオーバーシュートしたりして・・。
70円まで行けば、ドル高円安ユーロ安にトレンドか切り替わって、ドル円は、90円を目指し、ユーロはパリティ割れを目指すのはどうかな？っと勝手にシナリオを描いてみました。
アノマリー的に、3,4月は、ドル円の過去最高値79円後半を記録しているので、今年の4月までに一旦ドル円は底を形成して上昇、ユーロはユーロ安に加速するような気がします。（あくまで勝手な予想です）
＜上値目線＞
・T3（period:5）は上向き点灯
・パラボリック反転上昇サインか？
・1.42～1.287までの下落に対してのフィボナッチ61.8%戻しの1.374付近かな？
・その上は、1.42付近までか
＜下値目線＞
・1.34付近まで押すかな？
日足分析（平均足表示）
週始めはσ２に跳ね返された感じだったが、今週終わってみればσ２を上に押し上げるような勢いで陽線連続でしたｗ。
このままバンドウォークしながら、1.42を目指す勢いですかね。。
T3(5)が、σ１を突き抜けそうな勢いなので、σ1に下値をサポートされつつ上かな。
＜上値目線＞
・1.37付近が節目かな
＜下値目線＞
・128WMAがサポートとなるか？1.34付近が堅そうかな。
・短絡的に、1.35付近まで押すか？
4時間足分析（平均足表示）
陽線連続中で、σ1に下値をサポートされつつ上昇中かな。
さすがに押しが入りそうな気がしますが。。
＜上値目線＞
・T3(5,8)上向きシグナル点灯、上昇中ではある。。
・昨日と同じペースなら、1.375付近まで上昇か？
＜下値目線＞
・σ１付近、1.355付近まで押すか？
・ミドルバンド1.35付近まで押すか？
1時間足分析
20SMA上昇、上抜きで綺麗に上昇中です。
MACD長期と480SMAの方向が上昇で一致しているので、先週は素直に押し目買いのロング相場でしたね。。
＜上値目線＞
・1.37越えまでバンドウォークしながら、一気にいくのか。。？
＜下値目線＞
・サポートラインと20SMAが一致する1.355付近まで一旦押すか？
・80SMAの1.35付近まで押されて、上昇か？
・80SMAを割ったら、1.34までいくかな？
30分足分析
σ１と13WMAがほぼ重なって動いて綺麗な上昇ですね。
＜上値目線＞
・σ１や、ミドルバンドにサポートされつつ上昇継続か？
＜下値目線＞
・パラボリックが反転して、高値を切り下げて来たらレンジに移行するかな？
15分足分析(平均足表示)
マイルールですが、208WMA上向き、52WMA上向きの状態で、一旦52WMAを割って再度上昇した際、52WMAを越えてきた際にロングエントリーのシグナルとする。
ルール通りの動きをしてますが、所用でエントリー出来ずでした。。
2011年1月14日 EUR/USDのバックテスト検証結果 (超短期スキャル)
・ルール概要：EUR/USDの1分足の平均足
1.乖離が、±0.1以上発生するまで待つ
2.棒グラフが戻ってきたら、1分の平均足の押し目/戻りを待って
反転確定した次の1分足の間にエントリー
3.利益確定は、固定pipsや次回の平均足の反転にてエグジット
4.損切りは直前の安/高値(4～10pips以内)←理想的だｗ
・期 間 ：2011年1月14日
・取引回数：15回
・期待値(12回：勝率80%)
合計獲得pips値：151pips/日(24時間取引で仮定)
⇒実質8時間トレードとして、1/3～1/4になるとして
35～50pipsが妥当か？
平均獲得pips値：約10pips/回
⇒半分取れると仮定して
5pips利益が乗ったら決済でOKか？
・損切りリスク(3回)
合計損切pips値：-14pips/日(24時間取引で仮定)
参考）全て損切りｗ合計pips値：-93pips/日(24時間取引で仮定)
⇒実質8時間トレードとして、1/3～1/4になるとして
-20～-30pipsも損切りしたらその日は静観した方が良いかもです。
・獲得pips － 損切pips
＝ 151pips - 14pips
＝ 137pips/日
▲曖昧なエントリーも考慮した場合
同値撤退や逃げ遅れて損切りになりそうだったのも考慮すると
4回分、利益の場合26pips：損切りの場合-21pips
∴137-26-21=90pips/日(勝率47%)←損切り幅が小さいので勝率5割を切っても行けそうな気がするｗ。
・まとめ
3分間から数分後に決済となる事が多そうな手法になりました。
先程フォワードテストした結果、3分で7pips取れましたｗ。
一日、20～30pips獲得を目標に、損切り幅を極力抑えて経験を積んで行きたいと思います。