東証一部銘柄の指値買いルールについて、各指標に着目したトレードの傾向を分析していきます。
今回から日足の特徴を指標に取り入れ、平均損益ほか各データの分析および傾向を見ていきます。大きな分類としては以下になります。
・当日陽線 or 当日変わらず or当日陰線（当日始値と当日終値の比較で3つに分ける）
・前日比プラス or 前日比変わらず or 前日比マイナス（前日終値と当日終値の比較で3つに分ける）
今回は後半部分、前日比プラス・変わらず・マイナスのまとめです。
こういった統計データを使って傾向をみる目的としては、当日の個別株の“特定の条件“によって、翌日のトレード銘柄の損益がどのようになりそうかを、ある程度見立て予測することです。
例えば当日の日足の陰線・陽線や、様々なテクニカル指標、売買代金や出来高といった各々の状況からトレード銘柄が利益になりそうか、あるいは損失になりそうかある程度判断することが出来ます。
これは身近な例としては天気予測みたいなものです。雲が多いから明日は雨の確率が高い、とか気温が〇〇度以上だから晴れの確率が高いといったことと似ています。
そして、こういった予測は、翌日損失となる可能性が高い状態では見送り、あるいはポジションを落として慎重に仕掛け、また利益となる可能性が高い状態では積極的に仕掛け利益を取りに行くなどトレードプランの設定に役立ち、トレードの成績向上に活かすことが出来ると思います。
ルールは指値買いルールで、当日の条件を元に翌日の指値、終値の-2%で買い、引けで売った場合の検証結果をもとに分析を行います。
対称銘柄
・東証一部全銘柄（旧大証銘柄含む）
・当日及び過去30日間の売買代金が20億円以上
※仕掛け金額は100万円とする
※手数料は0円とする
買い条件
・条件に合わせて、前日比プラスor変わらずorマイナス を設定
・翌日指値（終値-2%）で買い
売り条件
当日の引けで成行売り
検証期間
2000年年初～2017/10/10まで
では結果を見ていきます。
最も平均値が高いのは、前日比マイナスの場合で、平均損益は+0.1％となり、平均値の約1.5倍と大幅増加となります。
平均利益は1.52→1.63%と0.11%の大幅増加です、平均損失は-1.54→-1.62%とこちらも0.08%の増加となります。共に増えていますが、やや平均利益の伸びが大きいです。
前日比マイナスの場合は、やや損益のブレが大きくなり、損失も大きくなりますが、勝率も他よりも0.5％ほど高く、トータルで見れば平均利益は大きくなります。
次にグラフを確認します。
・前日比プラス
・前日比変わらず
・前日比マイナス
(赤線は上昇ステージ、黄線はボックスステージ、緑線は下落ステージ）
グラフを見ると、平均損益の違いはあるものの、どのグラフもステージ毎の成績は比較的良く、右肩上がりのグラフ計上となり、グラフ自体はさほど違いがないことがわかります。
参考・指値買い（平均値）のグラフ
＜東証一部指値買いルール、前日比プラス・変わらず・マイナスの傾向のまとめ＞
・平均損益が最も大きいのは前日比マイナスの場合で、+0.1%と平均値より大幅増加となる。
・前日比マイナスは平均損失も最も大きくなるが、平均利益・勝率は最も高く、トータルで見れば、平均損益は大きく利益を上げやすい
・平均損益に多少差があるものの、いずれも相場状況に関わらず右肩上がりのステージが多く、継続して利益を上げ続けている
前日比で３つに分けると、前日比がマイナスの場合が仕掛けに適していることがわかりました。ですが、残りの２つも条件として悪いというわけではありません。
前日比マイナスのほうが、条件としてより良い、という程度です。
したがって、前日比はそこまで気にする必要も無いという見方もできますね。
次回は日足、前日比の傾向をまとめて見ていきます。
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