東証一部銘柄の指値買いルールについて、各指標に着目したトレードの傾向を分析していきます。
今回から日足の特徴を指標に取り入れ、平均損益ほか各データの分析および傾向を見ていきます。大きな分類としては以下になります。
・当日陽線 or 当日変わらず or当日陰線
（当日始値と当日終値の比較で3つに分ける）
・前日比プラス or 前日比変わらず or 前日比マイナス
（前日終値と当日終値の比較で3つに分ける）
今回は前日比マイナスの成績です。
こういった統計データを使って傾向をみる目的としては、当日の個別株の“特定の条件“によって、翌日のトレード銘柄の損益がどのようになりそうかを、ある程度見立て予測することです。
例えば当日の日足の陰線・陽線や、様々なテクニカル指標、売買代金や出来高といった各々の状況からトレード銘柄が利益になりそうか、あるいは損失になりそうかある程度判断することが出来ます。
これは身近な例としては天気予測みたいなものです。雲が多いから明日は雨の確率が高い、とか気温が〇〇度以上だから晴れの確率が高いといったことと似ています。
そして、こういった予測は、翌日損失となる可能性が高い状態では見送り、あるいはポジションを落として慎重に仕掛け、また利益となる可能性が高い状態では積極的に仕掛け利益を取りに行くなどトレードプランの設定に役立ち、トレードの成績向上に活かすことが出来ると思います。
ルールは指値買いルールで、当日の条件を元に翌日の指値、終値の-2%で買い、引けで売った場合の検証結果をもとに分析を行います。
対称銘柄
・東証一部全銘柄（旧大証銘柄含む）
・当日及び過去30日間の売買代金が20億円以上
※仕掛け金額は100万円とする
※手数料は0円とする
買い条件
・前日比がマイナス
・翌日指値（終値-2%）で買い
売り条件
当日の引けで成行売り
検証期間
2000年年初～2017/10/10まで
では結果を見ていきます。
前日比マイナスの平均損益は+0.10％となり、平均値より若干増加となります。
平均利益は1.52%→1.63%と0.11%の大幅増加、平均損失は-1.54%→-1.62%とこちらは0.08%とこちらもやや増加になります。やや平均利益の増加の割合が大きいです。
勝率は約53.1％で平均値とほぼ同じです。
平均利益の増加の割合が大きく、平均損益の増加となっているようです。
次にグラフを確認します。
グラフを見ると、ステート直後こそほぼ横ばいなものの、期間全体では緩やかに上昇して期間が多いです。
ステージ別に見てみます。
(赤線は上昇ステージ、黄線はボックスステージ、緑線は下落ステージ）
ステージ別でみると、最初の下落ステージは横ばいで終わっているものの、その後はすべて右肩上がりのグラフとなっています。
ステージが違っても、ほぼ傾きが変わりませんので、かなり手堅い仕掛けの印象を受けます。
大きな凹みが無いのも好ましく、仕掛け条件としては良いといえると思います。
参考・指値買い（平均値）のグラフ
＜東証一部指値買いルール、前日比マイナスの傾向のまとめ＞
・平均損益は+0.10%で平均値より若干増加となる。
・平均利益、平均損益ともに大幅増加となる。若干平均利益の上げ幅が大きく平均損益が増加となる。
・ステージ別でも長期間にわたり優位性を保っている。相場状況の違いによる損益のバラつきが少なく、損益が安定している様子が伺える。
前日比マイナスの平均損益は+0.10％と平均値を上回りました。
それよりも、大きな凹みが無い、相場状況の違いで損益のバラつきが少ないところはトレードを継続していく上でより好ましい条件と言えます。東証一部指値買いルールの一つのポイントと言えそうです。
次回は前日比の３つの条件を比較し、傾向を見ていきます。
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