ルールの重要性

自分の手法のルールの中で、トレンドについていくという手法がある。

それはあくまでレンジをブレイクしたときである。

レンジ間で勢いよく下げたとしても、それは市場参加者が少ないため大きな
売り物、買い物がなされれば一気に加速するからである。

そんなものではレンジを破ることはない、これを見極めてレンジでは、ため
し玉のみ3ポジぐらいで様子を見て、しかもロスカットは小さく行う必要があ
る。

一番は参加しないことであるが、私の場合参加していないと初動がつかめず、
大きな動きに乗り遅れ、見てるだけになることが多いため、大きく稼ぐこと
ができない。

こう考えよう。大きなトレンドに乗って利益を稼ぐために、レンジでのロス
カットは必要経費である。

商売においてもコスト0の、宣伝費、人件費、消耗品費などの経費がない取
引はない。

つまりトレードはある意味商売であり、ビジネスである。仕入れて売る同じ
原理である。

最終的にプラスになればいいのである。
それにはルールを守り一貫したトレードを行う必要がある。

2009年02月MonthlyReport

■投資結果

　1029T　379W　292L　358D　1088.13P　　

　WP4082.72　LP-2753.04　DP-241.55　RRレシオ1.36

　期待値①　1.06　勝率36.8%　　期待値②　1.62　勝率56.5%
　
　RewardAve.10.77　RiskAve.-9.43

　日付　　　Total　Win　Lose　Draw　Pips　　期待値　勝率　 期待値　勝率　 RRレシオ　
　1W:02-06　 299T 124W　95L　80D　 347.85　① 1.16　41.5%　② 1.59　56.6%　1.39
　2W:09-13　 313T 127W　95L　91D 　329.80　① 1.05　40.6%　② 1.49　57.2%　1.36
　3W:16-20　 196T 060W　54L　82D 　085.20　① 0.43　30.6%　② 0.75　52.6%　1.16　
　4W:23-27　 221T 068W　48L 105D 　325.28　① 1.47　30.8%　② 2.80　58.6%　1.50
　
　
　＜分析＞
　1月に比べて、勝率が-15％　期待値が-1.8　PFレシオが-0.67　負け日数が5日
　と成績が落ち込んでいる。
　
　負けている日の原因として、レンジ相場、無理やりエントリー、敵討ちトレード
　と悪循環している。

　ただこのトレードに関してはレビューをして対策を打っている。
　来月にレンジ相場で同じことを繰り返さないようにしたい。

　投資ルールを少し変え、損小利大のトレードスタイルにするため、来月からは
　勝率は下がる見込み、ただ期待値の数字は挙げていく最低2.50にはする。

　
　
１）L/Sパフォーマンス
　
　L/S　　　Total　Win　Lose　Draw　Pips　　期待値　勝率　 期待値　勝率　 RRレシオ　
　Long　　 256T　057W　029L　145D -0092.78　①-0.36　23.3%　②-0.84　51.4%　0.86
　Short　　773T　322W　238L　213D　1180.90　① 1.53　41.7%　② 2.11　57.5%　1.51

　＜分析＞
　先月と比べて、Longトレードの数が増えているが、Longトレードのチャンス時に仕込めて
　いないことが多く、結果は悪くなっている。

　またShortも先月と比べると勝率で-14％下がっており期待値も-1.7下がっている。
　無駄なエントリー、逆エントリーを少なくするように努める。

　来月は、Longもプラス、Shortの勝率を上げること、つまり逆カウンターを少なくする
　ようにする。


２）シチュエーション別パフォーマンス
　
　S　　　　Total　Win　Lose　Draw　Pips　　期待値　勝率　 期待値　勝率　 RRレシオ　
　L1　　　 222T　55W　66L 101D　-115.38　①-0.52　24.8%　②-0.95　45.5%　0.83
　S1　　　 303T 189W　45L　69D　1712.76　① 5.65　62.4%　② 7.32　80.8%　5.80
　R1　　　 422T　88W 170L 164D -1016.75　①-2.41　20.9%　②-3.94　34.1%　0.47
　sys_01　 012T　02W　08L　02D　-007.30　①-0.61　16.7%　②-0.73 20.0%　0.92
　指標①　　07T　01W　01L　05D　 017.25　① 2.46　14.3%　② 8.63 50.0%　X.XX
　指標②　　11T　08W　00L　03D　 092.90　① 8.45　72.7%　②11.61 100.0%　X.XX
　指標③　　11T　06W　00L　05D　 061.85　① 5.62　54.5%　②10.31 59.3%　X.XX
　指標④　　41T　30W　02L　09D　 342.80　① 8.36　73.2%　②10.71 93.8%　X.XX
　

　指標詳細
　指標①　欧：政策金利発表
　指標②　欧：ECB発言
　指標③　英：政策金利発表
　指標④　米：雇用統計
　
　
　＜分析＞
　利益が出ているのはS1と指標トレードのみである。
　指標トレードは数が限られるため、課題は

　１．L1でのプラス化　　　　目標：300Pips
　２．R1のマイナスの削減　　目標：-800Pips

　L1のプラス化にはバイアスをなくし、素直にロングトレンドに乗ること。
　R1のマイナス削減は、レンジでのもち玉の削減、レンジブレイクでの仕込み。
　ロスカット値の縮小で目標は達成できる。
　　　　　　

３）エントリー別　

　S　　　　Total　Win　Lose　Draw　Pips　　期待値　勝率　 期待値　勝率　 RRレシオ　
　T.F.C/L　 12T　05W　00L　07D　 074.09　① 6.17　41.7%　②14.82 100.0%　X.XX
　T.F.C/S　 87T 78W　00L　09D　 859.40　① 9.88　89.7%　②11.02 100.0% X.XX
　T.F.F/L　100T　25W　15L　60D　 061.39　① 0.61　25.0%　② 1.53　62.5%　1.32
　T.F.F/S　190T　90W　40L　60D　 640.90　① 3.37　47.4%　② 4.93 69.2%　2.96
　R.C/L　 　36T　25W　00L　11D　 277.60　① 7.71　69.4%　②11.10 100.0% X.XX
　R.C/S 　 148T　90W　12L　46D　 792.52　① 5.35　60.8%　② 7.77　88.2%　6.31
　R.F/L 　　97T　01W　32L　64D　-435.86　①-4.49　01.0%　②-13.2 03.0% 0.02
　R.F/S 　 174T　18W 103L　53D　-859.88　①-4.94　10.3%　②-7.11 14.9% 0.21
　RevrC　　 97T　00W　79L　18D　-810.41　①-8.35　00.0%　②-7.11　14.9%　0.00
　RevrF 　　06T　00W　00L　06D　-019.13　①-3.19 00.0%　② 0.00 00.0% 0.00
　指標CF　　50T　36W　00L　14D　 434.20　① 8.68　72.0%　②12.06 100.0%　7.63
　指標F 　　20T　09W　03L　08D　 080.60　① 4.03　45.0%　② 6.72 75.0%　2.77
　S_VQ_L　　06T　00W　05L　01D　-060.60　①-10.1　00.0%　②-12.1 00.0%　0.00
　S_VQ_S　　06T　02W　03L　01D　 053.30　① 8.88　33.3%　②10.66 40.0%　2.77




　＜分析＞
　トレンドフォローカウンター系は確度の高いエントリーなので、チャンスであれば
　一気に玉を仕込む準備をする。
　また長期トレンドは利確後、調整後にまた下げだすのでチャンスを逃さない。

　トレンドフォローショート系はレンジブレイクをしてからの仕込みで、勢いよく
　トレンドが出たときに行う。弱い場合は切り返されるので注意をする。

　レンジでのカウンターは成績が出ているがレンジフォローは大きくマイナスとなって
　いる、レンジ間でのフォローは逆カウンター同等なくしていく。
　レンジがブレイクしてからでも遅くはない、玉を持ちすぎないようにする。

　
■まとめ
　今月は中盤に長期下落後の調整相場、レンジ相場が続き、現在のシステムではレンジ相場
　では機能しないと判明。
　修正を行い新たなルールを策定しトレードを再開している。
　
　再開後は新たな手法でマイナス分を取り返すことができている。
　レンジ相場で如何に負けないか、守り主体のトレードに徹する。

　またチャンス（トレンドが出た）では、びびらずに一気に仕込み大きく稼ぐことを
　念頭に置くべき。

　システムはおそらく機能すればプラスになるため淡々と行う。
　これにより、心理をはさまず、システムに従っていればプラスになると分かればよい

　そしてシステムの強いシグナルが判明すれば、それに付き従い、裁量でも一気に取れるように
　準備を行う。



■来月の課題
　来月は1.30を越えてくるかが問題、ただドルが強いため、乗らない可能性があるが、実需面
　日本の決算のため円安方向に持っていく可能性が強い。大きなLongトレンドが出ればチャンス
　なので一気にポイントを稼ぎたい。

　そのためUSD/EURにこだわらず、JPY/EUR　JPY/USDに注意する。

02月23日-02月27日WeekryReport

■投資結果

　221T　68W　48L　105D　325.28P　　

　WP971.90　LP-466.15　DP -180.48　RRレシオ1.50

　期待値①　1.47　勝率30.8%　　期待値②　2.80　勝率58.6%
　
　RewardAve.14.29　RiskAve.9.71

　日付　　Total　Win　Lose　Draw　Pips　　期待値　勝率　 期待値　勝率　 RRレシオ　
　02/23月 18T　00W　14L　04D -164.50　①-9.14　00.0%　②-11.8　00.0%　0.00
　02/24火　86T　32W　21L　33D　 183.40　① 2.13　37.2%　② 3.46　60.4%　2.20　
　02/25水　00T　00W　00L　00D 　000.00　① 0.00　00.0%　② 0.00　00.0%　0.00 <-休み
　02/26木　64T　15W　07L　42D　 076.70　① 1.20　23.4%　② 3.49　68.2%　1.53
　02/27金　53T　21W　06L　26D　 229.68　① 4.33　39.6%　② 8.51　77.8%　2.24

　


　＜分析＞
　先週と比べトレード数が+25　勝数+08　負け数-06　引き分け+17
　
　今週前半、ドル円が急騰しこれまでのトレード環境と変化してしまい、
　今までのトレードスタイルでは、機能しないことが判明、水曜日、その
　機能しない点の洗い出し、改善を行う。

　その改善点がうまく反映され、木、金と結果が出ている。

　大枠は一緒であるが、これまでのトレードスタイルと比べると、損小利大
　傾向になり、そのため勝率は下がるようになった。

　トータルで見れば期待値も上がり、まずまずの改善だといえる。
　
　このようにトレードスタイルをPDCAサイクルに従い、何度も修正を加え、
　強固なトレードシステムへと作り上げていく。


　
　02/23月
　9：05までに相当やられてしまう。損きりのタイミングが遅れ気味になり、
　トレンドの変化をつかみきれていない。トレンド変更しているにもかかわ
　らず、逆カウンターで連敗を重ねてしまう。

　02/17火
　月曜夜に相場を中止し、見直しを行う、今回の見直しは、抵抗線までスト
　ップロスを引き上げるということをした、この結果含み損はみるみる増え
　かなり危険な状態になる。最終的にはプラスで終えたが、このトレードス
　タイルはリスクが大きすぎるため見直す結果となる。　

　02/18水　
　トレードスタイルの再構成をおこなう。相場で機能しない点を洗い出し、
　その点を解消するように改善を図る。
　
　02/19木
　変更点を加味したトレードシステムでトレードを行う。損きりはかなり早く
　なり、相場のトレンドをつかみやすいと実感できた。
　結果プラスで終えることができている。

　02/20金
　調子が悪かった朝も結果を残すことができた。夜は前半トレンドを読みそこない
　かなりマイナスになったが、その後トレンドができ、一気に攻め込むことができ
　大きなパフォーマンスを残すことができた。

１）L/Sパフォーマンス
　
　L/S　　　Total　Win　Lose　Draw　Pips　　期待値　勝率　 期待値　勝率　 RRレシオ　
　Long　　 053T　08W　10L　35D　-070.52　①-1.33　15.1%　②-3.92　44.4%　0.55
　Short　　168T　60W　38L　70D　 395.79　① 2.36　35.7%　② 4.04　61.2%　1.81

　＜分析＞
　今週は　各占める割合が、R1：50.0%　L1:14.3%　S1:35.70%、レンジ相場が半分を占める
　相場。

　ほぼレンジ相場で、トレンドが出ても短時間で終了してしまう。そのトレンドの見極め
　がキーである。

　今週はショートでそのチャンスを取れている。ロングは少し反応が遅れ気味で結果が残せ
　ていない。


２）シチュエーション別パフォーマンス
　
　S　　　　Total　Win　Lose　Draw　Pips　　期待値　勝率　 期待値　勝率　 RRレシオ　
　L1　　　 028T　08W　01L　19D　 074.58　① 2.66　28.6%　② 8.29　88.9%　7.84
　S1　　　 081T　49W　09L　23D　 615.81　① 7.60　60.5%　②10.62　84.5% 10.7
　R1　　　 100T　09W　30L　61D　-357.81　①-3.58　09.0%　②-9.17　23.1%　0.26
　sys_01　 012T　02W　08L　02D　-007.30　①-0.61　16.7%　②-0.73　20.0%　0.92

　＜分析＞
　±25以下のボラティリティの少ないレンジ相場が大半で、レンジ相場での対処がうまく
　いっていない。ただ、レンジからのショート方向へのトレンドチェンジはうまく行って
　おり結果が出ている。

　今週からシステムトレードを取り入れている。基本的にはトレンドフォロー方の
　損小利大を狙うシステムである。タイムスパンが長いため、夜しかトレードができない。
　今週は大幅ゲインのトレードチャンスがあったがそのタイミングでは仕込めず。

３）エントリー別　

　S　　　　Total　Win　Lose　Draw　Pips　　期待値　勝率　 期待値　勝率　 RRレシオ　
　T.F.C/L　 10T　03W　00L　07D　 055.63　① 5.56 30.0%　②18.54 100.0%　X.XX
　T.F.C/S　 21T　15W　00L　06D　 215.06　①10.24 71.4%　②14.34 100.0%　X.XX
　T.F.F/L　 05T　05W　00L　00D　 054.18　①10.84 100.0%　②10.34 100.0%　X.XX
　T.F.F/S　 65T　29W　14L　22D　 231.53　① 3.56　44.6%　② 5.38 67.4%　2.76
　R.C/L　 　00T　00W　00L　00D　 000.00　① 0.00 00.0%　② 0.00 00.0%　0.00
　R.C/S 　　26T　07W　01L　18D　 058.03　① 2.23 26.9%　② 7.25 87.5%　1.87
　R.F/L 　　32T　00W　05L　27D　-119.72　①-3.74　00.0%　②-23.9 00.0% 0.00
　R.F/S 　　39T　07W　09L　23D　-043.64　①-1.12　17.9%　②-2.73　43.8%　0.73
　RevrC　　 11T　00W　11L　00D　-118.48　①-10.8　00.0%　②-10.8　00.0%　0.00
　RevrF　　 00T　00W　00L　00D　 000.00　① 0.00 00.0%　② 0.00 00.0%　0.00
　S_VQ_S　　06T　02W　03L　01D　 053.30　① 8.88 33.3%　②10.66 40.0%　2.77
　S_VQ_L　　06T　00W　05L　01D　-060.60　①-10.1　00.0%　②-12.1　00.0%　0.00


　＜分析＞
　今週もトレンドフォローカウンタ系が少ない、トレンドが明確に出たのは2回ほどしか
　出ていない。

　レンジフォロー、逆カウンターがまだ多い、もう少し様子を見て、慎重に行くべき。

　トレンドが出たら一気にフォロー系のエントリーで取れるように集中すべき。
　
　

■まとめ
　今週、先週までのトレードシステムに修正を加え、新たなシステムで木・金とトレード
　をおこなう。

　ロスカット幅を小さくし、チャンスがくれば大きく狙うような取引となっている。
　損小利大、勝率は下がるトレードシステムになっている。

　このシステムのポイントは、どれだけ利益を伸ばせるかである。トレンド途中の調整
　短期切り替えしのだましにやられることがまだ多い。

　これをどこまで我慢できるか、我慢できればその倍の利益がゲインできる。

　この駈け引きを経験しトレンドが継続する可能性の兆候を見つけていくことが
　今後の鍵である。


　また今週からMT4のインジケーターでよさそうなものをピックアップしそれを試験的に
　システムとして取り入れ、取引をしている。

　タイムスパンが長いため、エントリータイミングがまだつかめておらず、大きな
　ゲインを見逃す結果になっている。

　しかしトレンドフォロー系の私の好きなスタイルなので、今後も淡々と続けていく
　大きくは負けないと考える。

■来週の課題
　来週は月初のトレードで、重要指標が目白押しである。
　重要指標前はほぼ動かないので、だまし等にひっかからないよう、ポジションを持
　ちすぎないように注意する。

　EUR/USEは1.25を抵抗とし、週足では大きく下髭がついている、そのためこのままの
　もみ合うか、1.30を抜いてくるロングトレンドになる可能性がある。

　1.30を抜いてくれば大きなロングトレンドになりかねないのでチャンスを見逃さない
　ようにする。

　指標トレードでは、
　
　・ファーストトレンドは捨てる
　・トレンドの伸びが小さくなった際にカウンター
　・切り替わった際に、利確
　・指標発表後から15分たてば自動的に終了する

　上記ルールを守りトレードを行う。