日経225先物運用-システムトレード・自動売買-と自分投資 -7ページ目

日経225先物運用-システムトレード・自動売買-と自分投資

日経225先物のデイトレードシステムの構築と運用
TOPIX先物とFXについて数年後の稼動を目指して研究中
システム構築及び分析の手法はエクセルを使った時系列分析・テクニカル分析がメイン
自分投資-独学で宅建合格を目指す-


マーケットデータ

日経平均株価 19746 前日比+32 +0.17%
日経平均先物 19650 前日比+10
Dow30(前日) 18011 前日比△104 △0.58%

25日の日経平均株価は小幅反発

前日比でみると小幅ではあるもののプラスで終わった
日経平均株価の5分足チャート

日経平均株価5分足チャート20150325


たまたま昼休みで先物のボードをみていた
後場寄り前に先物は下げていたので注視していたが
寄り後の34分ごろから数分目を離した
この瞬間の12時35分過ぎに急落し あっという間に100円下げた
寄り付き売りのポジションがあったが この間の12時36分11秒に利益確定して
その後はポジションがなくなったのでボードはみていなかった
夜になって確認したら
急落後に急騰(というほどでもないが30分ほどで急落分は戻した)し
結局は前日比では小幅ながらプラスで終わっていた

現在は利益確定をするシステムと利益確定はしないで引けで決済するシステムの2パターンを使っていて 今日は利益確定するポジションのみで ほぼベストタイミングで決済できた
先週19日の木曜日も同じように売りポジションがあったが その時は1つはうまく利益確定できたが もう1つは引け決済でマイナスとなっている

今のところ複数システムが上手く稼働しているが あまり多くのシステムを同時稼働すると混乱のもとになるため 現在の4つが限界か (うち一つはオーバーナイトであり実質的には3つのシステムの同時稼働)


さて26日は配当権利取りの買いで続伸となるか




マーケットデータ

日経平均株価 19713 前日比△40 △0.21%
日経平均先物 19640 前日比△50
Dow30(前日) 18116 前日比△11 △0.06%

24日の日経平均株価は3日ぶりに反落した
一時100円超下げる場面もあったが26日の配当権利取りの買いが入り下げ渋った
配当狙いの買いに支えられ26日までは大きくは下げないと予想される
下記の10日間のチャートをみても下げても小幅で上昇相場であることが確認できる

日経平均株価チャート時間足20150324


主要指標をつけている手書きノートをながめてみると 3/11からの10日間は前日比プラスが7日マイナスが3日
日経平均先物もプラスが7日マイナスが3日 マイナス幅は20,40,50と小幅 しかも10日間すべて陽線である

なぜ手書きノートを確認したかというと
「逆張りデイトレードが絶不調であり原因を探るため」である
この手書きノートには日経平均株価、為替、金利、国債などの国内主要指標と米市場のDow30,S&P500,TNX(10年金利),CRB指数(国際商品先物指数)を毎日手書きをしている
価格データの横に上昇下落の矢印を色ペンでつけているので一覧性が高く 株価は上昇基調にあるとか 株価と為替の連動性があるとか逆に全く違う動きをしているとか ぱっとみてわかるようになっている
例えば この10日間のドル円は121円台前半で推移していたがこの数日は120円台119円台の円高に振れている ただ株価は下がらず 日経平均は為替と連動していないことがわかる
web上でチャートをみればすぐに分かるのだが出来るだけ実体験に近づいて相場を肌で感じるために手書きをしている
この手書きノートは3年目に入っている 今は毎日の値動きがあるものを中心に書いているが月毎に発表される指標も加えようと考えている



マーケットデータ

日経平均株価 : 19437 前日比+190 +0.99%
日経平均先物 : 19395 前日比+150
Dow30(前日) : 17977 前日比+228

17日の日経平均は反発し15年ぶりの高値を更新した
今のところ18500円を挟んでのもみあいor18000円割れの短期予想は完全にはずしている

短期予想のとおりに売買しているわけではないが
この上昇相場で ETFの逆張りシステムトレードの出番が全くない
最後の取引は
1/16買い 1/21売り決済
で2ヶ月以上もサインが出ないまま買い場を待っている状況である

システムのサインに従うだけなので上昇相場に乗り遅れていることは気にしない
以前はポジション病がでてきたり 才能もないのに裁量で買ってみようと思ったりしたものだが 今はそのようなことはなく また日中に相場の動きをみることもない

当然慣れもあるが資金管理をどうするかを考えてシステムを作った結果であると思う
3年前は思いっきりレバレッジをかけて勝負をしていたので相場を常に気にしていたものだが...
この記事を書いていて「勝負」と言っていることからも 思い返すと3年前は投資ではなくギャンブルをしていたのだと思う

個人投資家の多くは3年で株式市場から退場していくと言われているが
運用方針でもある 「いくら儲けるかよりも いかに生き残るか」 を考え投資生活を送っていきたい