前回は日経平均先物を対象にしたブレイクアウト逆張りについて過去に使っていたシステムを紹介した
日経225先物システムトレード ブレイクアウト逆張り今回はブレイクアウトの期間をパラメーターとして何日間の高値（安値）をブレイクアウトした場合が成績がいいか また運用停止した理由の一つである損切りをしない場合の成績はどうなるかを検証する
ブレイクアウト逆張りのストラテジーと売買ルール■ 投資銘柄 ： 日経225先物（mini）
■ 投資スタイル ： デイトレード（寄り引け）
■ ストラテジー ： 過去の高値（安値）をブレイクアウトしたら売り（買い）の逆張りトレード
■ 売買ルール
（1）寄り付きで参入し 引けで決済する（翌日にポジションは持ち越さない）
（2）買いの条件
－ 前日終値が前々日までのn日間の安値（終値ベース）を下回る
－ 当日ギャップダウンで始まる
（3）売りの条件
－ 前日終値が前々日までのn日間の高値（終値ベース）を上回る
－ 当日ギャップアップで始まる
（4）損切りは入れない
ブレイクアウト期間の最適化過去何日間の高値安値をブレイクアウトしたら最も累積損益が大きくなるか検証する
またギャップアップ,ギャップダウンの条件有り無しでの比較をする
検証期間は2007年から2014年の8年間でデータは日経225先物mini
手数料と税金は控除していない
手数料を控除しない理由は
ダウ逆張りロジック検証２ストラテジー、手数料、評価に書いてある
期間n日をパラメーターとして検証した結果を次に示す
買いトレードの累積損益
赤線：ギャップダウン条件あり 青線：ギャップダウン条件なし
売りトレードの累積損益
赤線：ギャップアップ条件あり 青線：ギャップアップ条件なし
買いトレードと売りトレードを見てすぐにわかるのは売りトレードの方が圧倒的に成績がよいということ
買いトレードでは期間が15日間から累積損益はマイナスになる
ギャップアップ,ギャップダウンの条件があったほうが成績がよい
買いは4～5日 売りは3～6日,15日～19日が成績上位
買い＋売りの累積損益
買い＋売りではギャップ条件ありで期間4日と5日に累積損益のピークがある
期間4日,ギャップ条件ありで前回のものとパフォーマンスの比較をした
A ： 期間5日 ギャップ条件あり 損切り40（固定）
B ： 期間4日 ギャップ条件あり 損切りなし
| |
A |
B |
| トレードデータ |
|
|
| 参入比率 |
28.3% |
30.2% |
| 勝率 |
38.4% |
54.0% |
| 累積損益 |
8280 |
8115 |
| 年平均損益 |
1035 |
1014 |
| PF |
1.65 |
1.35 |
| ペイオフレシオ |
2.62 |
1.11 |
| 最大ドローダウン |
585 |
1545 |
| RDDレシオ |
1.769 |
0.657 |
| シャープレシオ |
0.089 |
0.053 |
| 累積損益曲線 R^2 |
0.952 |
0.877 |
| 累積損益曲線 RRR |
0.0079 |
0.0047 |
| 月次データ |
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|
| 月平均損益 |
86.25 |
84.53 |
| シャープレシオ |
0.47 |
0.29 |
| 累積損益曲線RRR |
0.164 |
0.096 |
当然ではあるが損切りしない場合には勝率が上がる
損益は変わらないが他の項目は全て悪化している
次に損切り幅の検討をする
損切り幅の最適化ベースとなったシステムでは損切り幅は固定40であった
基本的には損切りなしで寄り付き参入・引け決済のシステムを作って複数システムの運用でリスクを抑えたいのだが
今回は単一システムで考えるため損切りで損益の成績がどう変わるか検証する
損切りは終値や変動幅などに掛け率をかける方法があるが簡便的に固定値幅で計算する
期間を2日から20日まで,損切り幅を40～500でエクセルで累積損益を計算した結果
期間は4日が成績がよい
損切り幅は60,160,250といったところ
それぞれの最大ドローダウン（MDD）と累積損益曲線のR^2を確認
損切り幅：60 MDD：855 R^2：0.957 累積損益：9565
損切り幅：160 MDD：1120 R^2：0.963 累積損益：9760
損切り幅：250 MDD：1215 R^2：0.919 累積損益：9550
最大ドローダウンは大きいが損益とR^2の成績がいい損切り幅160がこの中ではベスト
さらに160前後を検証し最終的には損切り幅150とした
パフォーマンス比較
A：期間5日 損切り幅40
C：期間4日 損切り幅150
| A | C |
| トレードデータ | | |
| 参入比率 | 28.3% | 30.2% |
| 勝率 | 38.4% | 53.5% |
| 累積損益 | 8280 | 9970 |
| 年平均損益 | 1035 | 1246 |
| PF | 1.65 | 1.49 |
| ペイオフレシオ | 2.62 | 1.25 |
| 最大ドローダウン | 585 | 1075 |
| RDDレシオ | 1.769 | 1.159 |
| シャープレシオ | 0.089 | 0.079 |
| 累積損益曲線 R^2 | 0.952 | 0.967 |
| 累積損益曲線 RRR | 0.0079 | 0.0095 |
| 月次データ | | |
| 月平均損益 | 86.25 | 103.85 |
| シャープレシオ | 0.47 | 0.47 |
| 累積損益曲線RRR | 0.164 | 0.194 |
最後に損益曲線を確認する
次回は最大ドローダウンの予測と必要証拠金から日経平均先物ブレイクアウト逆張りデイトレードシステムに必要な資金を算定し利回りを計算する
