確定申告の時期がやってまいりました
2014年分の確定申告期間は
2/16から3/16までです
ということで2014年の運用収支を集計
多くの方はすでに昨年分は終わり
1月の収支も出していると思うのでかなり遅め...
12/30の記事 2014年 225先物運用結果－速報－ では2014年の成績について
1枚あたり必要資金に対しての利回り ： 60%
と書いた
年60%は非常に良い成績ではあるが
これは あくまでも１枚あたりの成績
実際のエクイティカーブは下のグラフのようなイメージ
赤線が１枚あたりの資産増減
青線が実際の資産増減
10月までは年利回り70～80%であったのだが
11月からシステムにしたがって枚数を増やした途端に11,12月と連敗
実際の利回りは60%をきる結果となった
青線グラフの8～10月と11,12月の傾きをみると急角度で上昇し
急角度で落ち込んでいるのがわかる
これが複利運用の効用と怖さである
さて 運用成績であるが 投資収益率と資産増減率の２つの項目で評価している
投資収益率は
年間収益 ÷ 前年と当年の平均資産残高
資産増減率は
年間資産増減 ÷ 前年資産残高
で計算している
運用方針５ 利回り目標 で目標は
利回り ２６% （税引前では３３%）と宣言した
運用成績は次のとおり
225先物 （メインシステムの他にTOPIXのテスト売買も一部含む，税引前）
投資収益率 ： 49.5 %
資産増減率 ： 39.7 %
総投資 （税引後，税金は翌年の支払い時に差し引く，225先物のほか長期投資のETFと投資信託を含んだ全資産）
投資収益率 ： 47.2 %
資産増減率 ： 51.8 %
目標達成しました！
目標達成はしたものの11月6日からドローダウンが続いている
最大資産残高からの落ち込み率は（225先物で計算）
最大で ２２％
年末時点で １６％
2/6 時点では８％の落ち込みまで回復したが...