日経225先物運用-システムトレード・自動売買-と自分投資 -19ページ目

日経225先物運用-システムトレード・自動売買-と自分投資

日経225先物のデイトレードシステムの構築と運用
TOPIX先物とFXについて数年後の稼動を目指して研究中
システム構築及び分析の手法はエクセルを使った時系列分析・テクニカル分析がメイン
自分投資-独学で宅建合格を目指す-


市況データ

日経平均株価 : 17711 +63 +0.36%
Dow(前日) : 17824 -60 -0.34%
225先物 : O:17790 H:17800 L:17650 C:17690 +30 陰線 寄り引け-100

9日の日経平均株価は続伸
週末に発表された米雇用統計を受けた円安を反映して高く始まったが寄り付き後に円高方向に振れると上げ幅を縮めた
終値は前日比63円高い17711円

寄り前に書いたとおり
売り買い両方向のストップ注文を入れた
これはシステムのサインにしたがった注文

このサインとは別に相場の動きは上か下かどちらかに大きく振れるであろうと予想した
実際の相場は大きく振れることもなく前日比小幅高となった
トレードの結果は買い注文は執行されず売り注文は1ティックの損失であった


12月以降のチャートをみると完全にボックス相場化している
年前半に18000円の高値を超えて上昇相場になるという予想をしているが17500円を割ってしばらくボックス相場が続く可能性もある
ボックス相場となったら17000円割れで買いチャンスが到来するが今後の動きは如何に


一生お金に困らない「未来予測」の技術  これから10年、経済はこう読む!  菅下清廣著
を読んでいる
まだ読み終わっていないが
「インスピレーションゲームをしよう」という内容で次のことが書いてあった
自分が集めた情報をもとに、関心のあるテーマについて予測するレッスンをするといいでしょう。情報に基づいてインスピレーションを得るように心がけることから、私はこれをインスピレーションゲームと呼んでいます。

自分のテーマで言えば 日経平均株価がどういう値動きをするか? ドル円は? を予測する
これを何年も続ければ それをしない人と比べて 大きな差が出てくるであろう
早速今日から実践です
予想どおりにならないことが多いでしょうが素人の戯言だと思ってお付き合いいただけると助かります


相場雑感2015.2.5 の主要ネット証券225先物手数料ランキングにつづき必要証拠金について調査

主要ネット証券225先物証拠金ランキング
2015/2/9ナイトセッションから
証券会社 ,日経平均先物必要証拠金  ,SPAN証拠金の掛け目
1 楽天証券  630,000  1倍
2 カブドットコム証券  630,000  1倍
3 松井証券  630,000  1倍
4 SBI証券  630,000  1倍
5 岡三オンライン証券  756,000  1.2倍
6 マネックス証券  1,449,000  2.3倍

2年ぐらい前に検討した時にはバラツキがあったと記憶しているが調べたところ
楽天証券は2014年2月10日から1.4倍から1倍に引き下げ
岡三オンライン証券にはアクティブ取引コースがあり掛け目は1倍
各社横並びになっている

証拠金は横並びで手数料も各社値下げの方向
現物株を証拠金代用にできるのは当然として投資信託などを使えるかどうか 両建ての場合の証拠金の減額があるか
あとはトレードツールの比較で証券会社を選択することになる



本日の日経平均株価の動きはどうなるでしょうか


以下 相場雑感2015.2.6 の記事

Dowは昨年12月の高値の後は高値を切り下げながら下落
今週2日の月曜日には12月高値の直前の安値17100を割った後に上昇
昨日まで4連騰 1/22高値17813を超えた
今日上がって1/8高値17907を超えて12月の最高値更新となるか?
日本時間22時30分に雇用統計の発表があるが
Dow 日経平均ともに 上か下かに大きく振れるものと思われる


今日はこの自分の予想に基づいて
大きく振れた場合に利益がとれるように
売りと買いの両方にストップ注文を入れます

実際には自分のトレードはシステムトレードなので
上記の予想に基づいてポジションをとるわけではないが
たまたまシステムのサインが
買いのストップ注文と売りのストップ注文
とでた


結果はどうなるか





前回までは企業業績とテクニカル分析により日経平均株価を予測した


2015年の日経平均株価を予測する では企業業績をベースに16300円~20400円のレンジと予測し

2015年の日経平均株価を予測する3 ではテクニカル分析により
レンジ17300円~21800円で 年前半は21000円を超えて上昇 年後半は横ばい 年末は下落すると予測した


今回はサイクル分析(周期分析)により高値安値の時期を予測する



移動平均ふたたび

高値と高値の期間及び安値と安値の期間により株価の動きを予測することが今回の目的である
すなわち天底は いつか を探ることをする
そして前回に続き またも移動平均を使用して分析した
「また移動平均か」とか「移動平均しか知らないのか」という声も聞こえてきそうであるが状況に合わせて様々なテクニカル分析指標を使うのもいかがなものかと考えこの手法とした

その結果は次のグラフのとおりである


 

青線は日経平均株価
下段の紫線は移動平均を使って計算した周期の線グラフ
中段の赤線は紫線のデータから機械的に天底を抽出した線グラフ

赤線をみると直近は多少のズレはあるもの高値安値を示しているし
2008年のリーマンショック株価急落の微妙な底も示していると考える
まずまずの精度ではないだろうか



過去データの周期を分析する


グラフの赤線をサイクルとして高値-高値,安値-安値のサイクルを分析する

高値安値ともに約12ヶ月サイクル

推移をみると短い周期が続いた後は長い周期になっている

1年を超える周期は13ヶ月~18ヶ月

分析結果をベースにした2015年の天底は
2015年6月前後に高値
2015年11月前後に安値
と予想される



まとめ


前回のテクニカル分析及び今回のサイクル分析をまとめると

2015年前半は年初から上昇し6月に高値をつける
高値は21800円
7月以降は21000円を挟んだ横ばいの期間が続き
年末にかけて11月から下落し12月に年後半の安値20000円をつける

これをテクニカル分析及びサイクル分析による2015年の日経平均株価の予測とする