前回までの記事
225先物システムトレード ダウ逆張りロジック検証
１ 順張り＆逆張りと損益曲線ダウ逆張りシステムトレードのストラテジーダウ逆張りは
前日ダウが下がったら225先物を寄り付きで買い 引けで決済（売り戻し）
前日ダウが上がったら225先物を寄り付きで売り 引けで決済（買い戻し）
をする逆張りのシステムトレードである
実際にやってみるとわかるが 毎日特に考えることはなく 朝ダウを確認し買い（売り）注文をいれ 引け決済注文をいれるだけ 5分もかからない
システムトレードと自動売買システムトレード（狭義のシステムトレード）も自動売買も広い意味ではどちらもシステムトレードである
一定の売買ルールに基づいて取引をする点は全く同じである
違うのは
価格データ等を入手し
売買のサインを出し
注文をする
この3つの作業が自動化されているどうかである
狭義のシステムトレードは自分の場合で説明すると
価格データは手作業で入手しエクセルシートに入力する
売買サインはエクセルが計算
注文はキーボードを自分で叩いて発注する
ほぼ自動化されていない
これに対して自動売買は3つの作業をノンストップで瞬時にプログラムが実行する
一度プログラムを組んだら 後は寝ていれば稼いでくれる（実際には稼働状況の監視はしなければならないが）
簡単にシステムトレードと自動売買について説明した（本来は自分も自動売買をしたいのだが知識不足です...）
ストラテジーを評価する際に売買手数料を考慮すべきか前回ダウ逆張りシステムの20年間の損益曲線を載せたが これは売買手数料を差し引いていないものである
最終的には手数料を控除して収益があがるかどうかの判断をするが ストラテジー検証のステップでは手数料を差し引かないで評価する
理由は
検証した結果 成績が良くなかった場合に その原因がそもそものストラテジーなのか手数料なのか 正確に判断するためである
初めから手数料を控除するとこれが分からない
ダウ逆張りデイトレシステムの各種データと評価上記売買ルールでの各種データ及びトレードシステムを評価する項目をあげてみた
現時点ではこれらのデータについてのコメントはしないが
敢えて1つだけ触れるならば
買いトレードでは稼いでいないことがあげられる
営業日数 ： 4917日
参入日数 ： 4746日
参入率 ： 96.5%
勝ちトレード ： 2377回
負けトレード ： 2184回
引分トレード ： 185回
勝率 ： 50.08% （引分を除いた勝率は52.12%）
連勝 ： 11連勝
連敗 ： 12連敗
1トレード最大利益 ： 1020
1トレード最大損失 ： 1160
累積損益 ： 35080 買いトレード：3790 売りトレード：31290
総利益 ： 281820
総損失 ： 246740
PF（プロフィットファクター） ： 1.14
1トレード平均利益 ： 118.56
1トレード平均損失 ： 112.98
PR（ペイオフレシオ） ： 1.05
損益曲線のＲ＾２ ： 0.937
ＲＲＲ（リスクリワードレシオ） ： 0.0027 ※ 回帰直線の傾き÷回帰直線の標準誤差
最大ドローダウン ： 4580
年平均損益 ： 1754
ドローダウンレシオ ： 0.38 ※ 年平均損益÷最大ドローダウン
シャープレシオ ： 0.046
おまけ2014年まで使っていたトレードシステム
きれいな損益曲線である
一部にダウ逆張りトレードのロジックを使っている
何を考えたのか2014年末でこのシステムでの運用を止めて新システムに切り替えた
