タイトルに書いた成績のトレードシステムは本当に存在します
現在自分が運用しているシステムです
2007年から2014年までの225ミニ先物での運用成績
（2012年までバックテスト 2013年からはリアルトレードの成績）
勝率 ： 61%
PF（プロフィットファクター） ： 2.46
最大ドローダウン ： 450
必要資金 ： 200,000円 （証拠金14.4万円＋MDD4.5万円）
複利運用で8年後に20万円が840万円（8年で42倍）
年ベースで負けなし（2007年から8年間）
リアルトレードの成績 ： 2013年 利回り60% 2014年 利回り110%
このシステムは
2010年から2012年の3年間で検証してロジックを組み立て
2006年から2009年の期間でバックテストをして
フォワードテストなしで
2013年,2014年と実運用
2015年も このシステムを使って運用している
この記事は 自分が作ったシステムが いかにすばらしいかということを言いたくて 書いているわけではない
シストレのロジック構築のアイデアのヒントをネット検索することがあるが
この際にタイトルにあるような成績をうたっているサイトに遭遇する
勝率 ６１％
プロフィットファクターは驚異の ２．４６
過去８年間 年ベースで負けなし
２２５ミニ先物なら１０万円から投資可能
５年で１００倍のパフォーマンス（上記システムも１０万円で運用すると5年2ヶ月で100倍になる）
このようなシステムで資金10万円でスタートしたら破産します
簡単に言うと「必要証拠金は10万円以上になることがある」「最大ドローダウンは間違いなく450を超える時期が来る」ことがその理由です
最悪の場合を想定すると このシステムでの運用開始直後に 必要証拠金が10万円を超え 負けが続きドローダウンを更新したら もう取引はできません
通常時は必要証拠金は10万円以下であるが ボラティリティが大きくなるとこの金額は上がり 2007年以降では最大で14.4万円になる
必要資金は 必要証拠金14.4万円＋想定MDD が必要であること及び最大ドローダウンの見積もりについては
想定MDD（最大ドローダウン）を計算する から
想定MDD（最大ドローダウン）を計算する9 損切りバージョン まで
9回にわたり説明しているが
ここで説明した中で簡易的に計算するなら
必要資金 ＝ 証拠金14.4万円＋想定MDD450×2.5 ＝ 約26万円 となる
（自分は35万円を1単位として運用している）
またモンテカルロシミュレーションでドローダウンのシミュレーションを1000回ぐらいすれば過去の実際のドローダウンの2～3倍の数値がすぐに確認できる この1回が運用開始直後の可能性はゼロではない
ちなみに先日記事にした
NYダウ逆張りデイトレードシステムの成績は次のとおり
勝率 ： 50.08%
PF ： 1.14
MDD ： 4580
年間平均利益 ： 1754
この評価項目では見劣りするが自分はこちらを採用する（最近は機能していないので実際に運用するかといえばしないが）
理由は取引参入率が違うからである
参入率は営業日のうちにどれぐらいの頻度で売買をするかであり 取引日数÷営業日数 で計算する
ダウ逆張りは100%に近く ほぼ毎日取引する
一方で上のシステムは参入率20数パーセントで1週間に1度取引をするかしないかの頻度
システムトレードはそのロジックに統計的優位性を見出して取引をするものなので再現性があるかどうかが重要になる
1週間に1回程度では再現性あるとは言い切れないのである
（「再現性がない」と思われるシステムをなぜ使っているかと言う疑問に答えるならば 複数システムで運用していることと 自分が作ったシステムだからシステムの運用停止の判断ができることの二つを挙げる）
システムトレードの運用はリスクとロジックと再現性と運用停止について納得してから始めましょう
投資は自己責任です
最後にこのシステムの損益曲線（2007年～2014年）を掲載する
