日経225先物運用-システムトレード・自動売買-と自分投資 -12ページ目

日経225先物運用-システムトレード・自動売買-と自分投資

日経225先物のデイトレードシステムの構築と運用
TOPIX先物とFXについて数年後の稼動を目指して研究中
システム構築及び分析の手法はエクセルを使った時系列分析・テクニカル分析がメイン
自分投資-独学で宅建合格を目指す-


マーケットデータ

日経平均株価 : 18603 +136 +0.74%
Dow30(前日) : 18116 -23 -0.13%
日経平均先物 : O:18470 H:18630 L:18430 C:18620 +160 陽線+150


24日の日経平均株価は5日続伸
朝方は方向感がない展開 日中は小幅な動きに終始するかと思っていたが 後場に入ると上昇し この日の高値で引けた 終値は前日比136円高い18603円となった
JPX400は12日続伸



2/24日経平均株価予想

寄り前の段階で 「上昇-もみあい-上昇」の動きを予想していた (下記予想チャート)

日記絵平均株価予想チャート


四本値
始値 18468(9:00)
高値 18603(15:00)
安値 18427(9:16)
終値 18603(15:00)
前日比+136
陽線

日経平均株価5分足チャート2015.2.24


7割ぐらいは予想通りの動きか?
日中値幅は175円 最近では大きく動いた

日経平均先物が9連騰したので10日間のチャートを確認
改めて振り返ってみると日中は動いていないことがよくわかる
この10日でちょうど1000円の上昇


日経平均株価チャート 2/10~2/24

日経平均株価15分足10日間2015.2.24




日経平均先物9連騰

昨日書いたが9連騰は過去20年間で2回しかない
9連騰で1000円上げているわけだが勢いを感じないのは自分だけだろうか
地味に上げている分 まだまだ上がるか?



日経平均株価の短期予想

日経平均株価の動きについて予測しているが 長期的には21000円まで上げるという予想に変更はない
短期予想「18000円後半を目指す」について振り返ってみる
まず短期予想を初めて書いたのが2/10の 相場雑感2015.2.10 今日の日経平均株価値動きを予測する で このときは「上か下かに大きく振れる」とだけ書いた
その後2/12に 相場雑感2015.2.12 日経平均は上昇相場入りか?! で「18000円後半を目指す」と方向性を追加した
それから約2週間後の本日 日経平均は終値で18603円で めでたく予想したとおりとなった
短期のスパンは1週間であるから2週間もかかっっているのでハズレといえなくもないが それはよしとする
2/12の日経平均先物の始値は17940円 2/24の終値は18620円なので予想どおりに買っていれば現時点で680円の値幅をとっていたわけだが 「裁量で売買はしない」と決めているので特には気にしない

ここまで緻密に予想をしたのは初めてで(ぼんやりと方向性を考えることはあったが) 時間をかけて はっきりと文字にした分勉強になった 特に長期予想については短期の何倍も時間をかけた
日中値動き予想はやめる予定だが 短期(1ヶ月スパンの予想に変更)と長期予想は当たっても外れても続けていこうと思う




マーケットデータ

日経平均株価 : 18466 +134 +0.73%
Dow30(前日) : 18140 +154 +0.86%
日経平均先物 : O:18500 H:18520 L:18400 C:18460 +100 陽線 寄り引け-40


23日の日経平均株価は4日続伸
寄り付きから高く始まり一時18500円台に乗せたが 後場に入ると伸び悩み 上げ幅を縮めた
終値は前日比134円高い18466円で4日続伸となった
JPX400は11日続伸



2/23の日経平均株価の値動き予想の結果

予想 (2/12 8:10)
上昇 陽線 前日比プラス
寄り付きギャップアップで始まり その後上昇 引けにかけて値を下げる場面も

予想チャートイメージ

日経平均株価予想チャート


2/23日経平均株価の四本値とチャート

始値 18499
高値 18509
安値 18402
終値 18466
前日比 +134
陰線

日経平均株価5分足チャート20150223


前日比プラス → 〇 前日比プラス
陽線 → × 陰線
寄り付きギャップアップで始まり → 〇 寄り付きギャップアップ
その後上昇 → × 横ばいの後に下落
引けにかけて値を下げる場面も → × 引けにかけては上がった


2/17-2/23の5日間のチャート

日経平均株週間チャート20150223


予想に対してのコメントではないが2月に入ってからは日中値幅が小さくなっている
寄り引けメインのトレーダーにとっては値幅が取れない状況が続く

2/2から2/23までの日中値幅(高値-安値)の平均は147 寄り引け値幅の平均は74
2/3は日中値幅400 寄り引け値幅320 と大きかったが 2/6以降は日中,寄り引けともに値幅が小さくなり平均はそれぞれ114 , 50 となっている



日経平均先物は8連騰

2/12から日経平均先物は8連騰
過去20年間で8連騰は7回ある(うち9連騰が2回)
直前の8連騰は2013年2月28日から3月11日まで
その前は9連騰で2009年7月14日から27日まで このときは28日が前日比変わらずでこれを考慮すると31日まで12連騰
この12連騰の前には7月13日まで8営業日連続下落を記録している






2/23の日経平均の値動き予想

長期(6ヶ月~12ヶ月) : 21000円まで上昇

短期(1週間程度) : 18000円台後半を目指す

日中 : 上昇  陽線 前日比プラス
寄り付きギャップアップで始まり その後上昇 引けにかけて値を下げる場面も

日経平均株価予想チャート

日経平均株価予想チャート


マーケットデータ
日経平均先物 日中終値:18360 ナイト終値:18420
CME225 : 18525 (清算値) 高値18540
NY Dow30 : 18140 +154
ドル円 : 119.0 (7:40) 前日17時(118.8)からは円安方向に動いている


過去のデータ(日経平均先物)
7連騰の翌日 : 陰線の確率は 64.00% サンプル数25
先週金曜日は6連騰の翌日で陰線の確率が55%であったが陽線となった
本日は7連騰の翌日だが陰線になるか?


オーバーナイトポジション
金曜日から持ち越しの買いポジションは寄り付き決済予定
寄り前の板をみているが金曜日の日中終値を上回りそうである