1.前日値幅
期中全般を通じて一進一退が続き、トータルではほぼとんとんでした。
ちょっと騙しに引っかかる割合が多かったように思います。
10月より225miniに移行しましたが、その点での問題は特にありませんでした。
前回のレビューで触れましたが、TOPIXを指標にして売買するという、
やや変則な体制であったものの、それ自体が問題ということは無かった
ように思います。
ただ、ずっとこのままで行くのもどうかと思うので、その部分もふくめた
細部を少し見直ししようと考えています。
2.DMI
トレード2回。
いずれも負けトレード、そのうちの１回はギャップによりストップロス幅を
かなり超えたため損失が拡大、シミュレーション上の最大ドローダウンを
超えたので運用休止としました。
売買サインの量、質ともに減少し、ストップロスも有効に機能しなくなって
きました。
それに加え、ほぼ１年間、累計の最高益に届かないこともあり、次四半期
より運用からはずします。
3.プッシュ＆プルⅠ
トータルでは利益計上となりましたが、変動は一番激しかったようです。
11月中旬より成績が悪化、一時実績ベースでの最大ドローダウンを記録
したものの、12月初旬には一気に戻し、最高益更新という慌しさでした。
過去の大相場の天井付近で似たようなことが起きていたので、一応心の
準備はできていたと、まあ言ってよいでしょう。
とりあえず右往左往することはなく対処できました。
個別のグラフを見れば一目瞭然ですが、累計の成績は他を圧倒しています。
そうなるように資金配分を変化させているということもあるのですが。
このまま継続の予定です。
4.プッシュ＆プルⅡ
トータルでは少し損失。
12月に入り少し盛り返したが、全般的に活気ありませんでした。
出来高の減少は相変わらずで、それがボラティリティにも影響
しているのでしょう。
運用開始当時は（といっても2年前のこと）、1日の出来高が全限で
1万枚を割ることなどめったになかったが、今はそれが3千枚とか
そういう世界なので、どうにもなりません。
トレードの対象とするマーケットではなくなったということです。
累計の損益でも過去最高値に届かず、ダウントレンド状態なので
次四半期より運用からはずします。
5.オープンレンジ
トータルでは利益計上となりました。
相場的には、荒れている場面もあったのですが、
なかなかがんばったという印象です。
このまま継続の予定です。
6.トリプレット
トータルではマイナス、冴えない成績です。
7月に運用開始以来、ずっとマイナス圏で推移しており、
もう見切っても良いかなとも考えます。
ただ、ドローダウンとしては、一線を越えるところまでは
微妙に到達せずに保っています。
もともと、フラット期間が割りと長く、当たりだすと加速度的
に良くなっていくタイプなので、早すぎる判断もどうかな、
とは思います。
多少のトレンド継続はありましたが、全般的にはチャートが
壊れている状態が長く、このシステムの本来の姿をまだ
見ていないという状態が続いているわけです。
故に、現時点では最低でも1年は様子を見ようと考えています。
次期も継続の予定です。
7.バイアス・コンボ
10月より導入。
トレード数3回、3勝でした。
ずっと勝ち続けるわけもなく、最終的には50～60％の勝率に
落ち着くと思います。
もともとトレード数はそれほど多くなく、年20回くらいの頻度です。
このまま継続します。
8.イニシャルレンジ
10月より導入。
トータルではプラス計上となりました。
思っていたよりはトレード数が若干多かったものの、成績としては
ほぼシミュレーションどおりでした。
ストップロスをきつめに入れていることもあり、収益的には比較的
安定しており、次期は1.5～2倍程度にポジションサイズをアップ
しようと考えています。
トレード手法などについては、特に変更なく続行します。