06年12月四半期実績 総評 | システムトレードな日々

システムトレードな日々

システムトレード(システム売買)の記録などを中心に粛々と。市況や銘柄情報はあまり書きません。徒然に、トレード以外のことも少しは書きます。

・運用開始からの成績

 

運用開始(05年3月)からの累計損益率は、06年12月末時点で139.9%

となりました。


本年に入ってからの傾向として、収益の伸びの鈍化が認められますが、

それは依然として継続しているようです。

昨年との比較で、これといって大ヒットの月が無いのも特徴的なことです。


利益の積み増しが不十分であることから、昨年12月末以降、資金の

再投資をしておらず、絶対的な収益額が相乗的増加となっていないことも、

外観上のパフォーマンスに影響を及ぼしています。


一方で、ドローダウンは最大でも10%程度で収まっており、また復帰に

要する期間も想定の範囲内、となっていることは評価できます。



・今四半期(06年10-12月)の成績


今四半期は、3ヶ月合計損益率が14.5%(当初資金比)となりました。


11月下旬、急激な損失拡大が見られましたが、その直後急速に復旧し、

大事には至りませんでした。


ベンチマーク(同条件による過去5年のシミュレーションにおける1年当たり

収益の3ヶ月割り)との比較では、ややアンダーパフォームとなっています。