手動の損切が効果を発揮してしまっている。 小さな喜びと、大きな悲しみが・・・

ここのところ、絶不調です。
私だけに限ったことでなく、多くの方々も苦労されているようです。

１０月に入ってから１００PIPS以上勝った日は１日しかなく、
他は小額の勝ちが少々と、大負けがたくさんです。

そろそろ、好転してくれないと、精神的にも、資金的にもきつくなって来ますね。

負け続けで悲しいですが、損失額を少なくするための手動設定が効いています。
損失額を５～１０％程度少なく出来ているのが、せめてもの救いです。
（損切の手動設定が効くのは悲しいことですけど）

１年間の取引から計算した今月の計算値は
      ThirdBrainFx（EURAUD) は  損切設定 -144 PIPS
      Sphynx（GBPAUD) は 損切設定 -149 PIPS
となっています。
数％かもしれませんが、損失を減らしてくれました。


計算方法は以前の記事を参照ください。
各ストラテジーの手動での損切値、利確値の最適値計算について質問をいただきました。

ここまで手間をかけなくても、通常の損切値からー１０％ぐらいの値を設定すると
良いことが多いようです。

たとえば、-160Pips位で損切するストラテジーは -144 pips位で設定しておくと良いことが多いようです。

-144と-160の間まで行ってからプラスに転じることが無いとはいえませんが、
計算した結果では、利益を逃すことよりも損失を減らす効果の方が大きいことが多いです。

シストレ２４検証 ２０１２年１０月度１週 １０月１３日検索

シストレの検証を続けてきましたが、いくつか変更があります。

①シストレ２４となっていますが、メインをForexに移していますので、
    シストレの検証です。 
   そのため、インヴァストにはないストラテジーが入ったり、 インヴァストで検索していれば本来入ってくるはずの物が無かったりも発生しますで、ご了承ください。
しかし、通りがいいので、シストレ２４とさせてもらいます。（インヴァストさんごめんなさい。）

②月の集計日の規準を変更しました。 最初の土日の後の月曜日を開始日としました。
   今まで、出来るだけ、１日か２日に集計する方式でデータをまとめていましたが、平日では仕事の関係で時間が取れないため、検索・集計を月の最初の土日に行うことに変更しました。
そのため、名称も１０月でなく、１０月度としました。（年度と同じように）

１０月度は１０月８日～１１月３日     検索・集計日 １０月６, ７日
１１月度は１１月５日～１２月１日     検索・集計日 １１月４, ５日
となります。

本来は毎月１日に検索･集計したほうがいいとは思いますが、平日仕事の身ではそうも行きませんので、今回の規則といたしました。
そのため、４週間の月と５週間の月が発生します。 基本的に４週、４週、５週を繰り返します。

先週はこの変更のために、集計表、分析表を変更しており、集計まで手が回りませんでした。
改めて、今週からまた、集計を発表いたします。

以下、２０１２年１０月度 第１週 （１０月１３日検索）の集計結果となります。


１． １２ヶ月損益上位３０チーム  １０月度 第１週 （１０月１３日検索） 成績 平均

平均損益は －１３３Pipsで、含みは－３３Pipsです。
上位チームがほとんど全て負けており、今週取引した人はみんな負けといった感じだと思います。

３０ストラテジー中、 たった２ストラテジーしかプラスがありません。
まっかっかです。異常としか思えません。
来週から普通に戻ってもらいたいです。

 


２． 各チーム・ルールの成績と増減
まっかっかです。  ここまで来るときれいですね。
３０ストラテジーのほとんどがマイナスなのですから尤もですけど。

マイナスの中でも比較的負けが少ないのは、逆張り系のルールです。Rule１２，１３、１５，１６が該当します。
順張り系のルールはマイナスが大きくなってしまっています。
シストレなので、あまり順張りも逆張りも気にしていませんでしたが、
その時の相場がトレンドなのか、レンジなのか、シストレでも考えなくてはいけないんでしょうか。 もう少しデータが必要ですね。

 

３．まとめ
一言、 負け。 です。

上でも言いましたが、相場がトレンドかレンジかで成績が変わりそうです。
シストレもFXなんですから、
トレンド相場なら、順張り系、  レンジ相場なら逆張り系が良くなりますよね。

ThirdBrainFxの成績と日足のチャートといくつか比べてみました。
オレンジが平均以上の成績、水色は平均以下の成績の月です。

やっぱり、トレンドの時は成績が良く、レンジの時は成績が悪い傾向が見て取れます。
トレンドかレンジかの判断として、指標ADXを見てみると、ADXが上昇するときは成績が良い傾向があります。
この指標からもトレンドの時は成績が良いことが分かります。

それじゃ、 トレンドの時だけシストレを起動させようかと考えることになりますが、
あれ？？？？？？
こんなことを考えないために、シストレをしてるんじゃないの。
トレンドか、レンジか判断してストラテジを起動したり、止めたりするんじゃ、裁量と変わらないんじゃないの。
それなら、裁量取引したほうがいいですよね。

うーん、 そうは言っても、この傾向を活用して、勝つときだけ、
ストラテジーを動かせたらいいですよね。

もう少し、分析してみたくなってきました。

AUDJPY
 

EURUSD
 

CADJPY
 

AVAの取引結果が想像以上に悪い。 Forexが良すぎるのかもしれないけど。

ForexとAVAのトレード結果がある程度集まったので、スプレッドとスワップを
比較してみました。
（この期間大きくマイナスしているので発表するのは少し恥ずかしいんですけど・・・）


予想以上に差が大きくて驚いています。
インヴァストも1000通貨で出来れば、一緒に検証できるんだけどな。

 


【まとめ】
10月1日～10月6日の32取引の結果のまとめ
①Forexの方が平均4pips有利が取引となっている。
②スワップはAVAの方が良い物が多い。
③GBPNZDは極端に差が大きい。

※前回の結果では、インヴァストはストラテジーカードと同じ程度の結果でしたので、
    Forex ＞ インヴァスト ＞ AVA の順になっているのではないかと推測しています。
    （インヴァスト頑張れ！！  1000通貨できるようになってくれ）