大数の法則とシステムトレードに関して書かれているブログ記事の紹介です。
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http://plaza.rakuten.co.jp/inacchi/diary/200512270000/
ポイントはシステムトレードの根底は大数の法則によって成り立っている。
大数の法則を利用するためには試行回数が多くないと統計的優位性を見いだせないという事。
大数の法則は無限の試行回数を要求しています。
しかしながら株売買のシステムトレードは過去にあった有限の取引回数によってその理論の優位性を導きだしています。
当然ながらその試行回数は多いほど、精度が高まるという事になします。
ここでシステムトレードでロジックを作る上で気を付けないといけないポイントが見えてくるのです。
今やっている設定は大数を取り扱っているのかという事。
その設定が掛かっている対象数はどれくらいあるのか？
イザナミバージョン２は自由度がある分、
気を付けて無いと、知らない間に過剰な最適化になりそうで怖いです。