こんにちは、ハルです！
今回はトレンド転換のプライスアクションとして知られているツーウェイリバーサルの検証を行いました。
他のプライスアクションの勝率は大体50％前後という結果が出ているので、今回も同じくらいと予想していましたが、これもまた面白い結果になりました。
まず結論から行きます。
ツーウェイリバーサルを狙うのは15分足以上での確認が優位性ありと判断し、その勝率は60％弱です。
1分足、5分足ではあまり良い結果になりませんでした。
そして今回の検証のルールとして、ツーウェイリバーサルというプライスアクションがトレンド転換を示唆するものであるという理由からリスクリワード比率はプライスアクションが確認された場所から直近の高値、または安値や水平線を利確位置として選びました。
同時に1対1でもデータを取ったところ、勝率60％弱という結果になり、利確目標を直近の高値、安値、水平線といったところに設置した場合では50％を少し割りました。
以前から書いているように、プライスアクションが出現する場所も意識しての検証でしたが、意外にも勝率は低めに感じました。
因みにですが、ツーウェイリバーサルとは前回の値動きをほぼ同じ長さの反対方向への逆行でプライスアクション完成と一般的には見なされます。
しかしchatGPTに質問してみたところ、前回動きに対して50％以上戻していれば見なすトレーダーもいるとのことなので、これも包み足同様にトレーダーによってこれは「そうだ」これは「違う」と意見が別れる事になります。
どちらにしても、ツーウェイリバーサルにアプローチをする前提条件としては現在進行中のトレンドを否定する場所か、水平線付近または意識されそうなキリ番付近に現れた場合のみエントリーを検討すると良いでしょう。
因みにですが、綺麗にプライスアクションが出ていても次の動きで完全に返されるなんてこともザラにあるので、検証している中で若干アプローチの仕方を変えています。
それが1分足チャートで前回の高値安値をブレイクしてからエントリーするというものです。
こうすることで勝率が上がった実感があったので、もしかすると70％近い勝率になる可能性もあります。
では、実際に検証していたチャートを見てみましょう。
こちらはダブルボトムとツーウェイリバーサルの組み合わせです。
赤い水平線は4時間足基準で引いた強いラインになるのですが、その部分をネックとして更に右山に下降した分より少し大きく返してるのが分かります。
検証中いくつかこのようなチャートパターンとプライスアクションの組み合わせが発生することがありましたが、この場合は更に優位性が高くなっているように感じました。
中々狙うのは難しいかも知れませんが、タイミング良く見つけることができた場合には絶好のチャンスと思いましょう！
（因みに1分足チャートで確認した場合はあまり関係ないように思いました）
次のパターンは4時間足基準の水平線で押し返され、1時間基準で引いている緑のラインのすぐ下が終点のパターンです。エントリー後、日足のオレンジの水平線辺りで３割程返されていますが、その後大きく上昇していき結果50pips動きました。
これは経済指標でボラが高まったためにここまで動いたのですが、その場合でもプライスアクションとして意識されていることが分かります。
但し、この場合損切り位置に困らされる事になるため、思惑が外れた場合に手痛いダメージを負わないようにロットを下げるなどの対策が必要かもしれません。
他のパターンの検証と同じで、損切りはローソク足の一番遠く（ひげ含む）に置いているので、上のチャートの場合だと25pipsも離しています。
最後にキリ番付近に現れたパターンです。
107.500付近でプライスアクションが完成し、一気にローソク足の長さと同程度上昇した後にエントリーのトリガーになったプライスアクションの半分程度まで返されていますが、結果的に77.7pipsも上昇しています。（スリーセブン！！）
因みにこれは重要度の高い経済指標の30分前にこの位置で止めています。
それとこのパターンの決済位置は前回の下降の起点付近にしています。
検証しているとやはり前回の高値、安値の起点付近で止められることが多かったように思います。
ツーウェイリバーサルがトレンド転換のシグナルになるとは言われていますが、やはりチャートパターンほどは動かさないのかもしれません。
しかし十分にエントリーの根拠にして良いと思える結果が出ているので、プライスアクション完成後の下位足での動きを良く見てから利用すれば十分優位性の高いトレードをすることができると思います。
最終的に、50回の検証で意識されそうなラインを利確目標とした場合の結果、勝率は50％を少し下回りましたが獲得pips数は244.6pipsとなっています。
リスクリワード1対1で決済を掛けた場合には勝率60％弱になりますが、ここまで利益は伸びなかったと思います。
また今回の検証で得た気付きに関してですが、水平線付近での迷うような値動きの場合に何を根拠にどの方向にエントリーするのが良いかを判断する基準になると感じた他、チャートパターンとの組み合わせで更に勝率と利益率を高められるのだと改めて確信しました。
トレンドライン付近で現れた場合にもある程度の優位性はありますが、注意して欲しいのはトレンドラインの場合、トレーダーによって起点や角度が違うため水平線よりは意識されにくいことです。
そのためプライスアクションが確認できても直後にすぐ返されるなんてことも多かったです。
より勝率を高めたい場合は必ず水平線や区切りの良いキリ番、例えば150.000や150.500のような数字の近くで現れた場合に大きく利確目標を設定してエントリーするのが良いのかなと思います。
これでプライスアクションの検証は一旦終了としますが、次は実戦的なパターンでの検証を重ねて、私なりの手法を構築してから本格的なリアルトレード復帰を目指します。
とは言え、それにはまだ時間が掛かると思うので、実戦的な検証はその優位性を確認するためにもリアルの相場での検証も行う予定なので自分の手法構築は早くて年内・・・年末年始には何とか終わらせたいかなと考えています。
以前はテーマを決めずに検証をして何故こう動くのか？という部分の理解が乏しかったのですが、今回チャートパターン、プライスアクションの検証で多くの気付きを得ることができました。
次回の更新からはより実戦で使える内容の記事になって行くかと思います。
検証結果からリアルトレードも行って行くので、その結果もTwitterや記事にする予定です。
因みに一度だけ９月にリアルトレードしました(笑)
９月の勝率は100％！！（１回だけ）
獲得pips数4.2pips！！
エントリーの根拠はカウンタートレンドラインのブレイクとキリ番のブレイクで、決済はすぐ下にあった前回の上昇の起点となる安値でした。
そして本日10/6よりとあるプロトレーダーのメンバーシップに加入しました。
そこで更にFXに対しての理解度を高めて行こうと思っています。
来年からはプロデビュー！！
できるように突き進んで行く所存です(^^♪